Les inscriptions de septembre pour le Championnat des comptes réels (Cents) sont maintenant ouvertes - page 33

 
Uladzimir Kirychenka:

Pour moi personnellement, le nombre de métiers ne doit pas être de un ou deux, mais de plusieurs. Et une (deux, trois) transaction réussie avec le lot maximum "ne devrait pas" jouer un rôle important dans les statistiques finales - et votre système de calcul ne fonctionne pas de cette façon. Avec des exemples plus tard.


Les règles fixent un minimum pour le nombre de transactions - et c'est plus qu'un ou deux.

Mais en général, oui, plus il y a de transactions, plus l'indicateur est objectif.

 
Олег avtomat:

Les règles fixent un minimum pour le nombre de transactions - qui est supérieur à un ou deux.

Mais en général, oui, plus il y a de transactions, plus le score est objectif.


Ne comprenez-vous pas que le nombre de lots ne décide rien avant longtemps ! Même dans Mt5, le nombre de lots est combiné en une seule transaction ! Si vous ne comprenez pas cela, pourquoi tradez-vous ?

 
Denis Chugrin:

Comment pouvez-vous ne pas comprendre que le nombre de lots ne résout rien ! Même dans Mt5, le nombre de lots est combiné en une seule transaction ! Si vous ne le comprenez pas, pourquoi tradez-vous ?


Vous devez parler de filets !

Oui, vous pouvez maintenir une position ouverte indéfiniment et ajouter ou soustraire périodiquement du volume à cette position, une telle stratégie a également du sens.

Pour la compensation et la couverture, tout est identique, mais pour la couverture, vous avez toujours sous les yeux les niveaux de toutes vos positions ouvertes et les informations sur le montant du profit ou de la perte que vous avez réalisé avec chaque position ouverte. Dans le filet, vous n'en gardez pas trace, et les niveaux de prise sont nivelés à chaque transaction, ce qui n'est pas très pratique. Vous pouvez définir des ordres en attente au moins).

Il existe deux notions : les échanges et les transactions.

Tu parles d'échanges et moi d'accords. La différence entre la compensation et la couverture est la même.

Ne confondons pas les concepts.

 
Denis Chugrin:

Comment pouvez-vous ne pas comprendre que le nombre de lots ne résout rien ! Même dans Mt5, le nombre de lots est combiné en une seule transaction ! Si vous ne le comprenez pas, pourquoi tradez-vous ?


Vous pensez que vous comprenez tout mieux que quiconque, c'est votre erreur, votre délire.


Le nombre de transactions correctement ouvertes, qui ont conduit à un résultat positif, indique l'efficacité du TS, sa capacité à identifier correctement la direction du mouvement à venir, et à déterminer correctement les points d'entrée et de sortie.

Au contraire, un grand nombre de trades perdants indique une faible qualité du TS, son incapacité à déterminer correctement la direction du mouvement à venir.

Le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes indique le degré d'efficacité du TS. Plus le ratio est faible, plus le TS est mauvais. Et vice versa, plus le ratio est élevé, meilleur est le TS.


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Si l'on se souvient que CLO est le résultat qui correspond approximativement (qualitativement, c'est-à-dire sans tenir compte des valeurs de profit et de perte) à 50% de transactions rentables par 50% de transactions non rentables

vous pouvez considérer la qualité du commerce par le ratio (montant des_profits)/(montant des_pertes)

Ainsi, sinumber_profits = 100%, etnumber_losses = 0%, il s'agit d'un gain totalement déterministe et non aléatoire.

Si lenombre de profits = 90 % et lenombre de pertes = 10 %, on est loin d'un gain aléatoire.

etc. une échelle appropriée pour évaluer la qualité du commerce peut être introduite.

 
Олег avtomat:

Vous pensez que vous comprenez tout mieux que quiconque - c'est votre erreur, votre illusion.


Le nombre de trades correctement ouverts, qui ont conduit à un résultat positif, indique l'efficacité du TS, sa capacité à identifier correctement la direction du mouvement à venir, et à déterminer correctement les points d'entrée et de sortie.

Au contraire, un grand nombre de trades perdants indique une faible qualité du TS, son incapacité à déterminer correctement la direction du mouvement à venir.

Le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes indique le degré d'efficacité du TS. Plus le ratio est faible, plus le TS est mauvais. Et vice versa, plus le ratio est élevé, meilleur est le TS.


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Tout est correct, mais il y a des nuances. Si, par exemple, une stratégie utilise le SL et le TP et que le SL est plus grand que le TP, il y aura toujours plus de transactions positives que négatives. Et si les volumes des échanges sont différents ? Nous ne devons pas regarder le nombre de transactions, mais le (pips*volume) des transactions négatives et positives. Et oui, plus il y a de métiers, plus la vérité est réelle).

 
Oleg Tsarkov:

Tout est correct, mais il y a des nuances. Si, par exemple, la stratégie utilise un SL et un TP et que le SL est plus grand que le TP, il y aura toujours plus de transactions positives que négatives. Et si les volumes des échanges sont différents ? Nous ne devons pas regarder le nombre de transactions, mais le (pips*volume) des transactions négatives et positives. Et oui, plus il y a de métiers, plus c'est vrai).


Il s'agit précisément des nuances dépendant des subtilités et des variations des différents TS, c'est-à-dire de ses caractéristiques internes. En effet, en regardant l'état, on voit le résultat final, qui reflète les caractéristiques externes, par lesquelles la qualité de l'AT est évaluée. Et c'est le résultat final qui est estimé. Et ici, les nuances ne jouent pas de rôle, car personne ne s'intéresse à ce qu'étaient les SL et TP, pourquoi ils étaient exactement les mêmes, et pourquoi aucune mesure n'a été prise pour les optimiser, etc. etc.

 
Олег avtomat:

Ce sont précisément les nuances qui dépendent des subtilités et des variations des différents TS, c'est-à-dire de leurs caractéristiques internes. En fait, lorsque vous regardez l'état, vous voyez le résultat final, qui reflète les caractéristiques externes par lesquelles la qualité du CT est jugée. Et c'est le résultat final qui est estimé. Et là déjà, les nuances ne jouent pas de rôle, car personne ne se soucie de savoir quels étaient les SL et TP, pourquoi ils l'étaient, et pourquoi aucune mesure n'a été prise pour les optimiser, etc., etc.


Et vous n'admettez pas que des CT différents puissent être appliqués dans le concours ?

Et le résultat final ne caractérise en aucun cas chacun d'entre eux individuellement. L'auteur n'a poursuivi que l'objectif de gagner du profit et quelques autres indicateurs, et peut-être le système n'a-t-il pas été utilisé du tout. Je pense qu'il est inutile de chercher la formule d'efficacité pour les comptes compétitifs.

Comme toujours, toutes les motos sont restées dans le garage pendant longtemps. Profit maximum sur l'équité, et Profit maximum avec un drawdown minimum.

 
Natalya Kostenko:

Ne pensez-vous pas qu'il est possible que différents CT soient utilisés dans une compétition ?

Et le résultat final ne caractérise pas chacun d'entre eux individuellement. L'auteur ne poursuivait que l'objectif de faire des bénéfices, d'autres indicateurs, et peut-être n'y avait-il pas de système du tout. Je pense qu'il est inutile de chercher la formule d'efficacité pour les comptes compétitifs.

Comme toujours, toutes les motos sont restées dans le garage pendant longtemps. Un rendement maximal des capitaux propres et un profit maximal avec une réduction minimale.


Je soutiendrai Natalia. Je pense aussi que pour les concours, il suffit de prendre en compte 3 indicateurs : le Profit Max, le ratio Profit Max sur Drawdown Max et la charge de dépôt ou le niveau de marge, tous les calculs devraient être basés sur l'Equity.

 
Natalya Kostenko:

Ne pensez-vous pas qu'il est possible que différents CT soient utilisés dans une compétition ?

Et le résultat final ne caractérise pas chacun d'entre eux individuellement. L'auteur ne poursuivait que l'objectif de faire des bénéfices, d'autres indicateurs, et peut-être n'y avait-il pas de système du tout. Je pense qu'il est inutile de chercher la formule d'efficacité pour les comptes compétitifs.

Comme toujours, toutes les motos sont restées dans le garage pendant longtemps. Profit maximum sur l'équité, et Profit maximum avec un drawdown minimum.


Alors pourquoi je ne l'autorise pas ? ?? Au contraire, je soutiens que des CT différents s'appliquent au concours. Il y a autant de participants à la compétition, autant de TS différents.

A la fin du concours, nous avons les résultats de tous les participants. Ces résultats sont déjà fixés et ne changent pas. Ayant le tableau des résultats du concours, nous avons le droit d'analyser les résultats des concurrents. Après avoir analysé les résultats de chaque participant, nous serons en mesure de juger quel est le meilleur résultat et quel est le pire. Si vous pensez que c'est un exercice futile, c'est votre affaire, et cela n'a rien à voir avec les vélos et les garages.

D'ailleurs, il me semble que vous ne maîtrisez pas complètement le sujet, puisque vous le suggérez comme un facteur déterminant : " Profit maximum sur fonds propres ".

 
Олег avtomat:

D'ailleurs, il me semble que vous ne maîtrisez pas complètement le sujet, puisque vous le suggérez comme un facteur déterminant : " Profit maximum sur fonds propres ".

Comment pourrait-il en être autrement ? C'est comme ça que le premier nominé est déterminé ! ??