Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 8
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Je pense que les graphiques montrent le contraire.)
Oui ?....
Il n'y a pas d'inconvénients..... Seulement un plus...
Je ne comprends pas.
Je conclus du graphique : le modèle n'est pas désespéré, mais il ne rapportera pas d'argent.
Nous devons travailler.
La question demeure : comment utiliser les prévisions ?
La réponse est donnée :
Начни с малого.
Сделай и оттестируй на реальных котировках эту систему вообще без спреда. Если не заработает - выбрось нах...
А вот если будет работать (даже с просадками) - есть смысл ковыряться дальше, потому как вообще есть что совершенствовать.
Je conclus du graphique : le modèle n'est pas désespéré, mais il ne rapportera pas d'argent.
Nous devons travailler.
La question demeure : comment utiliser les prévisions ?
Y a-t-il un graphique de la distribution des erreurs ? Si elle est aussi à queue épaisse que la distribution des incréments, alors immédiatement ff))
P.S. Vous pouvez même les placer sur le même graphique pour plus de clarté.
Oui ?....
Il n'y a pas d'inconvénients..... Seulement un plus...
Je ne comprends pas.
Je ne trouve pas la fonction
na.locf(p, na.rm = F)
Dans quel paquet ? Quelle classe ?
bibliothèque(TTR)
La réponse est donnée :
Начни с малого.
Сделай и оттестируй на реальных котировках эту систему вообще без спреда. Если не заработает - выбрось нах...
А вот если будет работать (даже с просадками) - есть смысл ковыряться дальше, потому как вообще есть что совершенствовать.
Oui, il n'y a aucun doute là-dessus.
Le modèle donne une valeur de point avec une erreur. Et je vais négocier une tendance et le modèle ne la donne pas.
Par conséquent.
Quel signal de tendance commerciale dois-je tester ? Au-dessus du précédent - long, en dessous - court.
C'est vrai ?
C'est exactement ce que je veux justifier - un signal commercial.
bibliothèque(TTR)
Oui, il n'y a aucun doute là-dessus.
Le modèle donne une valeur de point avec une erreur. Et je vais négocier une tendance et le modèle ne la donne pas.
Par conséquent.
Quel signal de tendance commerciale dois-je tester ? Au-dessus du précédent - long, en dessous - court.
C'est vrai ?
C'est exactement ce que je veux justifier - un signal commercial.
Il n'est pas nécessaire de faire du trading de tendance. C'est une sorte de caprice de gauche. Échanger un bar, pour commencer. Sans l'écart, c'est assez bon. S'il y a une nette rentabilité dans ces conditions - il y aura matière à discuter plus avant.
Y a-t-il un graphique de la distribution des erreurs ? Si elle a une queue aussi épaisse que la distribution incrémentale, alors tant pis).