Le graphique le plus important pour le trading - page 6
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Et vous devriez également lui demander si une place a un effet de levier ;). Et en même temps, s'il y a/peut y avoir une livraison en direct sur le marché des marges ;) ))))))).
A propos, le spot est une transaction avec une date convenue de livraison de l'actif, le spot standard => T +2 jours - c'est pourquoi le swap du mercredi au jeudi est double ;). Contrairement aux mêmes avant/après.
The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1.
2Sergiy Podolyak vous n'essayez absolument pas de comprendre ce que Dina vous dit.
Puisqu'il semble que vous opériez davantage sur le plan émotionnel que mathématique, je vais essayer de traduire votre déclaration en langage civil : Vous dites qu'une voiture avec un moteur plus puissant et un compteur de vitesse marqué à 300 km/heure est plus dangereuse à conduire sur la voie publique qu'une voiture avec un moteur moins puissant et un compteur de vitesse marqué à 180 km/heure, toutes les autres conditions étant égales. En contrepartie, on vous dit que le danger se trouve dans le coussin entre un volant et un siège, et qu'il faut choisir la vitesse en fonction de l'état de la route, et non la vitesse maximale indiquée sur un compteur.
Au fait, le nombre d'opinions d'amateurs que vous citez pour étayer votre propos n'a aucune importance )))). - Cela montre seulement à quel point vous êtes éloigné du sujet.
Vous gaspillez votre énergie...
Le point essentiel de la pensée de l'initiateur du sujet est que si vous négociez la totalité du dépôt sur chaque transaction, alors avec un fort effet de levier vous perdrez plus rapidement qu'avec un faible effet de levier.
Oui, bouchon.
Bien sûr, ces graphiques ne sont pas un gestionnaire de risques.
Un gestionnaire de risques n'est pas un gestionnaire de risques parce que son calcul dépend principalement d'attentes mathématiques.
L'argument concernant l'effet de levier peut être résumé comme suit.
L'effet de levier n'est, à mon avis, rien d'autre qu'un certain rapport entre vos fonds propres et la part des fonds du courtier que vous consacrez à votre transaction.
Par conséquent, plus l'effet de levier est élevé, plus le risque de perdre des fonds est important, pour des raisons évidentes, espérons-le. L'effet de levier vous permet également de négocier avec un investissement plus petit aux dépens de quelqu'un d'autre ; en d'autres termes, si vous n'avez presque pas de fonds))).
Je vous suggère donc d'utiliser un gestionnaire de risques adapté à la stratégie et d'oublier ces captures d'écran et ces liens, car ils n'ont rien d'étonnant ni de nécessaire pour un trader, même si, dès que vous en avez pris connaissance, vous avez été accroché.
Vous gaspillez votre énergie...
Le point essentiel de la pensée de l'initiateur du sujet est que si vous négociez l'intégralité du dépôt à chaque transaction, alors avec un effet de levier important, vous perdrez plus rapidement qu'avec un faible effet de levier.
Oui, bouchon.
C'est vrai, mais le fait est que la taille de l'effet de levier est indirectement impliquée. La raison en est qu'avec un effet de levier plus important, le trader sera en mesure d'ouvrir avec un plus grand volume s'il ouvre avec toutes les saisies disponibles. En conséquence, la valeur du pip sera plus élevée et le nombre de points contre la position ouverte que le dépôt pourra supporter avant que la marge libre ne soit épuisée sera plus faible. Par conséquent, le stop-out et l'appel de marge surviennent plus tôt.
L'affirmation du post initial de TC est absolue - c'est-à-dire que plus d'effet de levier === plus de risque. En fait, c'est avec ça qu'il n'est pas d'accord.
La base de la gestion du risque est la valeur du point et la marge libre et elle ne dépend de l'effet de levier qu'aux extrêmes, mais personne n'oblige le trader à ouvrir chaque fois au site maximum, tout comme personne n'oblige le conducteur à accélérer constamment jusqu'à l'arrêt dans la voiture ))))))).
Avec une bonne gestion des risques (RM), la taille de l'effet de levier peut même augmenter les chances de gagner de l'argent. Exemple (théorique, mais très réel) : avec la même stratégie de trading, un compte avec un effet de levier plus élevé peut tolérer soit un mouvement de prix plus important contre une position ouverte parce qu'il reste plus de marge libre après l'ouverture de la position, soit un plus grand nombre de transactions perdantes à la suite. Dans le cas d'un compte à fort effet de levier et d'une gestion judicieuse de l'argent, il est possible de résister à une baisse plus importante, avec la possibilité de poursuivre la transaction. Si l'on négocie de manière responsable, le même système de trading peut apparaître dans des conditions telles que, dans un cas, il n'y a pas assez de fonds pour continuer le trade et une série de trades perdants l'arrêtera tout simplement. Et, dans l'autre cas (avec un effet de levier plus important et en gardant le MM), il y a assez de fonds pour passer une série de trades perdants et ensuite le dépôt est restauré sur les trades profitables.
En d'autres termes, l'affirmation selon laquelle un effet de levier plus important entraîne sans ambiguïté un risque accru dans les transactions n'est pas vraie. Le non-respect des règles MM/RM entraîne une augmentation du risque dans les transactions.
C'est le sujet de ce discours. )))))))
Bien sûr, ces graphiques ne sont pas un gestionnaire de risques.
Un gestionnaire de risques n'est pas un gestionnaire de risques parce que son calcul dépend principalement d'attentes mathématiques.
Je pense que l'argument concernant l'effet de levier pourrait être résumé comme suit.
1. L'effet de levier n'est rien d'autre à mon avis qu'un certain rapport entre votre capital et la part des fonds du courtier que vous consacrez à votre transaction.
2. Par conséquent, plus l'effet de levier est élevé, plus le risque de perdre des fonds est important, pour des raisons évidentes, espérons-le. L'effet de levier vous permet également de négocier avec un investissement plus petit aux dépens de quelqu'un d'autre ; en d'autres termes, si vous n'avez presque pas de fonds))).
3. Je vous suggère donc d'utiliser un gestionnaire de risques adapté à la stratégie et d'oublier ces captures d'écran et ces liens, car ils n'ont rien d'étonnant ni de nécessaire pour un trader, même si, dès que vous en avez pris connaissance, vous êtes devenu accro.
En fait, la définition de l'effet de levier est là. Et vous avez raison de dire qu'il s'agit d'une garantie qui est fixée sur le compte du trader et qui ne participe pas au calcul de la marge libre requise pour maintenir une position ouverte.
La deuxième affirmation, en revanche, est discutable, à mon avis. Plus correct, je pense, est ceci : Un effet de levier plus important donne plus de possibilités au trader d'augmenter les risques de trading.
Mais le fait que le trader augmente ou non les risques dépend du trader. )))))))
Le troisième point est vrai - la RM/MM est choisie spécifiquement pour la stratégie, et non dans l'abstrait.
Je me suis rattrapé à ce moment-là, fixant tranquillement l'écran.
Vous étiez comme un air pur et une lumière chaude pour moi, après les affirmations de l'auteur du sujet.
Vous, et d'autres anciens en bonne forme, êtes de moins en moins souvent "vus" sur le forum.
Mais c'est peut-être naturel. Et c'est dommage. Bien que ce soit compréhensible.
P./S. : Votre exemple succinct :
La base de la gestion du risque est la valeur du point et la marge libre et ils ne dépendent de l'effet de levier qu'aux extrêmes, mais personne n'oblige un trader à ouvrir à chaque fois pour une saiz maximale, tout comme personne n'oblige un conducteur à pousser constamment l'essence à la limite dans l'auto ))))))).
Avec une bonne gestion des risques (RM), la taille de l'effet de levier peut même augmenter les chances de gagner de l'argent. Exemple (théorique, mais très réel) : avec la même stratégie de trading, un compte avec un effet de levier plus élevé peut tolérer soit un mouvement de prix plus important contre une position ouverte, parce qu'il reste plus de marge libre après l'ouverture de la position, soit un plus grand nombre de transactions perdantes à la suite. Avec un effet de levier plus important et une gestion judicieuse de l'argent (MM), il est possible de résister à une baisse plus importante tout en continuant à négocier. Si le trading est géré correctement, le même système de trading peut apparaître dans des situations où, dans un cas, il n'y a pas assez d'argent pour continuer le trade et une série de trades perdants va simplement l'arrêter. Dans l'autre cas (avec un effet de levier plus important et en gardant le MM), il y a assez d'argent pour passer une série de trades perdants et ensuite le dépôt est restauré sur les trades profitables.
En d'autres termes, l'affirmation selon laquelle un effet de levier plus important entraîne sans ambiguïté un risque accru dans les transactions n'est pas vraie. C'est la violation des règles MM/RM qui entraîne un risque accru dans le trading.
Et un exemple bref et clair au début du sujet, donné par Aleksey Kozitsyn .
Et les déclarations de l'auteur du sujet (elles m'ont beaucoup rappeléles déclarations de new_rena dans un autre fil), ont fait qu'étant dans mes pensées, j'ai dessiné un petit schéma.
En général, je vais maintenant le donner et des tableaux (un tableau dans le prochain post, l'autre dans le suivant), comme une sorte d'illustration non compliquée des exemples exprimés.
Vous pouvez notamment constater qu'avec un effet de levier moindre, il peut y avoir plus de risques qu'avec un effet de levier plus important.
Avant d'ajouter le tableau et le schéma que je mentionnais lorsque j'ai rendu hommage àVladyslav Goshkov(sans ces informations, on dirait que j'écris sur un livre de référence), je dois également mentionner que différentes formules de calcul du montant de la marge pour l'ouverture d'une position commerciale peuvent être trouvées dans la référence MQL5. Ils sont là - dans la table décrivantle ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.
Pour le FOREX (tout ce qui est mentionné ci-dessous s'applique au trading du FOREX), c'est
Identifiant
Description
Formule
SYMBOLE_CALC_MODE_FOREX
Mode Forex - calcul du bénéfice et de la marge pour le Forex
Marge : Lots*Taille_contrat/Levage
Profit : (prix de clôture - prix d'ouverture)*Taille du contrat*Lots
Il est donc clair que l'effet de levier n'intervient pas dans le calcul des pertes et profits.
Je voudrais également exprimer mon opinion sur les points suivants :
Je pense que la peur de l'effet de levier est due à son nom même :effet de levier.
Il est probable que pour une personne qui ne les connaît pas, cette combinaison de mots peut involontairement provoquer des associations avec un certain type de crédit monétaire (comme celui accordé dans les banques ou autres).
Les épaules, par contre, c'est autre chose.
Et les chiffres relatifs à l'effet de levier : 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (et d'autres), si vous ne les connaissez pas, pourraient vous faire penser que cela signifie quelque chose d'effrayant.
Alors que (comme vous pouvez le constater non seulement en négociant avec de l'argent réel, mais aussi en négociant sur la démo) :
Donc, ok. Je passe à la table et je fais des figures et des schémas, illustrant de manière simple que les craintes concernant le levier ne sont pas souvent exagérées.
Les données initiales sont les suivantes :
Pour êtresûr, je dois mentionner que j'ai pris lesniveaux MarginCall et StopOut comme les premiers que j'ai vus. C'est-à-direpas sur la base du "mieux-disant". La taille du lot est le minimum que je connaisse.
Dans le tableau - voici ce que seraient les intérêts et le montant de la marge, de l'appel de marge et du stop out, sur la base des conditions ci-dessus et de différentes tailles d'effet de levier :
À propos, si vous avez (ou avez laissé) sur votre compte 1000 $ avec un effet de levier de 1:1, cela peutne pas être suffisant pour ouvrir une position de trading (<police verte - ce sont des ajouts et des clarifications faites plus tard)avec un lotminimum, parce que le mark (taux) d'une paire de devises peut être supérieur à 1,00000. Par exemple, au moment de la rédaction de cet article, l'EUR/USD était à 1,0698.
Données du tableau sous forme de schéma :
Ajouté: une cellule des barres du graphique à un effet de levier de 1:1 est égale à 10 $. Une cellule de barres avec un levier plus élevé dans le diagramme, équivaut à 1 $ (je vais l'ajouter au diagramme et le recouper maintenant).
Ajouté : terminéet recousu.
Ce graphique montre clairement les fonds non engagés, la marge et les niveaux de stop out, en fonction de l'importance de l'effet de levier.
En outre, elle montre que la taille de l'effet de levier n'augmente pas le compte de trading d'un trader.
Il montre également que les fonds de trading avec lesquels un trader peut opérer sont limités par le montant inscrit et le niveau de stop out.
Et, entre autres, elle montre qu'un effet de levier plus important peut permettre de supporter moins de risques. Par exemple, l'effet de levier peut aider à :
En outre, le courtier ferme de force la transaction du trader, lorsquele solde du compte du traderdiminue (tombe) au niveau duStopOut. **Dans le diagramme, les niveaux d'arrêt à différentes tailles de l'effet de levier sont marqués en rouge */.
Si vous négociez avec une taille de lot supérieure à0,01, la marge augmente. Les profits et les pertes augmentent (la valeur du point est plus élevée qu'avec un lot plus petit).
Dans le prochain billet, je donnerai le même tableau que ci-dessus, mais avec une taille de lot égale à0,10.
Sans aucune longue description d'accompagnement.
Même tableau que ci-dessus, mais avec le lot =0.10. /*tableau et graphique précédents - avec la taille du lot =0.01*/.
Par conséquent, un point de profit/perte (le cinquième aux cotations à cinq chiffres) équivaudra déjà à 0,10 $. Le quatrième point dans les cotations à cinq et quatre chiffres =1$:
Je n'ai pas fait de dessin pour ce tableau.
Terminé : Non, je me suis finalement décidé à le faire et j'ai joint l'image. Il est identique à la figure ci-dessus. La seule différence est que dans la figure ci-dessous:
C'est-à-dire à l'échelle.
Mais c'est essentiellement ce que les tableaux comparent, puisque le premier tableau concerne un lot de 0,01, et le tableau de ce post et de la figure ci-dessous concerne une taille de lot de0,10 (toutes choses égales par ailleurs).
Ajouté : Remplacé le graphique précédemment joint dans ce post, car son en-tête ne corrigeait pas les valeurs d'un point de profit/perte à quatre et cinq chiffres. Je l'ai copié à partir du schéma avec un lot de 0,01 et je n'ai pas remarqué que je n'ai pas corrigé le coût d'un pip dans son en-tête (au début de mon post, j'ai écrit sur le coût des pips avec un lot de 0,10, mais dans l'en-tête du schéma...). Désolé.
P./S. : Juste au cas où, je voudrais mentionner que les calculs pour une application réelle peuvent être faits en cherchant sur Internet en utilisant la combinaison de mots :trader's calculator
En fonction de divers facteurs, ils peuvent être différents. Par exemple : la taille du lot, l'instrument financier, son mark (taux de change), la taille du contrat, la devise du compte, le sens de la transaction, le montant d'argent sur le compte, le montant de l'effet de levier (en termes de calcul du montant de la marge). Quelque chose comme ça.
La prise en compte et l'utilisation des différents facteurs dépendent en grande partie du trader.
Les exagérations sur les dangers de l'effet de levier, et l'incohérence avec les fictions factuelles les concernant, sont, à mon avis, la voie à suivre :
En général, des choses qui n'incitent pas à l'optimisme.
Quelque chose comme ça.
Et, entre autres choses, elle montre qu'un effet de levier plus important peut permettre de réduire les risques. Par exemple, l'effet de levier peut aider à :
C'est une autre absurdité déguisée en demi-vérités.
Et comme nous le savons, les demi-vérités sont pires que les mensonges (sagesse populaire).
Deena n'a délibérément pas montré le risque aux différentes épaules. Il aurait suffi de montrer une autre colonne de variation des fonds propres (en % de la marge de position) lorsque le prix d'un actif change de 1% - et tout aurait été immédiatement clair. Toute personne honnête qui a terminé la 7e année du lycée l'aurait fait. Mais pas Dina. Elle est donc la seule à être intelligente, et les accords de Bâle internationaux et les réglementations sur la limitation de l'effet de levier n'ont aucun sens selon Deena. Et les lois américaines et la loi Dodd-Frank limitant l'effet de levier pour le Forex à 1:50, selon Deena, est un non-sens, ils sont tous idiots à Wall Street là-bas.
Même le site web de CNBC explique spécifiquement les dangers de l'effet de levier pour le commun des mortels :
http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html
Même le simple site Investopedia, le plus populaire, explique clairement et du bout des doigts les dangers de l'effet de levier :
http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp
Mais Dina s'entête à dire des bêtises et ne voit que le côté confortable de l'effet de levier et ne voit pas le danger d'un risque accru en utilisant l'effet de levier.
L'effet de levier est une épée de Damoclès.