Encore une fois, l'arbitrage, les échanges par paire. - page 2
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La première chose à faire est de trouver les coefficients de la relation linéaire entre les instruments et de calculer l'écart, par exemple, je l'ai esquissé comme ceci :
On a l'écart entre l'eurusd et l'usdchf :
Ensuite, nous devons effectuer une sorte de test de stationnarité des résidus, et si les résidus sont stationnaires, nous pouvons déjà procéder à la logique de négociation et ouvrir des transactions.
La question devrait être analysée, si quelqu'un n'est pas trop paresseux pour le faire... afin de parvenir à une compréhension commune et à une notation générale. Je suis juste paresseux et fatigué de le faire :)
Maxim, cool, on y va.
Je construirais deux spreads, c'est-à-dire entre la majeure et le cross correspondant pour une fiabilité de couverture.
C'est-à-dire spread(usdchf<->eurchf) et spread(eurchf<->eurusd).
Pouvez-vous corriger le code ?
Nous obtiendrons deux graphiques et ensuite nous utiliserons cet écart :
spread(spread(usdchf<->eurchf) et spread(eurchf<->eurusd))
c'est-à-dire entre deux matières synthétiques
Il s'agit d'un écart fiable à mon avis. Le tirage au sort est presque certainement exclu
Il nous restera un dernier tableau d'affichage.
Qu'en pensez-vous ?Maxim, cool, on y va.
Je construirais deux spreads, c'est-à-dire entre la majeure et le cross correspondant pour une fiabilité de couverture.
C'est-à-dire spread(usdchf<->eurchf) et spread(usdchf<->eurusd).
Pouvez-vous modifier le code ?
Nous obtiendrons deux graphiques et ensuite nous construirons l'écart :
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
c'est-à-dire entre deux matières synthétiques
Je pense que cet écart sera fiable. Le tirage au sort sera sûrement exclu.
Qu'en pensez-vous ?Oui, je veux ajouter un nombre quelconque de symboles et construire des spreads pour eux. Je le ferai peut-être plus tard. Pour l'instant, j'ai ajouté le test de stationnarité de Dickey-Fuller à partir d'ici https://www.mql5.com/ru/code/13072.
Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours à la réalité, je dois y réfléchir. Mb qui comprend les statistiques va m'aider.
Dans le journal du terminal, le testeur montre le résultat du test ... et dans le visualiseur, vous pouvez voir comment les écarts changent.
Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre de symboles séparés par des virgules à SymbolsList et il construira un symbole synthétique pour le symbole actuel. Il suffit de calculer les écarts pour chaque symbole de la liste, et vous aurez une vue d'ensemble.
Oui, je veux qu'il soit possible d'ajouter un nombre quelconque de symboles et de construire des spreads pour eux, peut-être plus tard... pour l'instant, j'ai ajouté le test de stationnarité de Dickey-Fuller à partir d'ici https://www.mql5.com/ru/code/13072.
Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours à la réalité, je dois y réfléchir. Mb qui comprend les statistiques va m'aider.
Dans le journal du terminal, le testeur montre le résultat du test ... et dans le visualiseur, vous pouvez voir comment les écarts changent.
Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre de symboles séparés par des virgules à SymbolsList et il construira un symbole synthétique pour le symbole actuel. Il suffit de calculer les spreads de chaque symbole de la liste pour obtenir une vue d'ensemble.
Plutôt cool. Je devrais l'utiliser.
J'ai modifié mon message. Si vous continuez à coder, veuillez prêter attention aux changements.
C'est plutôt cool. Je vais devoir l'utiliser.
J'ai peaufiné mon post. Si vous continuez à coder, veuillez prêter attention aux changements.
Oui, je dois ajouter une option permettant de tracer un nombre quelconque de spreads sur le premier graphique et de les normaliser dans une fourchette pour plus de clarté... Je le ferai dans la soirée.
c'est-à-dire que je peux ouvrir des trades à la main en me basant sur les divergences et ensuite ajouter un algomodul.
Oui, nous devons ajouter une option permettant de tracer un nombre quelconque de spreads sur le premier graphique et de les normaliser en fonction d'une fourchette pour plus de clarté... Je le ferai dans la soirée.
par exemple, je peux ouvrir des transactions à la main en me basant sur les divergences, puis utiliser un algomodule.
c'est-à-dire que je peux ouvrir des transactions à la main sur la base de la divergence et ensuite ajouter un algomodule.
Je vous ai montré la photo. Vous avez peut-être vu ce qui est arrivé à la fourrière.
Le seul salut était de faire attention à la croix de la livre.
C'est pourquoi je suggère un schéma d'arbitrage utilisant des croisements,
C'est-à-dire qu'en plus il faut imposer une croix sur chaque majeure, proportionnelle au prix de la majeure la plus probable
et bien sûr de tester cette nuit-là quand la livre a chuté de plus de 1000 pips.
Le prix de la livre et non de l'euro doit être choisi en conséquence, et le chiffon peut être laissé.
entre les majors seules est une cause perdue.
Je vous ai montré la photo, vous avez dû voir ce qui est arrivé à la fourrière.
Le seul salut était de faire attention à la croix de la livre.
c'est pourquoi je propose un schéma d'arbitrage utilisant les croisements.
donc ça ne fait aucune différence, vous pouvez même passer des actions aux indices, tout ce que vous voulez... c'est une sorte d'espace de test ;)
Je pense qu'il est préférable de constituer un portefeuille cointégré, dans lequel les poids de chaque instrument individuel seront insignifiants, et les franchises de l'un ou l'autre instrument ne seront pas si critiques.
en bref, nous avons juste besoin d'une couverture universelle pour tous les tests
cela ne fait aucune différence, vous pouvez tout faire entre les actions et les indices... c'est une sorte d'espace de test ;)
Je pense qu'il serait préférable de créer un portefeuille cointégré où les pondérations de chaque instrument individuel seraient insignifiantes, alors les pics d'un instrument ne seraient pas si critiques.
Je pense qu'il serait préférable de constituer un portefeuille co-intégré où les poids de chaque instrument individuel seraient négligeables.
je ne peux pas utiliser un cliquet ordinaire ou le trading par paire - mon dépôt va partir à la poubelle
Si vous voulez faire du commerce de cette manière, vous devez utiliser d'autres tests/statistiques.
en d'autres termes, il s'agit d'une stratégie neutre par rapport au marché. elle devrait toujours être une couverture. en bref, Fuller détecte presque toujours un graphique de spread comme étant stationnaire, à quelques exceptions près, et n'est donc pas très utile.
je n'ai jamais fait de trading de paires avant, je ne sais pas ce qu'ils utilisent... comment évaluer correctement un graphique de spread ?
Je vais utiliser R^2 pour l'instant... pour que le robot puisse en quelque sorte estimer la variance et ne pas négocier des spreads bâclés.
Maxim, cool, on y va.
Je construirais deux spreads, c'est-à-dire entre la majeure et le cross correspondant pour une fiabilité de couverture.
C'est-à-dire spread(usdchf<->eurchf) et spread(eurchf<->eurusd).
Pouvez-vous modifier le code ?
Nous obtiendrons deux graphiques et ensuite nous dessinerons l'écart :
spread(spread(usdchf<->eurchf) et spread(eurchf<->eurusd))
c'est-à-dire entre les deux synthétiques
Il s'agit d'un écart fiable à mon avis. Le tirage au sort a sûrement été exclu
Il y aura un dernier tableau d'affichage
Qu'en pensez-vous ?lisez attentivement - c'est un triangle régulier, les écarts s'additionnent pour donner 0... l'arbitrage triangulaire ne fonctionne pas
le drawdown et les trades seront à coup sûr exclus, il n'y en aura pas :D j'ai déjà écrit plusieurs fois à ce sujet
j'ai supprimé les sources, puisque personne ne comprendra rien avec ce niveau de "conscience", je vais juste le faire pour moi et je vais inviter à un projet fermé :)
Je l'ai lu attentivement - c'est un triangle régulier, les écarts donnent 0... l'arbitrage triangulaire ne fonctionne pas.
nous exclurons sûrement aussi les drawdowns et les trades, ils n'arriveront tout simplement pas :D j'ai déjà écrit de nombreuses fois sur ce sujet
ok !
et le trading de paires ici :
c'est-à-dire qu'il ne l'est pas et ne peut pas l'être !