Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quant au deuxième point, tout ceci est un jeu d'enfant. L'émulation de la volatilité est élémentaire, il suffit de prendre les volumes en ticks d'un instrument réel et de générer une marche aléatoire sur leur base. On verra apparaître des queues épaisses et un pic de volatilité pendant la session américaine, ainsi que d'autres effets. Mais le SB restera aléatoire et il sera toujours détecté.
Pas d'accord. Si vous prenez en compte tous les modèles statistiques des prix et que vous générez une série aléatoire sur la base de ceux-ci, il sera impossible de faire la différence.
Mais même dans ce cas, il faut le dire, la distribution sur les grandes TF devrait tendre vers la normale. Si, bien sûr, le générateur est de bonne qualité.
La signification de "grand TF" dans le contexte d'un oscillateur MF n'est pas très claire ? Il n'y a pas de concept de temps en tant que tel dans les oscillateurs. Il n'y a pas de différence entre 100 prix de clôture de "minute" ou 100 prix de clôture de "jour".
Je veux dire ternaire. Peu importe, l'essentiel est que la distribution soit connue, et la méthode décrite est de toute façon universelle.
Pourquoi normal et non uniforme?
Et en même temps, si je comprends bien, cela ne peut fonctionner que sur un très grand échantillon. Si vous prenez 1000 observations comme je l'ai fait, il est impossible de faire la différence.
Je ne suis pas d'accord. Si l'on prend en compte tous les modèles statistiques de prix et que l'on génère une série aléatoire sur la base de ceux-ci, il serait impossible de faire la différence.
Sur le deuxième point, ce ne sont que des tours de passe-passe enfantins. Il est élémentaire d'émuler la volatilité, il suffit de prendre les volumes en ticks d'un instrument réel et de générer une marche aléatoire sur cette base. On verra apparaître des queues épaisses et un pic de volatilité pendant la session américaine, ainsi que d'autres effets. Mais le SB restera aléatoire et il sera toujours détecté.
En comprenant ce genre de choses élémentaires, j'ai bien sûr sous-entendu que vous deviez générer des barres horaires, au moins avec une volatilité groupée, en utilisant soit (et) une certaine quantité à la Garch, soit (et) un volume réel.
Comprenez bien que le type de distribution ne détermine pas si une série est aléatoire ou non. C'est juste que les séries non aléatoires du marché ne sont pas normales, et nos générateurs primitifs génèrent des distributions normales dans le cas le plus simple. Mais l'hypothèse selon laquelle toutes les séries non normales sont des marchés et les normales des marches aléatoires est erronée, car les marches aléatoires peuvent également être non normales.
Oui, mais tous les modèles statistiques de prix sont un peu plus que tous les modèles statistiques de volatilité.
De chèvres. Plus on a pris en compte de régularités, plus il est difficile de distinguer la série générée de la série réelle.
Le résultat pratique ici est le processus inverse : une fois que nous avons une série générée que nous ne pouvons pas distinguer de la série réelle, nous pouvons déjà supposer que nous connaissons une bonne partie des modèles réels. Et donc nous pouvons essayer de les exploiter.
Comment ? Une méthode ?
Le résultat pratique ici est le processus inverse : une fois que nous avons une série générée que nous ne pouvons pas distinguer de la série réelle, nous pouvons déjà supposer que nous connaissons une bonne partie des modèles réels. Et donc nous pouvons essayer de les exploiter.
OK, disons que nous générons une série avec un ACF identique au réel. Et ensuite ? Peut-on gagner de l'argent sur l'ACF du marché réel ? J'ai essayé - même sans commission, cela a échoué. La question est donc : quel est le pouvoir de cette connaissance ? Nous ne pouvons pas faire la différence entre le SB et le marché par cette indication, mais nous ne pouvons toujours pas gagner de l'argent.
C'est difficile à expliquer en deux mots. De plus, si j'étais vous, je ne me ferais pas confiance. C'est pourquoi je vous suggère de vérifier.
Tu es magnifique ! Vous avez frotté pendant si longtemps que vous ne connaissez plus la méthode ou ..... mais tu remues le couteau dans la plaie. Tu me convaincs de quelque chose. A la fin, tu écris : "En plus, si j'étais toi, je ne me ferais pas confiance."
Même une blonde envierait cette logique.
Il n'y avait pas de méthode et il n'y en a pas du tout. Et l'auteur posait une question à ce sujet, sur "comment calculer", et non sur le philosophique "ne voyez-vous pas".