Ne le faites pas. Mais 1 n'est pas suffisant, trois spreads sont parfaits - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3
C'est le cas si vous voulez ouvrir une affaire à tout moment. Mais que faire s'il est important de respecter le niveau d'ouverture prévu ?
C'est si vous devez ouvrir un commerce de toute façon. Que faire s'il est important de respecter le niveau d'ouverture prévu ?
2. Je l'ai normalisé.
3. Il envoie un ordre d'ouverture de position.
4. Le serveur a traité cette commande.
Si les points 1-2-3-4 parviennent à être exécutés pendant UN tick, l'ordre de marché sera exécuté indépendamment de la valeur du Slippage.
Sinon, le prochain tick apportera un autre prix.
Deux variantes sont possibles ici :
a) le prix est moins bon que celui demandé mais la valeur est inférieure au Slippage. Le serveur exécutera l'ordre au plus mauvais prix.
b) dans tous les autres cas, le serveur renvoie RECEIVE.
PS. Dans certaines sociétés de courtage, le serveur est fréquemment surchargé par des calculs supplémentaires, par exemple la réduction du spread en faveur du client.
Cela ralentit le traitement des demandes des terminaux et le serveur ne peut pas suivre en une seule fois.
Je dois également ajouter que le slippage est ignoré dans les comptes ECN.
Je n'ai pas encore eu de problèmes avec un slippage égal à deux spreads sur ECN.
Et essayez de mettre un seul point de glissement - il n'y aura pas non plus de requêtes.
Sauf qu'il y a une requote de cuisine dans les comptes ECN avec tous les comptes apparemment ECN - quote :
La méthodologie d'exécution des ordres de marché sur les comptes ECN est conçue de manière à ce que les avantages tels que l'exécution instantanée des ordres et l'absence d'interventions de négociation n'entraînent pas un risque de dérapage important pendant les périodes de forte volatilité du marché. Cette protection des intérêts des clients est mise en œuvre en comparant le niveau de prix de la demande reçue du client pour un ordre de marché avec le meilleur prix auquel cet ordre peut être exécuté. Si la différence dépasse la valeur limite du slippage, l'exécution d'un tel ordre est interrompue avec le rejet ultérieur de l'ordre de marché du client. La valeur de la limite de slippage est adaptative et dépend du degré de volatilité du prix au moment où le client initie un ordre d'exécution d'un ordre de marché. Le même principe s'applique à l'activation des ordres Pending STOP (ordres Pending STOP BUY/SELL). L'exécution des ordres Stop Loss et des procédures Stop Out a lieu au meilleur prix disponible sur la Place de Marché et peut effectivement différer considérablement du niveau de l'ordre ou des valeurs calculées lorsque la liquidation forcée des positions est effectuée selon la procédure Stop Out.
Et essayez de mettre un seul point de glissement - il n'y aura pas non plus de requêtes.
Sauf qu'il y a une requote de cuisine sur les comptes esn dans tous les DCs apparents - quote :
Maintenant, même un ordre de marché en suspens peut ne pas fonctionner avec un bon mouvement. Aujourd'hui, même un ordre en attente peut ne pas fonctionner sur un marché lorsque celui-ci évolue rapidement, car le courtier honnête a peur de perdre de l'argent sur le slippage. Maintenant, sans l'intervention du concessionnaire, on parle de requote en raison de la préoccupation du client))). Les notions ont un peu changé).Merci pour l'extrait de leurs règles, mais ma fiche augmente en conséquence de l'augmentation de l'écart et s'ouvre juste au "mouvement", et pourquoi s'ouvrir sans lui !
Si le slippage est dépassé, un ordre eN sera toujours ouvert. Le glissement ne fonctionne pas dans les comptes CEN.
N'y a-t-il pas eu de requêtes lors de mouvements forts ?
Attendez, je suis confus, c'est-à-dire que le slippage est pertinent pour les comptes standards, mais pour l'ECN il s'avère que dans la fonction d'ouverture d'un ordre il faut mettre zéro ?
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Je suis complètement perdue, pouvez-vous m'aider ?
Alors voilà :
La valeur est int ; si je la transforme en variables externes, extern int Slippage = 1 ; dois-je convertir ce nombre dans le code ?
Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT) ou
Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS)