Trouver la relation naturelle des monnaies - page 4
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Eh bien, si le synthétique, selon votre hypothèse, est proche de la limite supérieure du canal et devrait baisser, alors vous vendez x1 et x2 et achetez x3.
Donc acheter "+" et vendre "/". )) Pourquoi ne laissez-vous pas l'auteur essayer de répondre lui-même à cette question ?
Par exemple, je préfère utiliser des opérateurs multiplicatifs pour décrire des synthétiques, ainsi qu'un opérateur de degré pour désigner une fraction. J'ai rencontré des personnes qui utilisent "+" et "-" (approche native, mais acceptable). J'ai rencontré des personnes qui utilisent à la fois +- et */ dans leur notation synthétique. Soit je ne comprends pas, soit l'auteur verbalise un cheval dans le vide.
Donc acheter "+" et vendre "/". )) Pourquoi ne laissez-vous pas l'auteur essayer de répondre lui-même à cette question ?
Par exemple, je préfère utiliser des opérateurs multiplicatifs pour décrire des synthétiques, ainsi qu'un opérateur de degré pour désigner une fraction. J'ai rencontré des personnes qui utilisent "+" et "-" (approche native, mais acceptable). J'ai rencontré des personnes qui utilisent à la fois +- et */ dans leur notation synthétique. Soit je ne comprends pas quelque chose, soit l'auteur verbalise un cheval dans le vide.
Alors "décrivez-le moi" ou "laissez l'auteur le faire lui-même" ?
L'auteur n'abuse pas verbalement de quoi que ce soit - il pose la question.
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
Peut-être quelqu'un connaît-il et est-il prêt à partager la méthode de calcul du synthétique idéal ?la perfection n'existe pas
Un synthétique parfait est celui qui peut sélectionner les paires de devises pour minimiser la variance, plutôt que d'ajuster les cotes à celles déjà sélectionnées.
il ne s'agit pas d'un synthétique idéal, mais d'un portefeuille plat dynamique qui se reconstruit en fonction de la situation
Cette reconstruction fait parfois des miracles, mais si la tendance s'inverse, le modèle plat se brisera de toute façon.
pour minimiser la variance, il n'y a rien de mieux que l'algorithme ICG (Carl Pearson le garantit)
Deux méthodes déjà testées - l'ACP(https://www.mql5.com/ru/code/16997) et la régression linéaire(https://www.mql5.com/ru/code/11859)- présentent un inconvénient majeur et inépuisable : elles tentent de créer des corrélations là où il n'y en a pas. En fait, il s'agit ici d'un ajustement de la courbe en ajustant la part de chaque instrument dans le portefeuille, ce qui fait qu'au moment de l'OOS, tout s'effondre de manière assez prévisible.
personne n'a promis que l'avant sera le même que l'intervalle calculé
En outre, la description indique expressément que le modèle s'effondrera inévitablement avec le temps.
(enfin, qu'il se casse, après tout nous pouvons échanger le fait même de la casse du modèle)
Dmitry2017.01.02 20:32
Il n'existe aucune combinaison de paires de devises sur le marché des changes qui donne un résidu stationnaire.
c'est vrai ! (sauf pour les châteaux-triangles, dont on sait qu'ils sont un fiasco total)
la somme des séries non stationnaires est non stationnaire (il n'y a pas de cointégration entre elles)
Ceux qui parlent de stationnarité sur le marché du Forex sont soit des robots méchants et imprudents, soit des âmes perdues.
La stationnarité n'est possible que sur un segment local
la négociation dans l'esprit du "paired trading" n'est possible que sur des indices ou des actions liés (les contrats à terme et les options conviennent également)
La seule chose est que la volatilité d'un portefeuille est toujours inférieure à la somme des volatilités de ses composants.
et il peut être essentiel et changer la distribution dans un secteur au moins un peu
Andy Sanders2017.01.03 10:05
Aussi, oui, la corrélation change, mais ... elle évolue selon le principe suivant : un endroit perd, un autre gagne, c'est-à-dire que si vous choisissez le bon ensemble, la hausse de l'un sera à peu près compensée par l'autre.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas
Le trading selon le schéma consistant à entrer dans une correction dans le sens de la tendance n'est possible que dans un marché à tendance stable.
cela signifie que vous devez avoir des raisons de penser que la tendance va se poursuivre.
récemment, il était possible de le faire avec des portefeuilles avec un yen en tête.
mais bien sûr, il faudrait y mettre fin.
Il serait étrange que certaines devises montent ou descendent indéfiniment.
il est déjà en train de se déformer (voir p1.jpg)
Il est préférable de trader les ruptures de tendance ou les sorties d'appartement.
La distribution des prix peut avoir des queues, mais l'essentiel est qu'elle soit en forme de cloche et relativement étroite, c'est-à-dire qu'elle ait la zone des valeurs moyennes quelque part.
De tels modèles peuvent facilement être construits sur des intervalles sans nouvelles fortes, mais en sachant que vous devez être capable de changer votre position dans l'air (fermer ou reconstruire) aux nouvelles.
Lasolution idéale serait d'avoir la possibilité de choisir l'angle de pente de la régression, le long de laquelle le modèle s'exécute, mais cela est d'une importance secondaire.
en fait, l'angle de régression est une contingence causée par l'échelle (valeur totale du portefeuille)
En bref, je m'intéresse à la façon dont un portefeuille est sélectionné pour des stratégies comme Buy & Hold, acheter et conserver, quelles caractéristiques sont optimisées et comment accélérer l'énumération des portefeuilles possibles.
le buy and hold est plutôt destiné aux actions et là, vous devez trouver des actifs sous-évalués.
Le Chorex est plus un rendement qu'un suivi de tendance mais cela dépend de l'horizon temporel.
Le rééquilibrage du portefeuille peut être organisé de 2 façons :
1 - recombiner toutes les combinaisons possibles et construire tous les modèles et les évaluer
cette variante est bonne lorsque le nombre de combinaisons est faible.
2 - Présélectionnez les instruments les plus tendance et utilisez-les pour construire le modèle.
cette variante est plus économique
pour l'horex, en règle générale, de nombreux portefeuilles seront similaires puisque les devises d'entrée sont les mêmes.
les 7 combinaisons majeures sont traditionnellement considérées (elles ont un écart plus faible)
mais alors il y aura soit une plus grande exposition au dollar
ou la volatilité du dollar se chevauchera au sein du portefeuille
ce n'est pas bon dans tous les cas
Il est préférable de choisir un petit portefeuille ne comprenant pas plus de 3 ou 4 instruments (pour économiser sur le spread).
mais inclure des croisements dans le portefeuille afin qu'aucune devise ne soit répétée
Dans ce cas, il y aura 5000 combinaisons de trois et autant de quatre.
si quelqu'un a besoin, alors dans la pièce jointe est une recherche algorithmique de toutes ces combinaisons
Peut-être que quelqu'un connaît et est prêt à partager la méthode de calcul du synthétique parfait ?
Par synthétiseur idéal, j'entends celui qui peut sélectionner des paires de devises afin de minimiser la variance, plutôt que d'ajuster les ratios à ceux déjà sélectionnés.
Deux méthodes déjà testées - l'ACP(https://www.mql5.com/ru/code/16997) et la régression linéaire(https://www.mql5.com/ru/code/11859)- présentent le problème principal et inépuisable suivant : elles tentent de créer des corrélations là où il n'y en a pas. En fait, il y a ici un ajustement à travers l'ajustement de la part de chaque instrument dans le portefeuille, en conséquence de quoi tout s'effondre de manière assez prévisible sur OOS.
Je veux juste trouver les combinaisons d'instruments qui ont un spread minimum sur l'historique SANS aucun coefficient et la recherche des combinaisons possibles doit être non linéaire, c'est-à-dire inclure des combinaisons linéaires (X1 + X2 + X3) et non linéaires (X1 / X2 + X3 ^ 2).
Expliquez-moi par exemple X1 + X2/X3 en termes d'achat/vente ? Dans la description synthétique, y a-t-il les deux '+' et '/' (opérateurs additifs et multiplicatifs) en même temps ? Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là ?
2. Oui, X1 ... Xn sont des paires, mais peut-être que parmi les paires il est difficile de trouver des synthétiques, donc en utilisant * et / vous pouvez obtenir une combinaison non standard ... Par exemple, acheter plus d'euros en tant que devises plutôt qu'en tant que paires, bien que ... peut-être que c'est aussi une sorte de coefficient et que c'est un ajustement ... il doit s'agir d'une pure combinaison de paires (les monnaies individuelles formeront toujours des paires), sans aucun coefficient
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY ou EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // ici la part augmentée de l'EUR, tout ce qui a un "+" est acheté, tout ce qui a un "-" est vendu.
mmm, ouais, on dirait qu'il ne reste que le + et le -, le reste est un ajustement.
* et / donneront simplement une autre paire avec des frais généraux accrus sous la forme d'un écart, éventuellement avec un coefficient modifié, ce qui n'a aucun sens non plus.
oui, la tâche est simplifiée, passez en revue toutes les paires via + ou - et trouvez la plus petite variance ou au moins la distribution la plus normale des prix dans un mouvement synthétique.
Peut-être que quelqu'un connaît et est prêt à partager la méthode de calcul du synthétique idéal ?
Par synthétiseur idéal, j'entends celui qui est capable de sélectionner des paires de devises pour minimiser la dispersion sans adapter les ratios aux paires déjà sélectionnées.
Deux méthodes déjà testées - l'ACP(https://www.mql5.com/ru/code/16997) et la régression linéaire(https://www.mql5.com/ru/code/11859)- présentent le problème principal et inépuisable suivant : elles tentent de créer des corrélations là où il n'y en a pas. En fait, il y a ici un ajustement à travers l'ajustement de la part de chaque instrument dans le portefeuille, en conséquence de quoi tout s'effondre de manière assez prévisible sur OOS.
Je veux simplement trouver les combinaisons d'instruments qui ont une dispersion minimale sur l'historique SANS aucun coefficient. Il est souhaitable que la recherche des combinaisons possibles soit non linéaire, ou plutôt qu'elle comprenne des combinaisons linéaires (X1 + X2 + X3) et non linéaires (X1 / X2 + X3 ^ 2).
Vous discutez d'une méthode particulière de construction des synthétiques que je ne partage pas. Mais je peux suggérer une chose de ma méthodologie, qui peut être utilisée par vous.
Son essence est que tout synthétique peut être associé à un vecteur (un vecteur est une variable). Les composantes du vecteur expriment le prix des devises (en milliers d'USD dans mon cas) qui sont achetées ou vendues. Ce vecteur a les propriétés suivantes : la somme de ses composantes est nulle. La somme des valeurs absolues de ses composantes divisée par 2 est la valeur du synthétique en USD. C'est-à-dire que la marge à un effet de levier de 500 = la valeur du synthétique * 2. Si les vecteurs sont pronormalisés, alors le produit scalaire des vecteurs donne la proximité de la direction du synthétique. La représentation vectorielle donne le clustering vectoriel.
J'ai la tâche inverse : obtenir la liste des paires de devises achetées et vendues et leurs volumes à partir d'un vecteur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de ces entrées délicates.
Vous discutez d'une méthode particulière de construction des synthétiques que je ne partage pas. Mais je peux suggérer une chose de ma méthodologie, qui peut être utilisée par vous.
Son essence est que tout synthétique peut être associé à un vecteur (un vecteur est une variable). Les composantes du vecteur expriment le prix des devises (en milliers d'USD dans mon cas) qui sont achetées ou vendues. Ce vecteur a les propriétés suivantes : la somme de ses composantes est nulle. La somme des valeurs absolues de ses composantes divisée par 2 est la valeur du synthétique en USD. C'est-à-dire que la marge à un effet de levier de 500 = la valeur du synthétique * 2. Si les vecteurs sont pronormalisés, alors le produit scalaire des vecteurs donne la proximité de la direction du synthétique. La représentation vectorielle donne le clustering vectoriel.
J'ai la tâche inverse : obtenir la liste des paires de devises achetées et vendues et leurs volumes à partir d'un vecteur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de ces entrées astucieuses.
le sujet est absurde et peut être traité
Voici le calcul de l'indice du dollar
nous prenons des parts égales
Action USDCAD
+
Action EURUSD
+
Action USDJPY
+
Action USDRUB
+
Action GBPUSD
+
action en NZDUSD
+
part de l'AUDUSD
Nous divisons par le nombre de composants, sur la base de cela nous dessinons un graphique, de préférence à partir de 10 composants et nous échangeons. Si vous n'êtes pas satisfait de la précision, vous ne négocierez pas de cette manière en MT.
Voici le calcul de l'indice du dollar.
qu'est-ce que cela a à voir avec les actions ?
comment allez-vous contrôler la volatilité du dollar si vous voulez en faire le commerce ?
le commentaire est absurde, vous pouvez le couvrir
relisez seulement attentivement ce qui a été écrit, alors vous pouvez éclaircir
P.S. Cette formule "d'indice" additionne les tugriks, l'argent et les pommes de terre ... Bonne chance pour négocier un tel indice