FOREX et ECONOMIE. Théorie, pratique, prévisions et implications - page 5
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J'ai décrit l'algorithme ci-dessus comment je convertis.
Puis j'ai posté une capture d'écran de ce que j'ai obtenu.
Puis j'ai mis l'algorithme d'échantillonnage temporel
Ou dois-je l'écrire à nouveau pour vous ?
Et alors ?
Vous avez pris une série et l'avez transformée.
Quelle est l'expérience ?
Pourquoi le convertir ?
La profondeur d'échantillonnage est généralement estimée par la fonction d'autocorrélation ou le spectre de Fourier.
Il faut réfléchir à l'équilibre d'un devis et non à l'algorithme d'échantillonnage.
Regardez l'éléphant...
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FOREX et ECONOMIE. Théorie, pratique, prévisions et conséquences
Renat Akhtyamov, 2017.01.21 10:49
J'ai essayé de déterminer la profondeur d'échantillonnage du temps maintenant.
Le principe est le suivant : je prends le deuxième modèle de série temporelle que j'ai posté plus haut et je commence à additionner les valeurs sur chaque barre (en allant de droite à gauche) jusqu'à obtenir zéro.
J'imprime les valeurs sur lesquelles j'ai obtenu zéro, ou je n'imprime pas du tout, si je n'ai pas obtenu zéro.
J'ai l'image suivante dans toutes les TF :
Ainsi, la balance des cotations se trouve toujours sur l'avant-dernière barre disponible, quelle que soit la période de temps.
Qu'en pensez-vous ?
Penser à l'équilibre de la citation, et non à l'algorithme d'échantillonnage.
Quel est cet "équilibre" ?
Que voulez-vous obtenir ?
Quel est cet "équilibre" ?
Que voulez-vous obtenir ?
le solde est la somme des valeurs des BP de droite à gauche jusqu'à ce qu'il soit égal à zéro.
Egale à zéro ou tend vers zéro ?
est égal à zéro, n'aspire pas à zéro.
Il s'agit de la valeur finale, mais sur l'avant-dernière mesure, indépendamment du TF.
est égal à zéro, ne tend pas vers.
C'est la valeur finalement obtenue, mais sur l'avant-dernière mesure, indépendamment du TF.
En bref - eurêka...
Le passé est donc déjà sans importance pour l'ouverture d'un nouveau bar ?
Il l'a fait, dans toute la profondeur disponible de l'histoire.
Je l'ai fait sur MT5
Il l'a fait, dans toute la profondeur disponible de l'histoire.
Je l'ai fait sur MT5
Attendez une seconde, si une personne n'a pas toute l'histoire, alors son analyse sera correcte ? Et une autre question, comment est-il possible de diviser les tendances par la durée ?
Je n'ai pas trouvé d'archives de cotations dans MT5.
Je dois maintenant tirer la conclusion suivante.
Comme la somme de tous les écarts est égale à zéro à l'avant-dernière barre, nous n'avons besoin que des nouvelles barres pour l'analyse. Mais nous savons déjà qu'à la clôture des transactions, nous devrions obtenir une somme nulle de toutes les déviations pour la semaine par rapport au prix de clôture, sur n'importe quelle mesure TF.