Test d'un EA basé sur les ticks - page 4
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Dans quelle mesure ce que montre le testeur correspondra-t-il à des transactions réelles ?
J'ai un conseiller expert qui travaille sur les ticks (seuls les ticks sont analysés, la TF n'est pas utilisée). Dans quelle mesure les résultats correspondent aux échanges réels
. . .
Il y a une semaine, j'ai également testé quelques EA pour 2010-2016 et j'ai obtenu des résultats étonnants sur des ticks réels avec un drawdown maximum de ~3%.
Et j'ai commencé à étudier cette "perfection".
J'ai découvert ceci : au début du test, il réfléchit pendant un long moment (bien sûr après avoir chargé les données en tick), quelque chose tourne à l'intérieur, puis il démarre le test à une vitesse colossale sans aucun drawdown, il saute quelques jours, parfois un demi-mois.
Et ces jours testés après la dernière mise à jour du conseiller expert ne sont pas comme un test avant la mise à jour.
Bien que le test s'exécute sur des ticks réels, il est fort probable que cet EA analyse d'abord tous les ticks pour la période de test spécifiée, identifie (virtuellement) les jours où la rentabilité est élevée avec un drawdown plus faible, sauvegarde ces jours dans un tableau ou dans un fichier, puis lance le test en utilisant uniquement les jours rentables qui ont été sauvegardés.
Ces doutes , bien sûr, n'étaient pas, si ce conseiller expert avait un signal correspondant, vous pouvez donc vérifier. Et malheureusement, de nombreux utilisateurs naïfs le croient.
P.S. Comme on dit : "Pas pris, pas voleur".
J'utilise depuis longtemps des indicateurs auto-écrits qui simulent le trading au lieu d'un testeur.
Cette approche permet de réaliser le test instantanément.
Je conseille
Il y a une semaine, j'ai également testé un certain EA pour 2010-2016 et j'ai obtenu des résultats étonnants sur des ticks réels avec un drawdown maximum de ~3%.
Et j'ai commencé à étudier cette "perfection".
J'ai découvert ceci : au début du test, il réfléchit pendant un long moment (bien sûr après avoir chargé les données en tick), quelque chose tourne à l'intérieur, puis il démarre le test à une vitesse colossale sans aucun drawdown, il saute quelques jours, parfois un demi-mois.
Et ces jours testés après la dernière mise à jour du conseiller expert ne sont pas comme un test avant la mise à jour.
Bien que le test s'exécute sur des ticks réels, il est fort probable que cet EA analyse d'abord tous les ticks pour la période de test spécifiée, identifie (virtuellement) les jours où la rentabilité est élevée avec un drawdown plus faible, sauvegarde ces jours dans un tableau ou dans un fichier, puis lance le test en utilisant uniquement les jours rentables qui ont été sauvegardés.
Ces doutes , bien sûr, n'étaient pas, si ce conseiller expert avait un signal correspondant, vous pouvez donc vérifier. Et malheureusement, de nombreux utilisateurs naïfs le croient.
P.S. Comme on dit : "Pas pris, pas voleur".
J'utilise depuis longtemps des indicateurs auto-écrits qui simulent le trading au lieu d'un testeur.
Cette approche permet de réaliser le test instantanément.
Je conseille
Pouvez-vous être plus précis ? Le plus de détails possible, pour que je puisse comprendre.
L'indicateur simule la stratégie de trading, calcule l'équité, le drawdown et ainsi de suite.
Vous pouvez définir les paramètres d'entrée de la stratégie dans l'indicateur de la même manière
Mais vous devez l'écrire vous-même.
C'est probablement tout
L'indicateur simule la stratégie de trading, calcule l'équité, le drawdown et ainsi de suite.
Vous pouvez définir les paramètres d'entrée de la stratégie dans l'indicateur de la même manière
Mais vous devez l'écrire vous-même.
C'est probablement tout
Ajoutez ces lignes à la source
Nouveau test. Les résultats sont meilleurs, car dans le premier cas, le chalut n'a pas fonctionné correctement. J'ai ajouté ce que vous avez demandé.
Un nouveau test. Les résultats sont meilleurs, car dans le premier cas, le chalut n'a pas fonctionné correctement. Ce que vous avez demandé a été ajouté.
Le moyen le plus simple de vérifier si les transactions effectuées au cours d'une même période dans le testeur et sur la démo sont identiques. S'ils ne coïncident pas, vérifiez alors si le bénéfice dans le testeur et sur la démo, au moins approximativement. Si vous voulez vérifier s'ils coïncident entre eux. Il semble qu'il ne soit pas difficile de le déposer sur la démo pendant une semaine.
Pourquoi utiliser la période H1 si on trade sur les ticks ?
Ce que vous avez demandé a été ajouté.
Je ne peux voir que le rapport. J'ai demandé les dernières lignes du journal du testeur, où se trouvent les détails du glissement.
ZZZ Le bug dans le rapport est révélé - le retrait est montré au début et non à la fin.