Cours absolus - page 90

 
Figar0:
J'ai une implémentation similaire depuis longtemps, mais je n'ai pas encore réussi à la mettre en place, mon conseiller expert monte et descend comme une bascule. Je l'ai eu à zéro et j'ai abandonné, je me suis ennuyé) De temps en temps, je reviens.

Cela signifie que vous êtes nostalgique. Moi aussi, je me souviens de certains de mes développements avec un sourire et une chaleur dans l'âme. J'aimerais pouvoir m'en souvenir maintenant, puisque je n'ai pas le code source.
 
grell:

Nostalgique, alors... Moi aussi, je me souviens de certains de mes développements avec un sourire et un sentiment de chaleur dans l'âme, j'aimerais seulement m'en souvenir, je n'ai pas le code source.

J'ai abandonné l'optimiseur, mes EAs ont de moins en moins de variables externes, pourquoi ?
 
La cupidité et l'envie de prendre tous les coups pour faire du profit vous éloignent tellement de l'idée originale que parfois vous avez envie de tout laisser tomber et de trouver un emploi :))))
 
grell:

La nostalgie signifie... Moi aussi, je me souviens de certains de mes développements avec un sourire et une chaleur dans le cœur. Si seulement je pouvais me souvenir, le code source n'a pas survécu.

Je ne dirais pas que je suis nostalgique. J'ai tout, d'une manière ou d'une autre, lié à quelques-uns de mes développements, 5 en tout, et j'y reviens sans cesse (celui-ci est l'un d'entre eux). Avec le temps, on repense les choses, on les voit différemment.

Et en général, avec les indices, nous devons danser à partir du fourneau, du calcul des indices eux-mêmes. Les formules de calcul sont nombreuses, et cela dépend de celle à prendre. Je pensais que le starter du haut avait un truc intelligent, mais non.

 
Figar0:

Je ne dirais pas que je suis nostalgique. J'ai tout, d'une manière ou d'une autre, lié à quelques-uns de mes développements, 5 en tout, et j'y reviens sans cesse (celui-ci est l'un d'entre eux). Avec le temps, on repense les choses, on les voit différemment.

Et en général, avec les indices, nous devons danser à partir du fourneau, du calcul des indices eux-mêmes. Les formules de calcul sont nombreuses, et cela dépend de celle à prendre. Je pensais que le topicstarter allait donner quelque chose de sensé, mais non.


Nous verrons bien. Tout le monde peut se moquer des idées des autres. Passez un bon week-end !
 
grell:
Nous verrons bien. Tout le monde peut se moquer des idées des autres. Passez un bon week-end !

Incroyable. Les gars intelligents ont écrit quatre pages pendant que je dormais. Certains sont même allés jusqu'à "-50% de dépo". Ha-ha. Tu pourrais vouloir te frotter les yeux. Je vois un solde de 87% du solde d'ouverture. Nous verrons ce que vous direz lundi et mardi, lorsque le dépôt sera encore rentable grâce à ces mêmes transactions. Des personnages amusants ici.

La nature de ce moins est claire : la fermeture des moteurs du marché - les grandes banques (y compris les banques centrales des pays développés) et les fonds d'investissement (y compris ceux de l'état) dans la nuit de vendredi à samedi. en conséquence, le taux s'est égaré sur de faibles volumes. avec l'augmentation des volumes lundi, tout reviendra dans le bon sens et les transactions sortiront dans le plus.

 
grell:
Ici, nous avons une autre idée. Supposons que nous ayons 8 devises. Chacun d'entre eux effectue un mouvement. Construire un indice de la force des devises, je vous explique. Chaque devise est représentée par 7 paires. Nous pouvons essayer de calculer la corrélation de groupe des sept paires. Et n'échanger que les 2 monnaies les plus fortes, ou les 2 plus faibles, ou sur le dérivé de leur force, je n'ai pas encore compris. Je vais publier l'indicateur bientôt, tout dépend des calculs. Je veux faire sans chichi en me basant sur le principe "toutes les choses ingénieuses sont simples".


Tout cela est absurde.

Permettez-moi d'essayer d'expliquer en termes simples. En fin de compte, vous négociez une paire. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué que les paires divergent de manière irréversible. Et cette divergence peut durer indéfiniment - de quelques minutes à plusieurs années. Les raisons de ce phénomène dépendent de facteurs tiers plutôt que des caractéristiques statistiques passées du mouvement mutuel. Il est donc impossible de les prévoir.

Par conséquent, le trading de paires ou de paniers comporte tous les mêmes risques liés à l'incertitude.

 
Heroix:


C'est n'importe quoi.

Ce n'est pas un non-sens. Mais le problème est que pour déterminer les monnaies les plus "fortes", il faut des "taux absolus", qui n'existent malheureusement pas, malgré mes espoirs dans ce fil. Si l'on prend l'eurodollar et la livre sterling, par exemple, pour faire des opérations jumelées (le problème est le même que pour l'analyse d'un grand nombre de devises et la recherche des devises fortes), alors l'euro et la livre ne peuvent pas être corrélés. Il existe une troisième monnaie. Celui-ci est un repère sans droit, car il ne s'agit pas d'une constante. Ainsi, si vous examinez le GBPUSD et l'EURUSD, vous trouverez des données sur la corrélation entre eux, tandis que l'EURJPY et le GBPJPY présentent des données assez différentes. Et si une troisième devise est impliquée au lieu de l'USD ou du JPY, il s'agira d'une devise différente. Et ils sont tous différents. Il est impossible de tirer des conclusions sur la corrélation de l'euro et de la livre "réels" (normes relativement constantes, sans changement de USD, JPY, etc. Cependant, il existe un tel sujet... les coefficients de corrélation privés... ahem.
 
Dr.F.:
Ce n'est pas un non-sens. Mais le problème est que pour déterminer les monnaies les plus "fortes", il faut des "taux absolus", qui n'existent malheureusement pas, malgré mes espoirs certains dans ce fil. Si l'on prend l'eurodollar et la livre sterling, par exemple, pour faire des opérations jumelées (le problème est le même que pour l'analyse d'un grand nombre de devises et la recherche des devises fortes), alors l'euro et la livre ne peuvent pas être corrélés. Il existe une troisième monnaie. Celui-ci est un repère sans droit, car il ne s'agit pas d'une constante. Ainsi, si vous examinez le GBPUSD et l'EURUSD, vous trouverez des données sur la corrélation entre eux, tandis que l'EURJPY et le GBPJPY présentent des données assez différentes. Et si une troisième devise est impliquée au lieu de l'USD ou du JPY, il s'agira d'une devise différente. Et ils sont tous différents. Il est impossible de tirer des conclusions sur la corrélation entre l'euro et la livre "réels" (normes relativement constantes, pas de changement de l'USD, du JPY, etc. Cependant, il existe un tel sujet... les coefficients de corrélation privés... ahem.


Une fois encore, le mouvement mutuel des paires est influencé par les mêmes facteurs que ceux qui influencent le mouvement mutuel des devises.

A savoir, le comportement totalement imprévisible des participants au marché... et pas seulement des participants.

Vous pouvez vous branler sur le passé et "comment c'était" autant que vous le souhaitez, mais cela ne fonctionne pas avec l'avenir.

 
Heroix:


Tout cela est absurde.

Permettez-moi d'essayer d'expliquer en termes simples. En fin de compte, vous négociez une paire. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué que les paires divergent de manière irréversible. Et cette divergence peut durer indéfiniment - de quelques minutes à plusieurs années. Les raisons de ce phénomène dépendent de facteurs tiers plutôt que des caractéristiques statistiques passées du mouvement mutuel. Il est donc impossible de les prévoir.

Par conséquent, le trading de paires ou de paniers comporte tous les mêmes risques liés à l'incertitude.

Je suis arrivé aux mêmes conclusions il y a longtemps.