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Vous avez une étrange notion de la description des conditions de test.
Cette approche du détail jette une grande ombre sur toutes vos conclusions ultérieures.
Cela ne fonctionne pas maintenant dans MT4.
Il fonctionne maintenant dans MT4.
Existe-t-il ou y a-t-il des preuves précises que les glissements et les règles d'activation fonctionnent exactement comme ils sont énoncés ?
Pouvez-vous prouver et expliquer techniquement comment un programme externe peut modifier les conditions de déclenchement des ordres dans le moteur du testeur MT4 ? Pas par injection profonde dans ce moteur ?
Vous avez une étrange notion de la description des conditions de test.
Cette approche du détail jette une grande ombre sur toutes vos conclusions ultérieures.
Si je ne t'ai pas dit quelque chose, je ne l'ai pas fait exprès. Je pense que je vous ai donné toutes les données plus tôt. Mais je vais le répéter une fois de plus.
Cryptage des paramètres de test (résultats) => Envoi au loopback => Décryptage des paramètres de test (résultats)
Si nous prenons 50 ms du plafond, nous obtenons 260 * 2 * 50 / 1000 = 26 sec.
Ce qui n'est pas trop peu.
Il serait intéressant de connaître les chiffres réels.
Renat Fatkhullin:
Докажите и объясните технически, как это достигается.
Je ne sais pas comment cela est techniquement possible. Prouvez-le - pas prêt tout de suite (je le ferai après avoir dormi).
Existe-t-il ou y a-t-il des preuves précises que les règles de glissement et d'activation sont exactement celles qui sont énoncées ?
Pouvez-vous prouver et expliquer techniquement comment un programme externe peut modifier les conditions de déclenchement des ordres dans le moteur du testeur MT4 ? Pas par injection profonde dans ce moteur ?
Le simple fait que l'écart n'ait pas été fixé depuis des années suggère que l'injection est profonde. Cette fonctionnalité de MT4 est très populaire sur de nombreux forums. La seule chose qui le décourage, c'est qu'il n'est pas gratuit. Mais l'essai est complet, donc tout le monde peut l'essayer. En fait, j'ai installé l'essai lui-même il y a quelques heures pour créer ce fil de discussion.
Constructive ne pourra supporter qu'après un peu de repos. En fait, chacun peut vérifier les déclarations dès maintenant s'il le souhaite.
Paramètres d'entrée
Vous pouvez voir qu'il y a des freins sauvages lorsque Shift = 1. Par exemple, voici comment MT4 se débrouille avec le zero pass
C'est-à-dire plus de 60 fois plus rapide.
SZ
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bugs, bugs, questions
fxsaber, 2017.04.26 15:08
Veuillez indiquer la plage et l'étape des paramètres optimisés dans les journaux de l'optimiseur.
Et aussi dans les journaux des agents, des lignes telles que
Accompagnez le tout d'informations sur l'exécution concernée - nom de l'EA et ses paramètres d'entrée.
On peut voir que le sauvage freine lorsque Shift = 1. Par exemple, voici comment MT4 fait face à un passage par zéro.
Il devenait inutile d'attendre que l'optimisation se termine, alors j'ai arrêté.
L'exécution d'une seule passe zéro a montré (sans attendre l'achèvement) que les performances du testeur diminuaient fortement pendant l'exécution de la passe.
Les fonctions historiques ne sont pas concernées.
Si je ne l'ai pas dit correctement, je ne le pensais pas. Je pense vous avoir donné tous les détails plus tôt. Mais je vais le répéter.
Ok, voici mes résultats sur le même (seul serveur Alpari-MT5-Demo) :
Il est clair qu'il n'y a aucun intérêt à optimiser dans un seul cœur dans MT5 et même sur 8 cœurs, tout va très vite. Je suis sûr que vos 14 minutes dans MT4 sont effectuées sur un CPU proche en puissance par cœur, donc les temps peuvent être comparés. J'ai même une fréquence par cœur de seulement 2,6 Ghz.
Pourquoi n'y a-t-il pas de réduction linéaire du temps ? Parce que les tâches sont inégales en raison du nombre de métiers. Certaines passes comportent 100 transactions (le calcul prend une seconde), et d'autres 230 000 transactions (jusqu'à 50 secondes). Comme la vitesse de calcul est entièrement déterminée par qui et comment sont distribuées les passes les plus longues, le chemin critique dans les paquets n'est pas fortement réduit.
Vos retards sont purement dus à l'inefficacité de l'analyse de l'historique des transactions dans la version de base. Les cas de ralentissement sont des passes avec 200 000 transactions ou plus.
L'exemple entier du conseiller expert est écrit de telle sorte qu'il ne fait qu'une seule chose - il analyse l'historique complet des transactions à chaque tick d'une manière terriblement inefficace. Cela représente 1,8 million de rescans complets de l'histoire entière en une seule passe. De plus, le code des sélections MT5 n'est pas natif, mais une béquille sous forme de wrapper de style MT4, ce qui entraîne encore plus de dépenses.
Comme je l'ai montré précédemment, nous avons radicalement réécrit le fonctionnement et l'échantillonnage des grandes histoires commerciales et maintenant il n'y a aucune différence dans la profondeur de l'histoire.
J'ai joint la dernière version 1598 pour vérifier, où tout fonctionne rapidement. Il suffit de remplacer les fichiers dans le répertoire MetaTrader 5.
Voici le journal des passages :
Un zero pass avec 216k trades (paramètres Shift=1, Limit=5) a fonctionné en 7 secondes.
L'ensemble de l'exemple de conseiller expert est écrit de telle manière qu'il ne fait qu'une seule chose - il analyse de manière terriblement inefficace l'historique complet des transactions à chaque tick. Cela représente 1,8 million de nouveaux balayages complets de l'ensemble de l'historique des échanges en un seul passage. Et le code MT5 n'est pas natif, mais une béquille sous la forme d'un wrapper de style MT4, ce qui entraîne encore plus de dépenses.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Testeur MT4 VS Testeur MT5
fxsaber, 2017.05.08 04:03
Les fonctions historiques ne sont pas concernées.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Testeur MT4 VS Testeur MT5
fxsaber, 2017.05.08 01:11
S'il y a un doute sur le fait que le ralentissement de MT5 est dû à l'utilisation d'une bibliothèque tierce, ceux qui le souhaitent peuvent réécrire la logique MT4 simple de cet EA dans MQL5 à leur manière et tester l'hypothèse.Comme je l'ai montré précédemment, nous avons radicalement réécrit le fonctionnement et l'échantillonnage des grandes histoires commerciales et maintenant il n'y a pas de différence dans la profondeur de l'histoire.
J'ai joint la dernière version 1598 pour le test, où tout fonctionne rapidement. Il suffit de modifier les fichiers dans le répertoire MetaTrader 5.
1598 fonctionne beaucoup plus rapidement que 1596. Et cela fonctionne même dans les endroits où les fonctions d'histoire ne sont pas du tout utilisées. Apparemment, le terminal a causé ces fonctions lentes dans ses entrailles pendant la course.
Optimisation de MT4
Optimisation de MT5
Maintenant, MT5 est 1,7 fois plus lent que MT4.
ZS Toutes les courses ne correspondent pas parfaitement. Donc l'un des trois ment certainement (MT4+TDS, MT5, MT4Orders). Nous allons chercher.