Le graphique le plus important pour le trading - page 5
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Dimitri, vous avez une phrase sur la même page qui contredit fondamentalement l'autre. Vous venez vous-même d'écrire que la diversification est VOULUE pour limiter le risque. Répondez donc à vous-même (et à nous) en quoi, dans votre exemple, la diversification s'est avérée "nécessaire" et a "limité" le risque.
Où est votre logique ?
La logique est la suivante :
1. il n'y a pas d'exigence en vertu de la loi américaine pour les fonds PROSIDING. Sinon, il n'y aurait pas de faillite des fonds.
2. la loi américaine ne peut pas avoir d'obligations de prélèvement en principe, car les portefeuilles des fonds comprennent des produits dérivés, dont certains ne sont PAS cotés en bourse. Et comme ils ne sont PAS répertoriés, il est impossible de déterminer leur taux actuel et de calculer le prélèvement.
3) La diversification est la bonne chose à faire pour réduire le risque du portefeuille. Le seul problème est qu'un portefeuille diversifié est formé au moment t0 - l'ouverture de toutes les 20 positions (par exemple), et le RISQUE est le mouvement du prix au moment t1- infini.
La logique est la suivante :
...... et PROSADC est la dynamique des prix au temps t1- infini.Je vous le dis - vous n'êtes pas à la hauteur du commerce. Personne dans le monde financier ne songerait à parler de drawdown comme d'un prix.
Le drawdown est une baisse de l'équité (ou du solde), mais pas du prix.
Vous devriez peut-être étudier quelque part avant de poster quoi que ce soit ici ?
Moi, par exemple, j'étaye tous mes messages par des citations et des liens, mais vous vous contentez de faire des "révélations" personnelles sans la moindre confirmation.
А ?
Je te le dis - tu es inadéquat pour le commerce. Personne dans le monde financier ne songerait à parler de drawdown comme d'un prix.
Le drawdown est une baisse de l'équité (ou du solde) mais pas du prix.
Vous devriez peut-être étudier quelque part avant de poster quoi que ce soit ici ?
Moi, par exemple, je confirme tous mes posts avec des citations et des liens, alors que vous vous contentez de faire des "révélations" personnelles sans la moindre confirmation.
А ?
Et je n'ai pas dit que le drawdown était un prix.
J'ai dit que le drawdown est la DYNAMIQUE des prix.
Pourquoi l'équité ou l'équilibre change-t-il ? En raison de l'évolution du prix de l'actif pour lequel une position a été ouverte? Ou parce qu'il a plu et que deux étudiants ?
P.S. Je ne publierai pas wikipedia ici.
Je disais que le drawdown est lié à la DYNAMIQUE des prix.
Pourquoi cette lenteur ? Allez, Dimitri, ne sois pas timide !
Ensuite, le tirage au sort est la dynamique des précipitations au Brésil affectant le prix du jus d'orange à Chicago.
Ces perles de l'anonyme Dimitri devraient être inscrites dans les "Annales du forum" comme une anecdote.
Notez qu'il parle avec tant d'assurance de l'absence de quoi que ce soit dans le droit américain (il n'y a pas de jurisprudence aux États-Unis, et il est peu probable qu'un avocat affirme qu'il n'y a "rien là" dans le droit américain), comme seul un employé russophone d'une grande banque américaine pourrait le dire. Par exemple, de Goldman Sachs, ou de Morgan Stanley.
Au fait, Dimitri, personne ici n'attend de vous que vous fournissiez des liens, même pas vers Wikipedia. Vous ne donnez JAMAIS de liens ou de citations. Avis ? Ce n'est pas pour ça que tu es payé. Ce n'est pas à vous de faire un travail d'explication sur ce forum. C'est plutôt le contraire, en fait.
En un mot - un cosaque. Vas-y, Dimitri. Vous faites ma journée.
Vous me rejoignez sur le deuxième post de ce fil - merci, Cap !
C'est un bon fil.
Vous me rejoignez sur le deuxième post de ce fil - merci, Cap !
C'est un bon fil.
C'est là que j'ai vraiment eu peur.
Sérieusement. Pas grand-chose ne m'effraie. Hé, qu'est-ce que vous faites à la GS ? Vous ne pouvez pas me tromper avec des flatteries. Je suis un dur à cuire.
Eh bien, faites le calcul vous-même. Je ne travaille pas pour vous, Dieu merci.
Un trader avec même tout son dépôt ne peut pas arriver à un appel de marge s'il trade à un effet de levier de 1:1.
Vous avez 100 000 dollars et vous achetez 100 000 livres sur le marché au comptant. Vous avez maintenant 100 000 £ sur votre compte. La livre baisse et augmente de 10 % par an, puis, avec un effet de levier de 1:1, vos fonds propres (et votre solde) - en dollars - ne peuvent pas varier de plus de ces 10 %. Quoi, où est l'appel de marge ?
Les gars, c'est la cinquième année du lycée.
Remercie les dieux que tu ne travailles pas pour moi. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le travail ?
Je vous ai donné un exemple simple, tiré du premier graphique que j'ai vu, qui montre que vous ne dites pas la vérité: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398.
Sur la base de mon exemple, il est clair que non seulement le "trader" se heurterait à une visite d'avertissement de l'oncle Kolya, mais qu'il se heurterait également à un stop-out.
Dans le même temps, celui qui a un effet de levier plus élevé, mais qui négocie avec une petite taille de lot (et un faible risque pour le dépôt dans son ensemble), n'aurait pas subi les énormes pertes qu'aurait encourues le téméraire qui vous croit comme ça et qui "négocie" avec un effet de levier de 1:1.
Et d'ailleurs, maintenant que vous parlez de la livre et du dollar :
pour 2016, le GBPUSD a baissé de plus de 35 000 pips sur une base de cinq chiffres (3500 sur l'ancien).
En négociant l'ensemble du dépo, en achetant au plus haut, le "trader" aurait fait face à un stop out (perte irrémédiable des fonds) bien avant la fin de l'année 2016.
/*et oui, désolé, le cas échéant, pour mes erreurs de grammaire et de ponctuation - je ne suis pas un philologue ou un politologue*/.
... Cela se produit parce qu'avec plus d'effet de levier, votre part de votre dépôt pour ouvrir un lot - peut être MOINS, mais personne ne prend moins de position, et tout le monde devient gourmand - pour des pourcentages de profit plus élevés.
C'est l'objectif du MM - calculer la taille de la position de manière à ce que le RISQUE (c'est-à-dire le drawdown) ne dépasse pas un certain POURCENTAGE du dépôt. C'est une règle de base et même aux États-Unis, elle est légiférée pour les gestionnaires de fonds.
L'effet de levier est un POURCENTAGE EXPENSIF des fluctuations de votre capital en fonction des fluctuations de prix. C'est le revers de la médaille de l'effet de levier. D'une part, il réduit la marge requise pour le trading, et d'autre part, il augmente les profits ET le pourcentage de drawdown. Sauf que le drawdown, qui avec un effet de levier de 1:100 peut être le même que la croissance (c'est-à-dire 20 % et 100 % par mois), les débutants l'oublient à cause de leur avidité, de leur ignorance ou de leur arrogance.
C'est une arme à double tranchant.
Sergey, vous ne pouvez pas savoir comment tout le monde négocie, ni que personne ne prend de petites positions, ni que tout le monde est cupide.
Dans le commerce, il y a des choses simples :
Toutefois, de mon point de vue, un trader ne négociera pas la totalité de son dépôt ; les traders (les "vrais" traders) s'efforcent d'être objectifs ; un trader ne négociera pas d'énormes lots pour les fonds dépensés pour le trading en général. Les notes de bas de page des exceptions qui peuvent créer une illusion contraire : tout le monde ne garde pas, selon moi, les montants alloués pour le trading sur les comptes de trading dans leur intégralité. Il est probable qu'il n'y en ait pas beaucoup qui ne gardent sur les comptes de trading qu'une partie des montants alloués au trading. N'oubliez pas que différents bureaux peuvent fermer pour une raison ou une autre.
Par conséquent, une personne peut ne conserver sur les comptes de trading qu'une partie des fonds alloués au trading. Cela crée l'illusion d'un commerce avec des risques plus élevés que ceux qui sont impliqués dans la réalité.
P./S. : Je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu répondre aux questions qui vous ont été posées. Je suppose que vous vous obstinez à troller les autres ici (sur le sujet de l'effet de levier).
Le malheur, c'est que ceux qui ont cru et croiront en vous et vos semblables ont payé et paieront cher pour cela. Mais, selon moi, le pire, c'est que d'autres ont payé et paieront aussi très cher pour cela.
Alors, qu'il vous soit rendu au centuple, à vous et à vos semblables. Cela s'applique non seulement aux mauvais, mais aussi aux bons.
"...La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions."
P./S. : Avant d'écrire ce billet, j'avais concrètement précisé mon autre billet. Pas pour vous déjà, mais pour moi en général (qui exprime plus précisément ce que j'ai essayé de dire).
Au lieu de :
Combien le swap sur la position longue a-t-il absorbé avant que le "trader" ne soit confronté à un stop out (perte irrévocable de fonds) ?
traduit plus précisément ce que la question suivante vise à dire :
Combien a-t-on échangé sur la position longue avant que le "trader" ne rencontre un stop out (perte irrémédiable de fonds) ?
C'est ce que je disais : si le "trader" croyait des déclarations comme les vôtres : "...Si vous ouvrez une position avec la totalité de votre dépôt avec un effet de levier de 1:1, votre dépôt ne fluctuera que de 1 à 2 % par jour (volatilité normale du marché). Pas d'"Oncle Kolya", c'est-à-dire pas d'appel de marge pendant quelques mois..."Si j'avais fait cela et négocié la totalité de mon dépôt, avant le Nouvel An, j'aurais déjà rencontré non seulement un appel de marge, mais aussi un stop-out.
En effet, l'excès de risque et le découvert de tirage auraient dépassé tout ce qui est acceptable.
Et d'ailleurs, maintenant que vous parlez de la livre et du dollar :
pour 2016, le GBPUSD a baissé de plus de 35 000 pips sur les cinq chiffres (3500 sur les anciens).
En négociant l'ensemble du dépo, en achetant au plus haut, le "trader" aurait fait face à un stop out (perte irrévocable des fonds) bien avant la fin de l'année 2016.
/*et oui, désolé, le cas échéant, pour mes erreurs de grammaire et de ponctuation - je ne suis pas un philologue ou un politologue*/.
Oh, c'est juste une sorte de fête aujourd'hui.
Deena prétend que si je prends une liasse de dollars, que je l'échange contre une liasse de livres, que je mets cette liasse de livres sur mon étagère, dans un an un certain Oncle Kolya viendra me voir et me prendra cette liasse de livres. Oh, mon Dieu !
Si ce ne sont pas des conneries, je ne sais pas ce que sont les "conneries".
On pourrait bientôt écrire les scénarios des films de l'oncle Kolya sur ce forum.
Merde.
C'est une sacrée célébration aujourd'hui.
Dina prétend que si je prends une liasse de dollars, que je l'échange contre une liasse de livres, que je mets cette liasse de livres sur mon étagère, dans un an, un certain oncle Kolya viendra me voir et me prendra cette liasse de livres. Oh, mon Dieu !
Si ce ne sont pas des conneries, je ne sais pas ce qui est "conneries".
Tu pourrais bientôt écrire les scénarios de mooo-strash de l'oncle Kolya sur ce forum.
Merde.
Auriez-vous l'amabilité de nous indiquer où j'ai affirmé cela.
Je ne vous ai pas corrigé, considérant votre tache comme une faute de frappe (au lieu d'un échange de devises). En effet, quel est le rapport avec le spot (swap avec livraison en direct) si l'on parle à l'origine d'effet de levier ? Pourriez-vous vous relire: https://www.mql5.com/ru/forum/166224
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Le graphique le plus important pour le trading
Sergiy Podolyak, 2017.01.10 04:47
Le voici, le graphique le plus important pour le trading.
Il ne s'agit pas d'un graphique de paires de devises, ni d'un graphique de test ou d'optimisation.
Il s'agit d'un graphique de la dépendance exponentielle du rendement requis après un drawdown, un graphique de récupération.
Cette dépendance n'est pas linéaire, c'est-à-dire que, grosso modo, elle est asymétrique. Plus le drawdown est important, plus la rentabilité ultérieure devrait être élevée. C'est le graphique de l'"ultra-optimisme" nécessaire après une utilisation inconsidérée de l'effet de levier.
Plus de tableaux explicatifs :
Références :
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
Merci Cap.
Qui aurait cru qu'il s'avère que la Volga se jette dans la mer Caspienne? Après un prélèvement de 50%, il faut gagner 100% pour récupérer son dépôt...
Vous êtes béni par le savoir sacré... Eh bien, maintenant tout le monde sera heureux...