Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading - page 32
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Errrrrr.... Vous m'étonnez un peu - je pensais que l'économétrie moderne ne s'intéressait qu'aux processus stationnaires.
Ils disent que la cognition peut être historique ou logique.
Historique. Jusqu'en 1987, je suis tout à fait d'accord avec vous. Stationnarité. La domination des Nobels avec leur marché efficace et leur vagabondage aléatoire.
1987 - crise des marchés. Réfléchi, mais les Nobels ont continué à persévérer. Je pense que Black et Scholes ont créé un fonds pour démontrer l'efficacité des marchés. Il a éclaté en 1998.
Après 1998, on s'est encore plus interrogé sur le caractère douteux de l'idée de stationnarité.
Après la crise de 2008, je ne trouve plus aucune publication faisant référence à l'économétrie qui considère des processus stationnaires - seulement des processus non stationnaires. Les publications plus théoriques sont des codes logiciels prêts à l'emploi en R. Un collègue a appelé ce code.
Merci pour la référence historique, mais nous parlons d'autre chose - les séries non stationnaires conduisent à une forme stationnaire ou pseudo-stationnaire pour l'analyse.
P.S. Depuis combien de temps pouvez-vous faire du kamlava sur R ?
Merci pour la référence historique, mais nous parlons d'autre chose - les séries non stationnaires conduisent à une forme stationnaire ou pseudo-stationnaire pour l'analyse.
P.S. : combien de temps encore pouvons-nous cameloter sur R ?
J'aimerais que quelqu'un me montre pourquoi ce satané R est si bon. Que quelqu'un me montre au moins ! !!! Ça commence à ressembler à un troll.
On vous l'a dit - GARCH fonctionne avec des rangées fixes.
FARIMA - Je ne sais pas. Code prêt à l'emploi - peut-être. Cela fonctionne avec des rangs stationnaires.
Et alors ?
J'aimerais que quelqu'un me montre ce qui rend ce satané R si bon. Que quelqu'un me montre au moins ! !!! Ça commence à ressembler à un troll.
On m'a appris le contraire. S'il y a des références, faites-le. Mais votre opinion contredit tout ce que je sais.
Pas du tout. Vous serez moins heureux. Et donc, à chacun son métier. Ne vous inquiétez pas.
Je ne suis pas inquiet.
En fait, je me demandais ce que vous y trouviez de si bon, mais au vu de vos réponses mystérieuses à la question de rester assis pendant 5 ans et autres, j'ai eu des impressions contradictoires.
Ce que je ne comprends pas, c'est ce que font des économétriciens brillants et cool sur ce forum perdu. Il n'y a pas de contrats à terme sur MT4 et il ne peut y en avoir.
..... économétriciens......fuchs non
où est la connexion ?
Je ne suis pas inquiet.
En fait, je me demandais ce que vous y trouviez de si bon, mais au vu de vos réponses mystérieuses de rester assis pendant 5 ans et ainsi de suite, j'ai eu des impressions contradictoires.
Beau, c'est beau.
Mon camarade d'armes avait cette inscription sur son épaule... :-)
Je pense que le sujet n'est pas couvert, du moins en ce qui concerne l'organisation et la préparation des données d'entrée au réseau...
Vous devez commencer par le début
Vous devez commencer ici. Commencez par un simple.
Série stationnaire = Mo et la variance est une constante. Avec ARCH, non seulement la variance n'est pas constante, mais elle dépend aussi des valeurs précédentes.
Lors de l'élaboration des modèles, il est obligatoire de vérifier la présence d'un résidu ARCH dans les modèles, car la MOC ne peut pas être appliquée en présence d'ARCH.