Distribution des augmentations de prix - page 12
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Matlab dispose d'unpackage Simulink similaire.La commodité réside dans le lien avec Matlab lui-même.
Alexander, une question méthodologique : pourquoi prendre les tiques ? Il y a beaucoup de bruit là-bas. Cela vaut la peine d'y regarder de près, je pense. Ou plutôt des retours de prix proches.Dans le cadre de mon analyse, seul le "gap" peut être considéré comme du "bruit". Je considère que le reste des données est fiable et se situe bien dans un intervalle de tolérance (confiance) pour le test t de Student à distribution t2.
Matlab dispose d'unpackage Simulink similaire.La commodité réside dans le lien avec Matlab lui-même.
Peut-on calculer la médiane(20000), c'est-à-dire la médiane d'un échantillon de 20000 valeurs, en Matlab ?
Oui. En fait, il n'y a que des limitations matérielles...
Voici, par exemple, un échantillon de nombres pseudo-aléatoires de type double de taille 2e6, où les valeurs vont de 1 à 10k. Le dernier élément de l'échantillon est 9439. La valeur médiane est de 5003.
Oui. En fait, il n'y a que des limitations matérielles...
Par exemple, voici un échantillon de nombres pseudo-aléatoires de type double de taille 2e6, où les valeurs vont de 1 à 10k. Le dernier élément de l'échantillon est 9439. La valeur médiane est de 5003.
VisSim, malheureusement, a une limite de taille d'échantillon = 16384. Mais il fonctionne très bien avec des données dynamiques obtenues à la fois à partir de DDE et d'autres sources de données. Et la puissance mathématique des fonctions ne peut être comparée à celle de MQL.
Ceci n'est pas une publicité ! Mais pour l'analyse statistique, et même en dynamique, je n'ai pas vu de meilleur système.
Matlab dispose d'unpackage Simulink similaire.La commodité réside dans la liaison avec Matlab lui-même.
Alexander, question méthodologique : pourquoi prendre des tiques ? Il y a beaucoup de bruit là-bas. Il est préférable de prendre des prix serrés, à mon avis. Ou plus précisément, les rendements des prix de clôture.Denis, veuillez me pardonner d'avoir dit plus tôt que tous les tics devraient être pris en compte. J'étais pressé. J'ai pris une paire assez difficile CHFJPY. Je ne peux pas utiliser la distribution Tudent pour ses incréments mais c'est tout.
J'ai décidé de prendre la valeur moyenne entre deux ticks entrants - et la voici (voir fichiers joints)
Conclusion : apparemment, les DC, même avec des comptes NDD/ECN, parviennent à ne pas fournir toutes les données, ou à les déformer d'une manière ou d'une autre, et oui - nous devons appliquer des filtres simples pour le traitement des données (augmenter encore l'échantillon pour le calcul de la moyenne n'a eu aucun effet, il suffit donc de prendre la moyenne entre 2 valeurs entrantes).
2. La distribution de probabilité des augmentations de prix (retours) dans le flux de cotations en tick est une distribution discrète, décrite asymptotiquement par la distribution de Student avec 2 degrés de liberté et la fonction quantileQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), où a=4*p*(1-p), s est l'écart type non paramétrique.
La distribution de Student avec 2 degrés de liberté a une variance infinie.
Dans certaines institutions, le trader sera immédiatement réprimandé par les gestionnaires de risques pour avoir négocié avec des risques supérieurs à la limite, alors que dans le cadre de votre hypothèse, les risques sont infinis. Dès lors, une question logique se pose : pourquoi ces institutions ont-elles besoin de traders s'ils ne sont pas autorisés à commercer ?
Le montant de la marge requise pour les contrats à terme est également lié aux risques et a des valeurs finies.
Hélas, votre hypothèse est fausse.
Une distribution de Student avec 2 degrés de liberté a une variance infinie.
Dans certaines institutions, un trader sera immédiatement licencié par les gestionnaires de risques pour avoir dépassé la limite de risque, alors que dans le cadre de votre hypothèse, les risques sont infinis. Dès lors, une question logique se pose : pourquoi ces institutions ont-elles besoin de traders s'ils ne sont pas autorisés à commercer ?
Le montant de la marge requise pour les contrats à terme est également lié aux risques et a des valeurs finies.
Hélas, votre hypothèse n'est pas vraie.
Oui, c'est vrai. Il suffit d'appliquer des mesures non paramétriques de variance, d'espérance et d'asymétrie.
Correspond. Il suffit d'appliquer des mesures non paramétriques de variance, d'espérance et d'asymétrie.
Veuillez suivre votre théorie jusqu'au bout ou acceptez qu'elle soit incorrecte. Puisque vous affirmez que le processus obéit à la distribution de Student avec 2 degrés de liberté - alors même théoriquement il n'y a pas de variance finie, et avec des méthodes non paramétriques sur un tel processus vous obtiendrez des déchets, qui n'ont aucun rapport avec la réalité.
Veuillez suivre votre théorie jusqu'au bout ou acceptez qu'elle soit incorrecte. Puisque vous affirmez que le processus obéit à une distribution de Student avec 2 degrés de liberté - alors même théoriquement il n'y a pas de variance finie, et avec des méthodes non paramétriques sur un tel processus vous obtiendrez des déchets, qui n'ont aucun rapport avec la réalité.
Veuillez lire la littérature http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus et plus loin sur la littérature utilisée, y compris la littérature de langue anglaise.
Nous parlons de la distribution t2 en tant que représentante de la famille des distributions avec un facteur d'échelle au lieu de l'écart-type. Ce coefficient d'échelle est un paramètre non paramétrique et est calculé non pas comme la moitié de l'écart interquartile, mais de manière un peu plus compliquée.
Mais, je le répète, il est important pour moi maintenant d'obtenir des résultats pratiques, et non une preuve directe de mes hypothèses.
Je travaille très dur en ce moment - je présenterai bientôt sur le forum les résultats de la modélisation du processus avec des points d'entrée/sortie sur des données historiques. Nous testerons ensuite le modèle sur un compte de démonstration, puis sur un compte réel.
Alors pourquoi est-ce que j'écris des résultats intermédiaires ? Juste pour que les gens puissent lire, surtout les jeunes - le sujet est assez intéressant :))))
Ainsi, je formule des hypothèses de base sur les processus du marché Forex, qui peuvent être considérées comme prouvées de manière empirique et expérimentale (en fait, la personne qui prouve ces hypothèses sous forme analytique peut facilement demander un prix au Comité Nobel :)))).
1. Le processus de formation des prix Ask et Bid est non-markovien.
En pratique, tous les conseillers experts, indicateurs et conseillers qui ne prennent pas en compte l'analyse des données historiques (comme les bandes de Bollinger, la transformation rapide de Fourier, etc.
2. La distribution de probabilité des augmentations de prix (retours) dans le flux de cotations en tick est une distribution discrète, décrite asymptotiquement par la distribution de Student avec 2 degrés de liberté et la fonction quantileQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), où a=4*p*(1-p), s - écart type non paramétrique.
En pratique -tous les EA, indicateurs et conseillers qui utilisent la distribution normale gaussienne dans leurs calculs (ainsi que d'autres distributions classiques), la règle des "3 sigmas", etc.
3. Ladistribution de probabilité du prix Ask ou Bid est une superposition de la distribution de Student avec 2 degrés de liberté.
En pratique, il est difficile d'extraire des distributions spécifiques de la superposition.
En fait, en se basant sur l'analyse des données historiques des ticks, ou simplement en faisant la moyenne des paramètres statistiques pour certaines tailles d'échantillons, on peut conclure que la valeur actuelle du prix dépasse certaines conditions limites historiques. Ce n'est qu'ensuite que les paramètres de la distribution actuelle - dispersion, asymétrie, rapports d'asymétrie, etc. - sont analysés afin de savoir si une nouvelle distribution de Student a commencé ou est déjà terminée. Dans le premier cas, l'opération est réalisée en suivant la tendance, dans le second, à contre-courant.
Sincèrement,
Alexander_K
Je vous suggère à nouveau de commenter les incréments de tick dans la fenêtre de revue de marché (USDJPY) et dans la fenêtre d'ouverture de trade (EURUSD) montrés dans l'image des ticks qui viennent d'être pris. Maintenant, du point de vue des trois hypothèses citées ci-dessus. Le compte est réel.
Ne voulez-vous pas analyser immédiatement des groupes de changements consécutifs d'un point dans les deux sens ? Quelle est leur fonction quantile ?