Les tendances cycliques du marché - page 2
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Pouvez-vous décrire cette belle méthode, intéressante, qui permet de regarder le problème sous un angle différent, d'apprendre quelque chose de nouveau.
Je peux suggérer une porte qui mène dans cette direction. Mais le résultat dépendra de vous.
Exécuter dans le testeur (j'ai ForexTester) une série de trades avec une direction d'ouverture aléatoire et TP=SL=20...25 pips. Ouvrir une nouvelle position dès que la position existante est fermée. Et ensuite - regardez la chaîne de barres, qui montrent les transactions réalisées sur le graphique du testeur (il faut trois jours).
Si vous voyez quelque chose d'intéressant, vous aurez de quoi réfléchir. Et si vous ne le faites pas, ce sera dommage...
Je peux suggérer une "porte" qui mène dans cette direction. Mais le résultat dépendra de vous.
Exécuter dans le testeur (j'ai ForexTester) une série de trades avec une direction d'ouverture aléatoire et TP=SL=20...25 pips. Ouvrir une nouvelle position dès que la position existante est fermée. Et ensuite - regardez la chaîne de barres, qui montrent les transactions réalisées sur le graphique du testeur (il faut trois jours).
Si vous voyez quelque chose d'intéressant, vous aurez de quoi réfléchir. Et si vous ne le faites pas, ce sera dommage...
Je l'ai fait avec un écart de zéro. TP=SL=20. Je ne vois rien d'intéressant. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans la roulette ?
Courir avec un écart nul. TP=SL=20. Je ne vois rien d'intéressant...
Ouais, il n'y a pas grand chose à voir ici... Je dirais même que ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à voir.
Ça m'a frappé quand le tableau des prix était... chandelier...
... Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans la roulette ?
La roulette n'a rien à voir avec ça...
La roulette n'a rien à voir avec ça...
TP=SL=20 aléatoirement, avec un écart - roulette à un contre un.
TP=SL=20 au hasard, avec un écart de roulette de un pour un.
Ladirection de la position est choisie au hasard uniquement parce qu'elle n'est pas le "grain" de la solution
Oui, et le TF est d'environ 30 minutes...
Peu importe...
Et comment les gens ont-ils vérifié ? Comment ont-ils formalisé les CT (exemples) à partir de ARCH/GARCH en premier lieu ?
.
Il existe différentes façons de vérifier... Il s'avère simplement (du moins dans tous les cas que j'ai rencontrés) que l'information mutuelle entre les processus de variance et les cotations elles-mêmes (en tenant déjà compte du signe des incréments) est pratiquement nulle. En d'autres termes, il s'agit simplement de deux processus aléatoires indépendants superposés de manière multiplicative. Indépendante au moins à tel point que le problème de l'application pratique ne peut être résolu directement.
Je tiens à souligner que l'auteur du sujet ne s'est pas encore débarrassé de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas soustrait l'influence de l'heure de la journée, du jour de la semaine, ... c'est-à-dire des facteurs qui influent avec précision sur la dispersion du trafic, mais certainement pas sur sa direction. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez examiner certains modèles *ARCH.