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Mais vous ne pouvez pas non plus négocier sur une stratégie rentable... Si une transaction subit une grosse perte... Et puis vous pourriez même... ... "perdre le dépôt"...
Dans ce cas, des stops doivent être utilisés pour éviter de perdre des dépôts.
dans ce cas, des stops doivent être utilisés pour éviter de perdre vos dépôts.
Dans ce cas, le TS n'est pas adapté pour trader dans la direction opposée à ses signaux, et ne tombe donc pas sous le coup de votre commentaire sur le "gras plus" et le "gras moins".
Un TS avec des "gros plus" a peu de chances d'être un perdant...![](https://c.mql5.com/3/123/scratch_one-s_head.gif)
Savoir comment bien drainer n'est pas une question de bricolage. Vous devez avoir un dépôt ici !!!!.
Dans la continuité du thème. En effet, tous les TS ne peuvent pas gagner de l'argent en faisant du flipping, mais c'est un signe que vous n'essayez pas de tromper le marché, le courtier ou qui que ce soit. Dans ce cas, vous ne faites que vous tromper vous-même. Dans ce cas, il est difficile de faire un bon modèle perdant aussi bien qu'un bon modèle versant, mais le signe d'avoir trouvé le bon modèle est que vous inversez un modèle perdant et le transformez en modèle rentable. Laissez-moi vous donner un exemple de l'origine de tout cela. J'ai obtenu un modèle avec de bons paramètres en formation, mais le temps réel ne s'est pas bien passé.
Je l'ai inversé
Et c'est là que réside le problème et la difficulté du marché. C'est là que c'est évident. Nous avons perdu 500 et gagné 120. En d'autres termes, vous gagnez sur le marché pendant trois fois plus longtemps que vous perdez, ou vous perdez trois fois plus vite que vous gagnez. C'est la situation dans cet exemple, mais autrement le rapport peut être beaucoup plus important).
Mais si vous avez retourné votre TS de prunes et que cela a fonctionné, cela signifie que votre TS est vraiment une TS de marché, qui ne cherche pas à tromper qui que ce soit. Une telle transaction sera réellement mise à la bourse, et elle sera payée. Parce que le travail se fait sur les barres formées et que la transaction est suffisamment longue dans le temps par rapport à l'horizon temporel choisi.
P.S. C'est moi contre les pipsers ou comme ils s'appellent maintenant "haute fréquence". Ils peuvent faire des bénéfices, mais paieront-ils ?...
Pour continuer le thème. En effet, tous les TS ne peuvent pas gagner de l'argent en s'inversant,...
Un TS inversé est un TS complètement différent... avec des statistiques complètement différentes.
C'est pourquoi ce n'est pas le TS qui doit être inversé, mais la direction des transactions sur ses signaux qui ne sont pas inversés.
Dans ce cas, n'importe quel TS fonctionnera![](https://c.mql5.com/3/123/beach__5.gif)
Un TS inversé est un TS complètement différent... avec des statistiques complètement différentes.
C'est pourquoi ce n'est pas le TS qui doit être inversé, mais le sens des transactions basées sur ses signaux qui ne sont pas inversés.
Dans ce cas, n'importe quel TS fonctionnera
À propos, il est bon de ne pas s'embêter à élaborer la stratégie optimale de basculement et d'adaptation de l'EA, et de simplement basculer les signaux de l'EA manuellement.
A propos, c'est une bonne idée de ne pas s'embêter à élaborer la meilleure stratégie pour retourner et adapter l'EA, mais de retourner simplement les signaux de l'EA manuellement.
Bullshit
Une stratégie rentable sera rentable quelle que soit la façon dont vous la retournez, mais une stratégie perdante ne sera que perdante.
Comment cela ?
Un TS inversé est un TS complètement différent... avec des statistiques complètement différentes.
C'est pourquoi ce n'est pas le TS qui doit être inversé, mais le sens des transactions sur ses signaux qui ne sont pas inversés.
Dans ce cas, n'importe quel TS fonctionnera
Alors que voulez-vous dire par un TS inversé. N'inverse-t-il pas le sens des transactions sur ses signaux non inversés?
Certaines personnes, au lieu d'inverser la direction des positions ouvertes par les signaux d'un TS perdant, se précipitent pour inverser le TS lui-même, en changeant les conditions décrites dans la stratégie dans la direction opposée.
Je n'ai jamais vu un système se vider plus vite que la propagation, à n'importe quel intervalle.
Je n'ai vu aucun des deux.....
Une idée qui me trotte dans la tête : ..... il existe une stratégie perdante à 100% lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période... c'est une martingale.... si vous le retournez, vous pouvez espérer (bien que je ne le sache pas) que tôt ou tard, il tirera en arrière.