Distribution des augmentations de prix - page 17
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C'est ce que vous voulez dire ?
Et est-ce que ça valait le coup de transférer le papier ? ...
pour un rang Bid, aucun rang Ask. D'où est venue l'idée d'une pâte à tartiner ?
Je voulais dire "skew non-paramétrique".
pour une ligne d'enchère, pas de ligne de demande. D'où est venue l'idée d'une pâte à tartiner ?
Chers commerçants !
Je considère que le sujet est clos. J'ai résolu le problème posé par ma fille et avec votre aide (du moins pour moi).
Jusqu'à la nouvelle année, je vais programmer en mode intensif et n'apparaîtrai que très rarement sur le forum.
Remerciements spéciaux :
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Merci !
P.S. Pour les traders qui s'intéressent à ce sujet, et en général par nature curieux et persévérants - relisez encore une fois attentivement tous les fils de discussion auxquels j'ai participé, ainsi que les thèmes des traders qui ont également participé à ces débats scientifiques inoubliables.
Merci encore !
Regards,
Alexander_K
Chers commerçants !
Je considère que le sujet est clos. J'ai résolu le problème posé par ma fille et avec votre aide (du moins pour moi).
Jusqu'à la nouvelle année, je vais programmer en mode intensif et n'apparaîtrai que très rarement sur le forum.
Remerciements spéciaux :
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Merci !
P.S. Pour les traders qui s'intéressent à ce sujet, et en général par nature curieux et persévérants - relisez encore une fois attentivement tous les fils de discussion auxquels j'ai participé, ainsi que les thèmes des traders qui ont également participé à ces débats scientifiques inoubliables.
Merci encore !
Regards,
Alexander_K
Je ne serais pas surpris qu'après le Nouvel An, un produit payant apparaisse sur le marché.
Chers commerçants !
Je considère que le sujet est clos. J'ai résolu le problème posé par ma fille et avec votre aide (du moins pour moi).
Jusqu'à la nouvelle année, je vais programmer en mode intensif et n'apparaîtrai que très rarement sur le forum.
Remerciements spéciaux :
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Merci !
P.S. Pour les traders qui s'intéressent à ce sujet, et en général par nature curieux et persévérants - relisez encore une fois attentivement tous les fils de discussion auxquels j'ai participé, ainsi que les thèmes des traders qui ont également participé à ces débats scientifiques inoubliables.
Merci encore !
Regards,
Alexander_K
Vous ne parlez même pas de la solution du problème, car vous avez commis une erreur typique : "résoudre un mauvais problème avec les bonnes méthodes".
Sur quelle base avez-vous décidé qu'il existe des régularités sur les marchés financiers en général et sur le Forex en particulier ? Vous devez le prouver, et vous l'avez pris comme un axiome.
Et si nous supposons le contraire : il n'y a pas de régularités sur les marchés financiers, alors toutes vos idées tombent à l'eau.
Et l'idée de l'absence de régularités sur les marchés financiers est aujourd'hui fondamentale pour l'utilisation des statistiques sur les marchés financiers et elle est appelée de manière simple : processus non stationnaires.
Si vous prêtez attention aux résultats disponibles sur les marchés financiers, en particulier si vous utilisez des modèles GARCH, vous serez surpris de voir que les paramètres que vous essayez de trouver sont des variables aléatoires et que ces paramètres n'existent que si leur erreur est distribuée normalement, ce qui n'est pas toujours le cas ! Autrement dit, vous calculez les paramètres de la distribution de Student que vous avez mentionnée, et ces mêmes paramètres existent ou n'existent pas. Il existe des tests spéciaux sur la stabilité des paramètres de ces modèles très paramétriques, c'est-à-dire non pas des types de distributions, mais des paramètres de ces distributions, afin de découvrir ce problème.
Et ce ne sont pas tous des cadeaux.
Les modifications des paramètres du modèle se produisent par vagues, et la période de cette vague est également aléatoire.
Vous ne parlez même pas de résoudre le problème, car vous avez commis une erreur typique : "résoudre le mauvais problème avec les bonnes méthodes".
Sur quelle base avez-vous décidé qu'il existe des régularités sur les marchés financiers en général et sur le forex en particulier ? Vous devez le prouver, et vous l'avez pris comme un axiome.
Mais si nous supposons le contraire : il n'y a pas de régularités sur les marchés financiers, alors toutes vos idées tombent à l'eau.
Et l'idée de l'absence de régularités sur les marchés financiers est aujourd'hui fondamentale pour l'utilisation des statistiques sur les marchés financiers et elle est appelée de manière simple : processus non stationnaires.
Si vous prêtez attention aux résultats disponibles sur les marchés financiers, en particulier si vous utilisez des modèles GARCH, vous serez surpris de voir que les paramètres que vous essayez de trouver sont des variables aléatoires et que ces paramètres n'existent que si leur erreur est distribuée normalement, ce qui n'est pas toujours le cas ! Autrement dit, vous calculez les paramètres de la distribution de Student que vous avez mentionnée, et ces mêmes paramètres existent ou n'existent pas. Pour résoudre ce problème, il existe des tests spéciaux sur la stabilité des paramètres de ces modèles très paramétriques, c'est-à-dire non pas les types de distribution, mais les paramètres de ces distributions.
Et ce ne sont pas tous des cadeaux.
Les modifications des paramètres du modèle se produisent par vagues, et la période de cette vague est également aléatoire.
Vous ne parlez même pas de résoudre le problème, car vous avez commis une erreur typique : "résoudre le mauvais problème avec les bonnes méthodes".
Sur quelle base avez-vous décidé qu'il existe des régularités sur les marchés financiers en général et sur le forex en particulier ? Vous devez le prouver, et vous l'avez pris comme un axiome.
Mais si nous supposons le contraire : il n'y a pas de régularités sur les marchés financiers, alors toutes vos idées tombent à l'eau.
Et l'idée de l'absence de régularités sur les marchés financiers est aujourd'hui fondamentale pour l'utilisation des statistiques sur les marchés financiers et elle est appelée de manière simple : processus non stationnaires.
Si vous prêtez attention aux résultats disponibles sur les marchés financiers, en particulier si vous utilisez des modèles GARCH, vous serez surpris de voir que les paramètres que vous essayez de trouver sont des variables aléatoires et que ces paramètres n'existent que si leur erreur est distribuée normalement, ce qui n'est pas toujours le cas ! C'est-à-dire que vous calculez les paramètres de la distribution de Student que vous avez mentionnée, et ces mêmes paramètres existent ou n'existent pas. Il existe des tests spéciaux sur la stabilité des paramètres de ces modèles très paramétriques, c'est-à-dire non pas des types de distributions, mais des paramètres de ces distributions, afin de découvrir ce problème.
Et ce ne sont pas tous des cadeaux.
Les modifications des paramètres du modèle se produisent par vagues, et la période de cette vague est également aléatoire.
En effet, qu'y a-t-il à théoriser ? Nous échangeons sur une vague et c'est tout !
Qu'y a-t-il à théoriser ? Nous échangeons sur la même machine et c'est tout !
Je plaisante, mais quand on y pense, il n'y a rien de drôle. ))))
Bien sûr, il n'y a rien de drôle.
Aujourd'hui, on peut distinguer deux directions qualitativement différentes pour construire des blocs de décision en TS : le trading par les modèles (TA et apprentissage automatique), en tenant compte des caractéristiques statistiques des cotations - la plus développée est GARCH, qui a plusieurs dizaines d'années.
Au lieu de faire un pas de plus à partir de ce qui a été réalisé, il y a toujours des constructions théoriques réalisées par des personnes compétentes dans d'autres domaines de connaissance. En même temps, ces personnes ne réfléchissent pas aux raisons de l'existence de tous ces GARCH, alors qu'il existe des statistiques ordinaires et des Fourier.
C'est pourquoi nous obtenons de telles branches avec une odeur alchimique.
La tâche n'a certainement pas été facile. Je précise que cette distribution n'est pas l'une de celles dont on parle beaucoup - ni normale, ni logistique, ni de Laplace, ni de Cauchy, etc.
Mais ce qui est probablement le plus proche de Laplace, si l'on parle de rendement, en plus d'une justification théorique simple, le rendement est en fait l'expression d'une opinion par une transaction, et la taille de la transaction dépend de la richesse, qui en moyenne est distribuée de manière exponentielle et si tous les investisseurs, des plus petits aux plus grands, commencent à frapper le marché, vous obtenez du Laplace pur.