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Où et qu'avez-vous décrit ? Il n'y a pas d'accès à l'histoire ni d'analyse de celle-ci dans l'EE. C'est de ça que tu as peur ? Ou est-ce que quelque chose a été décrit auparavant ? Désolé, j'étais trop paresseux pour lire. Dites-moi en quelques mots. En tant que programmeur, je comprends, comme on dit, dès le départ...
où et ce qui a été décrit ? Il n'y a pas d'accès à l'histoire ni d'analyse de celle-ci dans l'EE. C'est de ça que tu as peur ? Ou est-ce que quelque chose a déjà été décrit auparavant ? Désolé, j'étais trop paresseux pour lire. Dites-moi en quelques mots. En tant que programmeur, je comprends, comme on dit, dès le départ...
Où et qu'avez-vous décrit ? L'EA n'a pas accès à l'histoire et ne l'analyse pas. C'est de ça que tu as peur ? Ou est-ce que quelque chose a été décrit auparavant ? Désolé, j'étais trop paresseux pour lire. Dites-moi en quelques mots. En tant que programmeur, je comprends, comme on dit, dès le départ...
Eh bien, en un mot.
Si vous mettez 0 spread, alors tout renversement martin fixing profit sur chaque tick montrera ce résultat, algorithme ci-dessous.
Le comportement de la stratégie peut souvent être compris par l'équité, c'est pourquoi seuls les rapports d'équité sont postés ici, et non une capture d'écran du testeur :)
1. ouvrez une transaction aléatoire, vous pouvez utiliser un indicateur pour réduire le drawdown.
2. si la perte est de -0.00001, alors fermez la transaction, reconduisez avec un lot double.
3. conclure l'affaire à +0.00001
4. si vous voulez éviter d'afficher les pertes dans le rapport МТ, ne fermez pas les transactions déficitaires, mais couvrez-les avec un volume plus important, et fermez-les avec le profit total.
5. dans le testeur, cela fonctionne toujours parce que le prix est garanti passer 0.00001, donc le profit sera sur chaque barre, ou plutôt forex, sur la bourse morts mini-bars de la taille d'un tick
6. pour être plus proche de la réalité, il suffit d'introduire un spread ou une commission. Dans ce cas, vous ne négocierez même pas à 0, car vous devrez alors prévoir le comportement du prix sur le spread, disons 0,00030, et l'espérance mathématique est de voler sous la fosse des Mariannes.
J'ai vu une fois sur une paire Robo que le Bid était plus grand que le Ask immédiatement à l'ouverture de la transaction, c'est-à-dire que j'ai ouvert - fermé et j'ai eu tout bon, je n'ai même pas eu besoin d'attendre que le prix dépasse 0.00001, cependant, le jour suivant le bug a été corrigé :)
Il existe une stratégie complètement différente
Téléchargez-le et testez-le. Mais spécifiquement limité à l'EURUSD et uniquement à 2017 et début 2018.En pensant comme ça, prenons une MA avec une période de 1 sur le prix de clôture et elle nous montrera le prix de clôture du jour... Mais alors ça devrait être comme ça sur le réel aussi.... Réjouissons-nous et devenons riches ! !! Ou est-ce différent dans la vraie vie, et le testeur est stupide ?
Le moteur du site a été mis à jour - certains des messages sont perdusIl y a une petite erreur dans votre raisonnement - à tout moment et pour toute période Close[0] = Bid
En pensant comme ça, prenons une MA avec une période de 1 sur le prix de clôture et elle nous montrera le prix de clôture du jour... Mais alors ça devrait être comme ça sur le réel aussi.... Réjouissons-nous et devenons riches ! !! Ou est-ce différent dans la vraie vie, et le testeur est stupide ?
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