Les tendances cycliques du marché - page 9
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Par exemple, imaginez un système de filtres numériques imbriqués coïncidant parfaitement avec le prix avec la réponse amplitude-fréquence d'une liaison oscillatoire amortie. La première chose qui attire l'attention, ce sont les coefficients qui peuvent également être compressés et étirés verticalement sans changer leur forme, les filtres peuvent être avancés à certains moments, et en prédisant la volatilité, nous pouvons prédire ce coefficient de compression/étirement, ce qui nous donnera les limites du redécoupage lors du déplacement des filtres.
Je vais trouver quelques fils de discussion qui, je pense, vous seront utiles à cet égard.
https://forum.mql4.com/ru/45108/page41
https://forum.mql4.com/ru/45108/page44
AlexeyFX, la plupart de ses messages trouvés dans ce forum peuvent être lus avec intérêt mais il me semble qu'il a menti sur les multidevises.
Bien sûr, il est également intéressant de prédire leurs coefficients afin de prévoir les vibrations non-harmoniques. Autrement dit, si le marché commence à s'aplatir, nous diminuons les coefficients et faisons en sorte que le filtre soit à la traîne ; si la situation est différente, nous augmentons les coefficients et faisons en sorte que le filtre soit en tête. Bien sûr, elle peut être appliquée. Mais là encore, le problème est que la prévision est plus ou moins précise sur une longue période. J'ai également pensé à ces méthodes, mais j'ai buté sur ce problème. Ou puis-je utiliser le redécoupage du filtre pour 12 heures à l'avance ? Alors le point est perdu.
le vôtre n'est pas mura.... mais c'est secret... donc il n'y a pas de raison de frotter et de gaffer. et les portails repeints ne sont souvent pas reconnus par les intellectuels.
Bien sûr, il est également intéressant avec les filtres, de prédire leurs coefficients afin de prévoir les fluctuations non-harmoniques. Autrement dit, si le marché commence à s'aplatir, nous diminuons les coefficients et faisons en sorte que le filtre soit à la traîne ; si la situation est différente, nous augmentons les coefficients et faisons en sorte que le filtre soit en tête. Bien sûr, elle peut être appliquée. Mais là encore, le problème est que la prévision est plus ou moins précise sur une longue période. J'ai également pensé à ces méthodes, mais j'ai buté sur ce problème. Ou dois-je redessiner le filtre pour 12 heures à l'avance ? Alors le point est perdu.
Là, je ne comprends pas bien, qu'est-ce que tu prends pour x1, et pour x2 ? Deux essuie-glaces avec des périodes différentes ? Et qu'est-ce que c'est ? Si je comprends bien, il y aura bien une ligne oscillante proche de 0, et vous proposez de normaliser cette ligne oscillante par une prédiction de volatilité ? Probablement, si nous faisons bien les choses, nous obtiendrons une prédiction de la distance entre ces masses, que nous utiliserons pour déterminer quand la tendance est terminée. Une fois que toutes les prévisions de fluctuations sont données pour une longue période, par exemple pour 12 heures, c'est-à-dire que nous savons combien le prix va passer en 12 heures (avec une petite erreur), si toutes ces fluctuations sont divisées par chaque barre, nous obtenons une énorme erreur. Ou n'est-il pas nécessaire de diviser par chaque barre, et seule l'image totale est suffisante ?
x1 et x2 sont par exemple le prix de la première et de la deuxième barre... Je ne sais pas pour le reste, cela dépend probablement de l'algorithme qui génère la prévision, je ne sais pas comment vous avez fait exactement, il y a différentes façons. Vous avez peut-être utilisé des volumes en tic-tac ou des barres à volume égal, ou simplement des barres de temps. Et le temps d'analyse a été utilisé ou non, peut-être avez-vous construit la distribution des barres par minutes dans une journée, c'est-à-dire que la série pour la prévision n'était pas une série de prix consécutifs, et la valeur de la série haut-bas de ces valeurs dans une journée par exemple.
voici une autruche qui vous penche sur )))))
Cheeshim, il y a un vieil homme en colère qui t'attend dans un autre fil, ne te laisse pas distraire.
x1 et x2 sont par exemple le prix de la première barre et de la deuxième... Je ne comprends pas le reste, cela dépend probablement de l'algorithme de la prévision elle-même, je ne sais pas comment vous avez fait exactement, il y a différentes façons de le faire. Vous avez peut-être utilisé des volumes en tic-tac ou des barres à volume égal, ou simplement des barres de temps. Oui et le temps d'analyse a été utilisé ou non, peut-être que vous construisez la distribution des barres par minutes dans une journée, c'est-à-dire que la série pour la prévision n'était pas une série de prix consécutifs, et la série haut-bas de ces valeurs dans une journée par exemple.
Oui, la prédiction est très simple, j'y ai plusieurs méthodes, mais elles donnent toutes presque le même résultat. J'utilise des méthodes de prédiction linéaire. C'est-à-dire que je prends simplement la forme de l'ATR pour la période précédente et je l'utilise pour prédire les valeurs futures. J'ai également essayé la prévision de Fourier mais elle donne presque le même résultat mais prend beaucoup plus de temps.
Je pense qu'il est absurde de faire des prévisions distinctes pour chaque horizon temporel.... , je devrais chercher des liens intertemporels entre la dynamique des changements dans leurs trajectoires. Bien que nous puissions aller dans la direction opposée, à travers les filtres, en faisant une différence entre le prix et les coefficients du filtre multipliés par le prix, comme dans l'exemple ci-dessus.
Atchoum, un vieil homme en colère t'attend dans un autre fil, ne te laisse pas distraire.
Ro-o-bot, ro-o-bot...
Si vous ne pouvez pas dessiner manuellement des lignes reliant les points d'intersection du prix et de la grille avec un pas vertical de 20...25 pips, alors le robot ne vous aidera probablement pas...
Cependant, bonne chance à vous...
Il s'agit essentiellement de la même chose que les barres renko, mais sous la forme d'une ligne. Qu'est-ce que vous trouvez de spécial dans les barres renko ?
Il n'y a rien dans le Renko.
N'êtes-vous pas troublé par le fait que la ligne est tracée - et non le prix... ?