Je suis bon pour drainer - page 11
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J'ai vérifié, ça ne marche pas.
J'ai donc écrit que l'anti-martin améliore les performances si le système original est rentable (bon système de signalisation). Si le système initial est merdique, il n'en fera pas un chouchou.
J'ai codé un EA "Random Martin" - l'EA ouvre les ordres de manière aléatoire (comme à pile ou face).
Paramètres :
LOT_MULTIPLIER_PROFIT - multiplicateur de lot, si l'ordre précédent était rentable. S'il est égal à 0, cette fonction est désactivée.
LOT_MULTIPLIER_LOSS - multiplicateur de lot si l'ordre précédent était perdant. Si 0, cette fonction est désactivée.
START_LOT - volume du lot de départ
TAKE_PROFIT- bénéfice en points
STOP_LOSS- stop loss en points
MAGIC_NUMBER - numéro magique
Les fonctions LOT_MULTIPLIER_PROFIT et LOT_MULTIPLIER_LOSS fonctionnent à la fois séparément et ensemble.
Qui veut le télécharger et le tester, mais si vous voyez un beau graphique dans le testeur lors de la première exécution, essayons à nouveau ! L'image est toujours différente.
p.s. dans quelle condition, après la série d'augmentations, le lot doit-il être remis au lot de départ ?
J'ai donc écrit que l'anti-martin améliore les performances si le système original est rentable (un bon système de signaux).
Bien sûr que oui, et il n'est pas nécessaire de dire que les signaux sont inutiles. Un bon système de signaux fait pencher la probabilité de gagner en notre faveur.
Bien sûr, et nous n'avons pas besoin de dire que les signaux sont inutiles. Un bon système de signaux fait pencher la probabilité de gagner en notre faveur.
Je dois avouer que j'ai moi-même lutté contre le hasard, mais je n'y arrive pas, les mathématiques disent que c'est impossible), mais je trouve ce thème intéressant pour recharger mon cerveau), j'ai essayé dans les deux sens, notamment avec les paradoxes de 2 enveloppes).
Savoir comment bien drainer n'est pas une question de bricolage. Vous devez avoir un dépôt ici !!!!.
Dans la continuité du thème. En effet, tous les TS ne peuvent pas gagner de l'argent en faisant du flipping, mais c'est un signe que vous n'essayez pas de tromper le marché, le courtier ou qui que ce soit. Dans ce cas, vous ne trompez que vous-même. Dans ce cas, il est difficile de faire un bon modèle perdant aussi bien qu'un bon modèle versant, mais le signe d'avoir trouvé le bon modèle est que vous inversez un modèle perdant et le transformez en modèle rentable. Laissez-moi vous donner un exemple de l'origine de tout cela. J'ai obtenu un modèle avec de bons paramètres en formation, mais le temps réel ne s'est pas bien passé.
Je l'ai inversé
Et c'est là que réside le problème et la difficulté du marché. C'est là que c'est évident. Nous avons perdu 500 et gagné 120. Ainsi, vous gagnez sur le marché pendant trois fois plus longtemps que vous ne perdez, ou vous perdez trois fois plus vite que vous gagnez. C'est la situation dans cet exemple, mais autrement le rapport peut être beaucoup plus important).
Mais si vous avez retourné votre TS de prunes et que cela a fonctionné, cela signifie que votre TS est vraiment une TS de marché, qui ne cherche pas à tromper qui que ce soit. Une telle transaction sera réellement mise à la bourse, et elle sera payée. Parce que le travail se fait sur les barres formées et que la transaction est suffisamment longue dans le temps par rapport à l'horizon temporel choisi.
P.S. C'est moi contre les pipsers ou comme ils s'appellent maintenant "haute fréquence". Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous rembourseront.Je n'ai vu aucun des deux.....
une idée n'a fait que flotter dans ma tête..... il existe une stratégie perdante à 100% lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période... c'est une martingale.... Si vous le retournez, vous pouvez espérer (bien que je ne le sache pas) que tôt ou tard, il tirera en arrière.
Je pense que vous devez tenir un compte de la probabilité qu'un événement se produise. Oui, le marché n'est pas aléatoire, il change de position, passant de la tendance à l'aplatissement, donc cette approche peut donner de bons résultats. Par exemple, nous considérons le marché comme aléatoire et nous savons combien d'étapes le système doit effectuer avant que l'événement requis ne se produise. Si le nombre d'étapes franchies lors d'un événement aléatoire est supérieur à ce qu'il est censé être, il est temps de commencer à négocier. Dans ce cas, le trading consistera à doubler le lot tout en réalisant un bénéfice. Si nous rassemblons les probabilités de tous les événements, nous pouvons calculer le point de probabilité maximale d'éjection et commencer à négocier à partir de ce point.
Dites-moi ce qui vous fait penser que le marché n'est pas aléatoire, je comprends l'argument selon lequel il est façonné par l'activité humaine et les humains utilisent presque toujours une logique et un système, mais... Par hasard, j'entends l'absence de tout modèle durable...
est-il possible de prédire la direction d'un seul tick ? et une bougie est faite de ticks ... et un graphique est fait de bougies ...
Pourquoi un réseau neuronal ne peut-il pas prédire le marché alors qu'il a été prouvé par le théorème de Tibenko qu'il se rapproche de toute fonction non linéaire, même avec une seule couche cachée...
et il y a beaucoup de questions de ce type)
Je ne veux pas vous convaincre du contraire, je veux juste une opinion intelligente.
comment faire la différence entre un graphique généré aléatoirement et un graphique non aléatoire.... une tendance et un plat, et bien, il y a toujours des tendances et des consolidations plates sur des données aléatoires....
donnez-moi un paramètre (un paramètre clair) permettant de distinguer un marché réel d'un marché fictif....
lequel de ces graphiques est le vrai ?)