Créer une martingale simple - page 18

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FEAR, maintenant si nous considérons le zig-zag, ce qui suit est suggéré. Étant donné la dépendance de la formule du marin ivre. Rassemblons les statistiques des genoux en zigzag, construits par aucun rouleau. Par exemple, prenons le zigzag décrit ici, dans une branche sur un marin ivre. Et construire les tableaux suivants (notez que la profondeur de l'échantillonnage ne sera pas une valeur constante). Ainsi, le tableau. Colonne 1 - la taille du genou du zigzag (par exemple 20pp 40pp 80pp 100pp ...), colonne 2 - le nombre de coudes (le nombre de plus petits coudes plus loin sur la colonne se connecter à travers la racine, pour la taille appropriée des coudes zigzag. colonne 3 - la profondeur en barres, sur lequel est trouvé ce nombre de coudes. (ou la somme de la trajectoire des lignes les reliant modulo, ou la somme des angles, différentes options peuvent être envisagées) n'ont probablement pas besoin de dire que pour obtenir des statistiques sur les minutes pour les petits virages, même 20-point - problemotirno sur bezotkaty, parce que la valeur de l'alliage élevé en minutes dépasse souvent ce seuil. En d'autres termes, nous pouvons le prendre dans les deux sens (hausse et baisse, on ne sait pas ce qui est le plus significatif). Il faut des barres de volume égal et la composante temporelle n'a pas d'importance dans ce cas, car la statistique (profondeur de saut de l'échantillonnage) est collectée non pas par le temps mais par les sommets de zigzags générés. A propos, nous pouvons essayer de former des barres irrégulières dans le temps par un mécanisme similaire, les discrétions ("analogues TF") de ces barres seront différentes, mais cette analogie TF deviendra non-synchrone dans ses débuts et ses fins relativement à un "TF" inférieur. Ainsi, nous pouvons même essayer de construire nos propres barres de prix avec la distribution normale. Mais il s'agit toujours de changer la dynamique de ces valeurs.
 
Nik1972:
Comme je l'ai déjà écrit, un Martin n'est-il pas une sorte de MM, un matrin ne peut-il pas avoir un paramètre dynamique pour changer l'incrément du lot ? Martin est pire car la distribution n'est pas normale sur le marché. C'est pour ça que l'anti-martin est plus beau que le martin. Si vous obtenez avec vos trades une augmentation des fonds propres proche de la normale, le martin sera meilleur. Le martin est identique au MM, c'est comme comparer une baguette et un filtre à gâteau, mais l'un a une caractéristique d'impulsion - comme une ligne droite (par exemple la baguette est pondérée linéairement), l'autre a une caractéristique d'impulsion sous forme d'oscillations amorties, peu importe. Imaginez un système de filtres composé de tels filtres appliqués les uns aux autres avec des caractéristiques d'impulsion reliées par une certaine fonction, par exemple, l'AFC. Je ne sais pas si cela a été fait intentionnellement ou non ; nous ne discuterons pas des paramètres dynamiques de martin + StopLoss et TP en plus.

Et comme je l'ai déjà dit, le Chaos a ses propres régularités, donc si vous trouvez ces régularités, alors la martin sera d'une grande aide.
 
Nik1972:
FEAR, maintenant si nous considérons le zig-zag, ce qui suit est suggéré. Étant donné la dépendance de la formule du marin ivre. Rassemblons les statistiques des genoux en zigzag, construits par aucun rouleau. Par exemple, prenons le zigzag décrit ici, dans une branche sur un marin ivre. Et construire les tableaux suivants (notez que la profondeur de l'échantillonnage ne sera pas une valeur constante). Ainsi, le tableau. Colonne 1 - la taille du genou du zigzag (par exemple 20pp 40pp 80pp 100pp ...), colonne 2 - le nombre de coudes (le nombre de plus petits coudes plus loin sur la colonne se connecter à travers la racine, pour la taille appropriée des coudes zigzag. colonne 3 - la profondeur en barres, sur lequel est trouvé ce nombre de coudes. (ou la somme de la trajectoire des lignes les reliant modulo, ou la somme des angles, différentes options peuvent être envisagées) n'ont probablement pas besoin de dire que pour obtenir des statistiques sur les minutes pour les petits virages, même 20-point - problemotirno sur bezotkaty, parce que la valeur du high-loy en minutes dépasse souvent ce seuil. Pour ce faire, nous avons besoin de barres de volume égal et la composante temporelle n'a pas d'importance dans ce cas, car les statistiques (profondeur de saut de l'échantillonnage) ne sont pas collectées par le temps mais par les sommets de zigzags générés. A propos, nous pouvons essayer de former des barres irrégulières dans le temps par un mécanisme similaire, les discrétions ("analogues TF") de ces barres seront différentes, mais cette analogie TF deviendra non-synchrone dans ses débuts et ses fins relativement à un "TF" inférieur. Ainsi, nous pouvons même essayer de construire nos propres barres de prix avec la distribution normale. Mais le but est de changer la dynamique de ces valeurs.

Je ne pense pas =))) Je n'ai pas dit que mon système est basé sur le zig=zag.
 
FEAR, sur quoi construisez-vous le zig-zag, sur des points, sur la valeur de la ligne de pente du chemin, ou sur quoi d'autre. Si vous construisez sur des points, alors après il y a des résidus non linéaires, sur lesquels vous pouvez également construire des zig-zags, en restaurant la tendance à partir des résidus, et ainsi de suite. Mais, par exemple, sur un graphique en minutes, le genou minimal de, disons, 1 point ne peut pas être construit - seulement sur un tickage, et même 10 points ne peuvent pas être construits, nous avons besoin de barres de volume égal. Et si nous tirons de la trajectoire des lignes inclinées, alors les points intermédiaires apparaîtront entre les barres qui sont minimales dans la discrétisation. Mais personne ne prend en compte ces points. Ils peuvent être pris en compte indirectement dans la construction de la réponse impulsionnelle lors de la sélection des indices par l'AFR, mais c'est un magicien. Il est problématique de le faire correctement avec un zigzag et des clés linéaires.
 
ZIG ZAG
 
Pourquoi n'échangez-vous pas comme ça ?)
 
Pourquoi ai-je beaucoup d'idées et que je ne les ai pas encore concrétisées ? En fait, je ne fais pas de commerce en ce moment, j'étudie pour mon permis de conduire))).
 
http://physics-animations.com/rusboard/themes/22453.html Je suis tombé sur des discussions intéressantes qui n'ont pas peur de s'écarter des théories. On a discuté de tout, de la mécanique quantique à Kotelnikov. Taki, dans le message mis en évidence, est un peu similaire à ce que j'ai écrit ici sur les valeurs intermédiaires. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le délai de filtrage et sa réduction. Mais voici l'essentiel. Je cite : "Le délai est correct, mais il n'est critique que dans certains cas. Il n'est pas juste de penser qu'il devrait être de quelques minutes ou même de quelques heures, et il n'est pas possible de le réduire sans une perte fatale de la qualité du signal. Oui, la réduction du délai est due au fait que le filtre ressemble de moins en moins à un passe-bande parfait. Mais personne ne nous interdit d'augmenter légèrement la fréquence d'échantillonnage d'un signal pour permettre de sélectionner une fréquence limite "libre" d'un filtre, c'est-à-dire au-dessus de la limite du spectre du signal, mais en dessous de la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Dans ce cas, la réponse amplitude-fréquence étagée non idéale du filtre n'aura pas d'importance particulière. Enfin, l'auteur semble confondre la distorsion non linéaire avec la distorsion de la réponse amplitude-fréquence du filtre" En particulier, je soulignerai exactement ce point : "... Oui, la diminution du délai est due au fait que le filtre ressemble de moins en moins à un passe-bande parfait. Mais personne ne nous interdit d'augmenter légèrement la fréquence d'échantillonnage du signal, ce qui nous permettrait de choisir une fréquence limite "de réserve" du filtre, c'est-à-dire au-dessus de la limite du spectre du signal, mais en dessous de la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Dans ce cas, la réponse amplitude-fréquence en escalier non idéale du filtre n'aura pas d'importance particulière....".
 
DYN:

Au fait, pourquoi avez-vous décidé d'utiliser la martingale sur le forex et non, par exemple, sur la roulette au casino ?

Et dans le casino, vous pouvez utiliser le système de martingale avec succès, mais malheureusement nous n'avons pas de casinos honnêtes, donc ils ne vous laisseront pas gagner de l'argent ! !!
 
prikolnyjkent:

Mais je suis curieux de connaître la raison de cette déclaration catégorique. Si cela ne vous dérange pas, expliquez-moi...

Comme l'a dit l'un des membres du forum (désolé, je n'ai pas le temps de chercher qui) la martingale n'est pas une stratégie - c'est juste une sorte de MM, juste un calcul mathématique !
La base de ce calcul mat.... doit être une stratégie qui fonctionne et si cette stratégie ne donne pas 7-10 pertes d'affilée, votre dépôt augmentera régulièrement !
Mais n'oubliez pas que la charge sur le dépôt sera également plus !!! Et si vous avez une stratégie donne plus de 10 pertes dans une rangée - alors il est difficile d'appeler cela une stratégie et Martingale aussi ne sera pas aider !
L'essentiel est de prendre une calculatrice et de tout calculer, et alors tout devient clair ! Ce serait une stratégie qui donne un maximum de 7 pertes sur TF en dessous de 30M avec TP et SL = 20 pips - ce serait juste super !
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