Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 6
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Je comprends tout ça. J'ai vraiment besoin d'une demi-barre de prédiction à 100% pour faire un graal.
Exactement. C'est ça le truc. ))Une fois dans le testeur, la barre zéro était disponible à partir d'un autre symbole. Seuls les symboles sélectionnés dans le testeur y sont modélisés, et la barre générée pour les autres symboles est disponible. C'était suffisant pour obtenir le graal du testeur. Surveiller les euras, trader sur la livre.
L'écart n'est rien. La précision des prédictions est primordiale. ))
Dans un manuel scolaire. Ou dans une photo. Je ne l'ai pas vu dans la vie réelle.
Un TS qui (en gros) indique la couleur de la prochaine barre (aka tendance) et donne une espérance mathématique positive en tenant compte du spread de trading - un mythe.
Vous êtes des économètres intéressants ... comme si vous étiez tombés de la lune, vous discutez de quelque chose dans votre petite conversation.
Si le prix actuel est de 1,3200 et que la prévision à une étape est de 1,3200, il est évident que rien ne doit être fait.
La taille de la barre dépasse le spread, c'est pourquoi la prévision de la direction de la barre est suffisante. Dans la première image, presque toutes les directions sont correctement prédites, c'est fantastique.
peut être intéressant, mais ce sont des réalistes
voir ci-dessus.
La seule chose qui est claire pour moi est qu'il ne sera pas possible d'utiliser les prévisions pour rien.
Commencez petit.
Réalisez et testez ce système sur des cotations réelles sans aucun écart. Si ça ne marche pas, jetez-le...
Mais si cela fonctionne (même avec des retraits), il est logique de continuer à creuser, car il y a quelque chose à améliorer.
Si nous ne savons pas quoi en faire, nous continuerons à produire des erreurs dans notre tête et dans celle des autres. Avec une sémantique astucieuse au sujet de "ce qui est le plus important, la prévision ou la variance....")))
--
Voici une photo que j'ai aimée sur le cinquième forum :
Vous avez tort de gronder l'économétrie - vous vivez de l'expérience, et si vous quittez le marché pendant un an, vous vous retrouvez sans rien.
Ils construisent d'abord la voiture, testent toutes les pièces, puis ils la testent sur la route. Votre testeur est un test en cours. J'essaie de trouver une réponse à la question : que faire avec la prédiction ? Vous suggérez : TC = modèle, et cela n'existe pas, il faut peut-être faire quelque chose, ne pas justifier le rejet du modèle par un testeur.
Commencez petit.
S'il ne fonctionne pas, jetez-le. Si ça ne marche pas, jetez-le.
Mais si cela fonctionne (même avec des retraits), il est logique de continuer à creuser, car il y a quelque chose à améliorer.
Et tant que vous ne le ferez pas, vous créerez des problèmes dans votre tête et dans celle des autres. Avec une sémantique astucieuse sur le thème "qu'est-ce qui est le plus important - la prévision ou la variance.... " )))))
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Voici une photo que j'ai aimée sur le cinquième forum :
Vous avez tort de gronder l'économétrie - vous vivez de l'expérience, et si vous quittez le marché pendant un an, vous vous retrouvez sans rien.
Ils construisent d'abord la voiture, testent toutes les pièces, puis ils la testent sur la route. Votre testeur est un test en cours. J'essaie de trouver une réponse à la question : que faire avec la prédiction ? Vous suggérez : CT = modèle, et cela n'existe pas, il faut peut-être faire quelque chose, ne pas justifier de jeter un modèle avec un testeur.
et elle n'est pas grondée.
appliquer simplement ses méthodes ne fera rien. Zra, tu crois que la FAA a vandalisé le fumoir ? Par désespoir.
et elle n'est pas grondée.
appliquer simplement ses méthodes ne fera rien. Zra, tu crois que la FAA a vandalisé le fumoir ? Par désespoir.
Nous sommes des personnes différentes. La Faa a publié le texte des modèles qui ne fonctionnent pas (à mon avis, le modèle ne correspond pas au marché) et a commencé à les explorer en détail - parfait pour apprendre.
J'ai un modèle qui correspond à la description verbale du marché : dynamique, pour les processus non stationnaires, adaptable dans les paramètres et l'ensemble des modèles. Mais je ne comprends pas comment l'utiliser.
Dans un manuel scolaire. Ou dans une photo. Je ne l'ai pas vu dans la vie réelle.
Un TS qui (grosso modo) indique la couleur de la prochaine barre (aka tendance) et donne une espérance mathématique positive en tenant compte du spread de trading est un mythe.
C'est dans ces moments-là qu'on a envie de tenir l'écrivain financièrement responsable du bazooka. Un pari, peut-être ?
Combien allez-vous perdre / gagner en $ si je vous paie ce "mythe" dans le testeur (sur tous les instruments, pour de nombreux mullions) en un jour ? // Période, pour simplifier - également un jour.
;)
Vous avez tort de gronder l'économétrie - vous vivez de l'expérience, et si vous quittez le marché pendant un an, vous vous retrouvez sans rien.
Ils construisent d'abord la voiture, testent toutes les pièces, puis ils la testent sur la route. Votre testeur est un test en cours. J'essaie de trouver une réponse à la question : que faire avec la prédiction ? Vous suggérez : TC = modèle, et cela n'existe pas, il faut peut-être faire quelque chose, ne pas justifier le rejet du modèle par un testeur.