Cours absolus - page 94
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Essentiellement des échanges pour revenir à la moyenne.
Je me demande quelle serait la fréquence de déclenchement du TP et du SL en fonction de la déviation.
Intuitivement, il devrait y avoir un décalage.
Ouverture vers le mouvement, en fonction de l'écart à la moyenne (MA10)
avec filtrage temporel :
Il est peut-être judicieux de se détacher dans le sens du mouvement.
Inertie des monnaies fortes.
Ouverture vers le mouvement, en fonction de l'écart à la moyenne (MA10)
Voici une autre photo amusante.
L'idée d'effectuer de nombreuses transactions avec TP=SL en utilisant la SMA comme référence est inutile. Car la SMA est à la traîne. Et elle accuse un retard considérable. Mais s'il n'était pas décalé (c'est-à-dire s'il ne s'agissait pas d'une SMA, mais d'un filtre non décalé sans redécoupage), alors tout va bien. En ce sens, la possibilité même de réaliser des bénéfices sur le TS avec TP=SL et une probabilité de TP supérieure est équivalente à la tâche de créer un filtre non redresseur sans décalage - une tâche impossible, selon l'écrasante majorité des experts de la théorie du filtrage. Mais ils se trompent.
On suppose que le mouvement de la monnaie est inertiel. L'inertie est déterminée par un jet d'impulsion, dans ce cas un écart par rapport à la moyenne.
L'AM est uniquement utilisée comme point de référence.
Lag = prix moyen sur 10 barres.
Impulsion = écart par rapport à ce prix moyen
Utilisez le JMA pour éviter le décalage, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Seulement, le problème n'est pas le décalage, comme certains le pensent, mais la nature même du marché.
Quelqu'un a-t-il entendu parler de MEMA? J'ai même eu un article à ce sujet quelque part.
L'indicateur est dans CodeBase
Indicateur dans le CodeBase
Je peux avoir le lien ?
article dans les archives
Puis-je avoir un lien ?
J'espère que c'est ce dont vous parlez. J'ai même trouvé mon indicateur sur mon ordinateur