Encore une fois, l'arbitrage, les échanges par paire. - page 3
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ok et la paire est celle-ci :
c'est-à-dire qu'il n'y en a pas !
c'est juste un problème qui n'est pas résolu de front ;)
c'est juste un problème qui ne peut pas être résolu de front).
Je ne discute pas.
Montrez-moi un test d'un EA utilisant la stratégie de "pair trading" entre la livre et autre chose.
La chose la plus importante est que la période d'essai doit également inclure cette incroyable bougie.
Quand tu seras dans le noir, on parlera.
Je ne discute pas.
Montrez-moi un test d'EA de "trading par paire" entre la livre et autre chose.
Le plus important, c'est que la période d'essai inclut également cette incroyable bougie.
Quand tu seras du bon côté, on parlera.
Non, il s'agit juste de toujours choisir "quelque chose", il n'y a pas de dépendance constante. Je le prendrai plus tard. J'ai une bonne idée de ce que je dois faire et les discussions sont distrayantes.
Je ne discute pas.
Montrez-moi un test du conseiller en stratégie de "pair trading" entre la livre et autre chose.
La chose la plus importante est que la période de test inclut ce chandelier étonnant.
Une fois que vous serez dans le plus, nous parlerons.
C'est calme depuis longtemps, mais quand même. J'ai eu le temps de passer en revue tout ce qui relève de la logique du "pair trading". Juste avant, près et après ce point, il n'y avait pas de signaux sur la livre, il n'y en avait qu'un seul, et il était un peu sous-signal, mais il a fonctionné dans le plus, juste sur le mouvement de la livre.
Des mots comme "entre la livre et autre chose", il faut être précis entre quoi exactement, parce qu'il est très difficile d'apparier la livre à tout moment, très rarement vous pouvez l'apparier avec eur/jpy, et seulement avec gbp/chf - tout.
De nombreuses personnes imaginent le trading de paires comme l'océan, comme une personne vivant dans le désert, mais c'est fondamentalement faux.
J'ai écrit un robot de trading à vapeur, qui a vécu environ six mois, puis j'ai subi des pertes, et tout cela parce que le robot travaille sur un algorithme et ne peut pas filtrer les faux signaux, en utilisant mes mains et mes yeux, c'est facile. Et toutes les conditions du robot sont impossibles à mettre, il n'a pas d'yeux
, et je ne peux en sélectionner manuellement qu'un seul, ou vice versa trois.
Je travaille avec la paire depuis un certain temps maintenant, et j'ai toujours gagné, mais je ne peux tout simplement pas expliquer comment je travaille et sélectionne les paires et les signaux, il y a beaucoup de conditions. Si je me tiens à côté d'eux et regarde, ils comprennent après 20-30 entrées, mais à condition que tout ce qui était avant - va écrire dans un cahier. Je garde moi-même certaines choses à portée de main sous forme de notes, car il n'est pas facile de se souvenir de tous les moments - cela demande beaucoup de temps, et une mémoire phénoménale.
Je suis entré dans Audi il y a quelques semaines, mais je n'ai pas regardé le calendrier et je suis entré une demi-heure avant les nouvelles de paris, donc j'ai obtenu -80пп. J'ai dû attendre 7 jours pour faire des bénéfices et j'ai fermé avec +18п. Mais l'audi lui-même n'est toujours pas revenu à ce niveau, donc la règle de la paire, il sortira de toute façon du drawdown et je n'aurai pas à prendre de perte.
C'est calme depuis longtemps, mais quand même. Maintenant, j'ai eu du temps, et j'ai passé en revue tout ce qui relève de la logique du "pair trading". Il n'y avait aucun signal de livre avant, près et après cet endroit, il n'y en avait qu'un seul, et il était un peu sous-signal, mais il a fonctionné dans le plus, juste sur le mouvement de la livre.
Des mots comme "entre la livre et quelque chose d'autre", vous devez être spécifique entre quoi exactement, parce qu'il est très difficile de coupler la livre à un moment donné, très rarement vous pouvez la coupler avec eur/jpy, et seulement gbp/chf - tout.
De nombreuses personnes imaginent le trading de paires comme l'océan, comme une personne vivant dans le désert, mais c'est fondamentalement faux.
J'ai écrit un robot de trading à vapeur, qui a vécu environ six mois, puis j'ai subi des pertes, et tout cela parce que le robot travaille sur un algorithme et ne peut pas filtrer les faux signaux, en utilisant mes mains et mes yeux, c'est facile. Et il est impossible d'utiliser toutes les conditions du robot, il n'a pas d'yeux et je ne peux en sélectionner manuellement qu'une seule, ou vice versa trois.
Je travaille avec le steam one depuis un certain temps maintenant, et je gagne toujours, mais je ne peux pas expliquer comment je travaille et sélectionne les paires et les signaux, car il y a beaucoup de conditions. Si je me tiens à côté d'eux et regarde, ils comprennent après 20-30 entrées, mais à condition que tout ce qui était avant - va écrire dans un cahier. Je garde moi-même certaines choses à portée de main sous forme de notes, car il n'est pas facile de se souvenir de tous les moments - cela demande beaucoup de temps, et une mémoire phénoménale.
Je suis entré dans Audi il y a quelques semaines, mais je n'ai pas regardé le calendrier et je suis entré une demi-heure avant les nouvelles de paris, donc j'ai obtenu -80пп. J'ai dû attendre 7 jours pour faire des bénéfices et j'ai fermé avec +18п. Mais l'audi lui-même n'est toujours pas revenu à ce niveau, c'est pourquoi la règle de la paire s'applique, il sortira du drawdown de toute façon, et je n'aurai pas à prendre de perte.
La GBP n'est bien corrélée qu'avec le JPY. Du moins, c'était le cas avant.
Mais en regardant l'image, que j'ai déjà montrée à plusieurs reprises, il s'avère qu'il n'y a aucun lien entre les majors
En tenant compte de vos propos et de ceux de Maxim, l'alternative correcte pour le trading de paires est entre le cross et la majeure correspondante, sans utiliser de synthétiques.
Par exemple, le gbpusd et l'eurgbp.La livre n'est bien corrélée qu'avec le yen.
Est-ce la raison pour laquelle le GBPJPY présente une volatilité maximale ? :)
La livre n'est pas mal corrélée avec le yen uniquement. Du moins, ça l'était avant.
Mais en regardant ce tableau, que j'ai déjà montré à de nombreuses reprises, il s'avère qu'il n'y a aucune corrélation entre les majors
En tenant compte de vos propos et de ceux de Maxim, il semble que la variante correcte du trading de paires soit entre le cross et la majeure appropriée, sans utiliser de synthétiques.
Par exemple, le gbpusd et l'eurgbp.La régression linéaire multiple existe, vous pouvez introduire n'importe quel instrument aléatoire et le mettre en dépendance d'un autre. Si nous avons n instruments, nous pouvons tracer les spreads de chacun d'entre eux par rapport aux autres du groupe. On obtient un balai très dense de courbes allant de -1 à 1 ou en sigmas. Les instruments n'ont absolument aucune importance, plus il y en a, mieux c'est. Et il sera possible de sélectionner des paires faibles-fortes et de trader sur la convergence. Et les dépendances entre les paires varieront constamment dans un espace à n dimensions, et les écarts seront reconstruits. Mais je veux le faire via un neuronet, la propagation devrait être plus belle. Je dirais même qu'il n'y a tout simplement pas d'autre moyen adéquat de le faire. Et vous pouvez extraire seulement certaines caractéristiques de fréquence de chaque BP, vous n'avez pas besoin de travailler avec des prix bruts. Et ce que les gens font par corrélation, muwings et autre chose est muwiton :)
Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire, les temps sont passés où il fallait penser par soi-même :)
La régression linéaire multiple existe, on peut entrer n'importe quel nombre d'aléas et les mettre en dépendance les uns des autres. Si nous avons n instruments, nous pouvons tracer les spreads de chacun d'entre eux par rapport au reste du groupe. On obtient un balai très dense de courbes allant de -1 à 1 ou en sigmas. Les instruments n'ont absolument aucune importance, plus il y en a, mieux c'est. Et il sera possible de sélectionner des paires faibles-fortes et de trader sur la convergence. Et les dépendances entre les paires varieront constamment dans un espace à n dimensions, et les écarts seront reconstruits. Mais je veux le faire à travers un neuronet, la propagation devrait être plus belle. Je dirais même qu'il n'y a pas d'autre moyen adéquat de le faire. Et ce que les gens font par corrélation, muwings et autre chose, c'est muwyton :)
Et vous vous concentrez sur un outil spécifique, en essayant de "comprendre" les dépendances... Ce n'est pas la bonne façon de procéder, le temps où vous deviez penser par vous-même est révolu :)
Tout à fait d'accord.
Montrez-moi l'image finale, c'est très intéressant.
Tout à fait d'accord.
Montrez-moi l'image finale, très intéressante.
Je l'ai déjà fait, je vais attraper un insecte et vous le montrer la semaine prochaine.
Beaucoup de discussions sur ce sujet, profit/non profit, oui/non, etc.
Mais je n'arrive pas à trouver une solution aux problèmes techniques.
Oui, j'ai lu que c'était seulement des problèmes techniques. Bien que, si vous y regardez de plus près, il s'agit d'une question très technique).
C'est important IMHO, mais l'arbitrage est mieux fait sur une bourse, ou encore mieux sur des options. Et, surtout, plus rentable.
ZS J'ai longtemps, jusqu'à 10 ans, ignoré l'existence des options à terme. Lorsque je les ai découverts, ce fut une révolution dans mes capacités et mon esprit)).