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Andrei, voici les termes et conditions du MC
VII. Détermination des gagnants (lauréats)
Je me demande si quelqu'un a contesté le fait qu'une position potentiellement rentable soit fermée de force à l'avenir, alors qu'elle est maintenant négative ?
Vous voyez, une réparation est une réparation en Afrique, et cela ne dépend pas de la méthode de réparation, il y a un résultat, et nous fonctionnons avec !
Vous dites cela comme si le prix du vendredi s'envolait de 500 pips à la dernière seconde. Même si c'est le cas, la moitié est dans une direction et l'autre moitié dans une autre.
Von Yura a laissé l'euro à l'achat pour le week-end, alors que j'ai laissé l'euro à la vente, et lui et moi ne fermerons pas la position parce que c'est vendredi, car il l'a ouverte délibérément dans un but précis.
S'il y a une fermeture forcée des positions par l'organisateur, alors elle se fera sur le fait, sans atteindre l'objectif fixé par le bon sens. Quel genre de hasard ?
Quitter une position au moment de la clôture de la compétition signifie que vous laissez la dernière transaction au hasard. Il ne s'agit pas d'une action stratégique consciente, ce qui signifie que la dernière position ne relève pas des statistiques de trading pendant la durée du concours.
il est laissé parce qu'il a une cible
En quittant la position au moment de la clôture, vous laissez la dernière transaction au hasard. Il ne s'agit pas d'une action consciente de la stratégie, ce qui signifie que la dernière position ne relève pas des statistiques de trading pour le moment de la compétition.
Vous pensez donc que j'ai laissé la vente de l'euro au hasard ?
Je suis toujours étonné par le freelance TOR : "J'ai besoin que les positions soient fermées le vendredi" ... C'est-à-dire fermer une position le vendredi, parce que c'est vendredi ? Et pourquoi pas le mercredi par exemple, parce que c'est le mercredi, pourquoi laisser au hasard le jeudi !
Je dis. Si vous voulez être honnête, toutes les positions doivent être comptabilisées et attribuées à des stratégies commerciales, et doivent donc être clôturées par les participants eux-mêmes. Voulez-vous laisser les dernières positions au hasard ? Ou simplement ne pas vouloir y penser du tout ? Ou quoi en général ? - Dans ce cas, il est impossible d'établir des statistiques fiables sur la concurrence.
En outre, il est absurde de calculer les valeurs commerciales pour les capitaux propres (positions non fermées). Toutes les valeurs commerciales de la compétition doivent être calculées sur des positions fermées, à la fois actuelles et à la fin de la compétition.
Vous pensez donc que j'ai laissé la vente de l'euro au hasard ?
Je suis toujours étonné par le freelance TOR : "J'ai besoin que les positions soient fermées le vendredi" ... C'est-à-dire fermer une position le vendredi, parce que c'est vendredi ? Et pourquoi pas le mercredi par exemple, parce que c'est mercredi !
OK. Quant à la variante d'Andrey, si je ne prends tout simplement pas en compte les positions ouvertes à la fin de la session de négociation le vendredi, il y a une faille - j'ai vendu à découvert le dernier jour au maximum et je suis dans un bon déficit. Mais je ne fermerai pas de trades, ils ne seront de toute façon pas pris en compte selon les règles ! (au conditionnel)
Nous sommes tous des programmeurs ici, nous devons calculer tous les scénarios possibles.
C'est pourquoi, il y a une page, j'ai suggéré de ne pas considérer les postes ouverts positifs et de considérer les postes négatifs. Mais une option aussi difficile à comprendre (et déconnectée de la vie) a peu de chances de trouver un soutien parmi les participants.
En fait, la variante la plus proche serait la fermeture à la première cotation du lundi (pour punir ou récompenser ceux qui laissent des positions ouvertes) - mais c'est techniquement compliqué. Et les citations du lundi ne participent pas au concours. Donc - je reste sur l'option - de considérer conventionnellement que l'organisateur a fermé toutes les positions à 23-59-59 parce que disqualifier un participant pour une position ouverte (et il n'y a pas encore d'alternative) est trop sévère.
Et, oui, j'ai appelé mon courtier maintenant, j'avais juste quelques transactions laissées ouvertes sur un de mes comptes réels pendant le week-end. De toute façon, je ne peux pas retirer tous les fonds disponibles. Je ne peux retirer que le montant marqué "marge libre" - le montant qui n'est pas exprimé en pourcentage, mais en unités monétaires. C'est-à-dire que le montant est plutôt faible par rapport au solde et aux fonds propres. C'est-à-dire, au sens figuré, si les fonds propres sont de ~ 50 mille (plus que le solde), la marge libre de 10 mille et kopecks.
En d'autres termes, les participants ayant un bon équilibre et une bonne équité, qui détenaient des positions ouvertes le samedi, ont un certain montant dans leurs mains. Mais il ne s'agit pas d'équité ou d'équilibre. Naturellement, personne ne leur retire leur capital et ils l'achèteront ou le perdront le lundi. Mais le lundi est hors concours.
OK. Quant à la variante d'Andrey, si je ne prends tout simplement pas en compte les positions ouvertes à la fin de la session de négociation le vendredi, il y a une faille - j'ai vendu à découvert le dernier jour au maximum et je suis dans un bon déficit. Mais je ne fermerai pas de trades, ils ne seront de toute façon pas pris en compte selon les règles ! (au conditionnel)
Nous sommes tous des programmeurs ici, nous devons calculer tous les scénarios possibles.
C'est pourquoi, il y a une page, j'ai suggéré de ne pas considérer les postes ouverts positifs et de considérer les postes négatifs. Mais une option aussi difficile à comprendre (et déconnectée de la vie) a peu de chances de trouver un soutien parmi les participants.
En fait, la variante la plus proche serait la fermeture à la première cotation du lundi (pour punir ou récompenser ceux qui laissent des positions ouvertes) - mais c'est techniquement compliqué. Et les citations du lundi ne participent pas au concours. Donc - je reste sur l'option - de considérer conventionnellement que l'organisateur a fermé toutes les positions à 23-59-59 parce que disqualifier un participant pour une position ouverte (et il n'y a pas encore d'alternative) est trop sévère.
Et, oui, j'ai appelé mon courtier maintenant, j'avais juste quelques transactions laissées ouvertes sur un de mes comptes réels pendant le week-end. De toute façon, je ne peux pas retirer tous les fonds disponibles. Je ne peux retirer que le montant marqué "marge libre" - le montant qui n'est pas exprimé en pourcentage, mais en unités monétaires. C'est-à-dire que le montant est plutôt faible par rapport au solde et aux fonds propres. C'est-à-dire, au sens figuré, si les fonds propres sont de ~ 50 mille (plus que le solde), la marge libre de 10 mille et kopecks.
En d'autres termes, les participants ayant un bon équilibre et une bonne équité, qui ont ouvert des positions positives (et non négatives) le samedi, ont un certain montant dans leurs mains. Mais ce n'est ni l'équité, ni l'équilibre. Naturellement, personne ne leur a volé leur capital et ils l'achèteront ou le perdront lundi. Mais le lundi est hors concours.
Voilà, je vois une compréhension qui s'installe. C'est une bonne chose.
D'après ce que je comprends, tous les indicateurs du service de signaux sont calculés sur la base des positions fermées. Cela signifie qu'il faut utiliser les données obtenues par le service de signaux et qu'il n'est pas nécessaire de jouer avec les dernières positions ouvertes.
La partie surlignée par moi en bleu est beaucoup plus proche de la vérité, mais elle ne peut pas montrer de manière fiable les statistiques complètes sur les décisions de trading des participants. Les statistiques complètes ne peuvent inclure que les positions fermées.
Là, je vois une compréhension qui arrive. C'est bien.
D'après ce que je comprends, tous les indicateurs du service de signaux sont calculés sur des positions fermées. Cela signifie que ce sont les données du service des signaux qui doivent être utilisées, et qu'il n'est pas nécessaire de jouer avec les dernières positions non fermées.
La partie surlignée par moi en bleu est beaucoup plus proche de la vérité, mais elle ne peut pas montrer de manière fiable les statistiques complètes sur les décisions de trading des participants. Les statistiques complètes ne peuvent inclure que les positions fermées.
Et le fait que je ne fermerai pas sciemment une perte sur des positions ouvertes, dans l'espoir de les "annuler" ? Le service de signal ne les prend pas en compte dans les indicateurs.