Encore une fois, l'arbitrage, les échanges par paire. - page 8
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J'ai trouvé un autre bug dans les calculs, maintenant l'image est plus réaliste :
Le pied est à +-100 pips et sur le Brexit il était à -400 :)
Pound aurait dû vendre sur cette capture d'écran.
Il n'y a plus rien à craindre.
Il y aura un commerce profitable.
De manière générale, quel est l'algorithme permettant de construire une telle diffusion, si ce n'est pas déjà un secret ?La livre aurait dû se vendre sur cet écran.
Maintenant, il n'y a plus rien à craindre.
Ce sera un commerce profitable.
En général, quel est l'algorithme de tels écarts, s'il n'est pas secret ?Donc j'ai écrit avant - régression linéaire multiple. Pour chacun des instruments, nous construisons les coefficients de dépendance à tous les autres.
Eh bien, comment dites-vous, rentable... les écarts se sont considérablement élargis maintenant.
La livre a encore rebondi de 180 pips.
J'ai écrit avant - régression linéaire multiple. Pour chacun des instruments, nous construisons des coefficients de dépendance à tous les autres
Eh bien, disons que c'est rentable... les écarts se sont considérablement élargis maintenant.
Dieu vous bénisse aussi)
Maxim l'a dit plus d'une fois, et personne ne s'en rend compte sauf lui, le spread est recalculé à chaque barre. C'est-à-dire que les ratios changent à chaque mesure. Et ce fait entraînera toujours des inconvénients pour l'ensemble du portefeuille (en termes de spreads par transaction pour chaque paire de devises). De plus, cela ne donnera aucun avantage dans l'analyse, absolument aucun).
J'ai écrit avant - régression linéaire multiple. Pour chacun des instruments, nous construisons des coefficients de dépendance à tous les autres
Eh bien, comment puis-je dire que c'est rentable... les spreads se sont considérablement élargis maintenant.
Il faut savoir que les cotations n'ont pas utilisé le cas de multiples inversions de transactions d'Achat à Vente et vice versa.
Dans l'ensemble, tout est parfait, on peut le voir à l'œil nu.
Maxim l'a dit plus d'une fois, et personne ne s'en rend compte sauf lui, le spread est recalculé à chaque barre. C'est-à-dire que les ratios changent à chaque mesure. Et ce fait entraînera toujours des inconvénients pour l'ensemble du portefeuille (en termes de spreads par transaction pour chaque paire de devises). En plus de tout cela, il ne donnera aucun avantage en analyse, absolument aucun).
Bien sûr, mais ce fait semble être pris en compte, ou pas ?
Maxim l'a dit plus d'une fois, et personne ne s'en rend compte sauf lui, le spread est recalculé à chaque barre. C'est-à-dire que les ratios changent à chaque mesure. Et ce fait entraînera toujours des inconvénients pour l'ensemble du portefeuille (en termes de spreads par transaction pour chaque paire de devises). De plus, cela ne donnera aucun avantage dans l'analyse, absolument aucun).
Captures d'écran de la plateforme de négociation MetaTrader
USDCAD.m, H1, 2017.12.04
RoboForex (CY) Ltd, MetaTrader 5, Real
en voici un pour le jumelage ))))
Bonne journée à vous aussi)
C'est simple, voici le détail de tout : et alglib a un reg mn.
en voici un pour le jumelage ))))
J'en ai fait une similaire... si seulement nous pouvions trouver un moyen de déterminer l'importance de chaque attribut et former un portefeuille optimal à la volée, en écartant les mauvaises paires...