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Que voulez-vous découvrir ? Toutes les réponses ont déjà été données. Le bien et le mal.
Je pense qu'il n'y a plus rien dans ce plan. J'ai eu ce que je voulais. Merci.
En fait, dans la documentation, et plus précisément ici :
https://docs.mql4.com/ru/trading/OrderSend
Said :
Ainsi, si la différence entre le prix d'ouverture indiqué et le prix actuel du marché pour un instrument donné est supérieure au slippage, c'est la faute de la cuisine et non de la tolérance d'ouverture...
Le slippage est l'écart de prix maximum autorisé pour les ordres au marché (ordres d'achat ou de vente).
C'est juste sur votre lien, Victor. - Il est clairement indiqué qu'il s'agit de commandes du marché. Les commandes en cours ne le sont pas.
Lorsque je suis venu de la bourse, j'ai discuté de toutes ces questions de très près avec un grand nombre de sociétés de courtage et de courtiers. La position était sans ambiguïté - sur le Forex, contrairement au marché boursier (où c'est exactement comme vous l'avez décrit), si le prix a atteint un ordre en attente - il sera exécuté à n'importe quel prix. Les spécialistes des grandes banques ont clairement indiqué que s'il y a une baisse de prix (gap, slippage - peu importe comment vous voulez l'appeler, mais le prix partira simplement et il n'y aura pas d'offres), alors l'ordre peut être exécuté avec une différence... disons - une grosse. : )) Je ne vous effraie pas avec des chiffres. Mais la banque (le courtier) ne pourra pas conserver un ordre, dont le dépôt ne garantira plus la transaction, mais ira au prix de la perte de la banque. La banque réduira ses pertes à n'importe quel premier prix. (Bien qu'il existe des variations, mais il s'agit d'une nuance de la banque et de ses contreparties).
Ensuite, ne copiez pas, mais formez immédiatement un modèle unidimensionnel, et les "coordonnées" dans ce modèle quadridimensionnel seront les résidus de la division de la position dans le modèle unidimensionnel par les dimensions dans le modèle quadridimensionnel... Dans ce cas, ce n'est pas un seul nombre qui sera renvoyé, mais un tableau de quatre éléments - les "coordonnées" dans le tableau quadridimensionnel.
Au fait, pouvez-vous me dire ce qu'est un tableau à quatre dimensions ? - Je ne suis pas sarcastique : je ne sais vraiment pas. J'en ai vu en 1, 2 et 3 dimensions dans des livres et des articles... mais 4-dimensionnel...
La question trouve une réponse partielle. - Un lien vers cette question sur Internet a été suggéré. Merci. http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/04/0406.htm (pour ceux qui pourraient également être intéressés)
Pouvez-vous me dire ce qu'est un tableau à QUATRE dimensions ? - Je ne suis pas sarcastique : je ne sais vraiment pas. J'en ai vu en 1, 2 et 3 dimensions dans des livres et des articles... mais en 4 dimensions...
J'ai dû y faire face dans mon travail avec la KAMA. Il n'y a que quatre valeurs transférables. Je l'exécute généralement dans une boucle avant d'attacher un masque dans init(), à la recherche d'une meilleure période. Mais il y en a quatre. Si vous vous intéressez à la représentation figurative, imaginez un ensemble de tableaux tridimensionnels. C'est-à-dire que, par exemple, un tableau de 20*12*6*8 serait un tableau linéaire de 20 éléments, où chaque élément du tableau est un tableau tridimensionnel de 12*6*8.
Dans toutes ces discussions et tentatives de découvrir la vérité, je suis très confus (dans les actions des chercheurs) et indigné (dans l'inaction des développeurs) par le fait que même les programmeurs expérimentés doivent deviner, expérimenter, dépenser du temps et des efforts sur ce qui, par définition, devrait être un matériel ouvert, transparent et de référence pour les développeurs. De sorte qu'il n'y a pas de questions telles que "peut-être...", "peut-être pas..." en principe. Comment organisez-vous votre travail avec les utilisateurs pour que, même après des discussions jour et nuit, la vérité reste indéfinie et inconnaissable ! - Je suis étonné par le faible niveau d'approche du travail et le manque de respect pour les utilisateurs.
Je n'ai rien de positif à dire à MetaQuotes à cet égard.
Je respecte les utilisateurs qui essaient de faire de leur mieux.
Mais je ne peux pas qualifier cette approche de professionnelle - hélas. Ni eux, ni les autres. Pourquoi cela leur arrive à eux et aux autres est une autre question. Mais c'est déprimant, franchement.
Pourquoi n'existe-t-il aucune source qui donne des réponses claires et sans ambiguïté à de telles questions ? S'il y en a une, où est-elle, et pourquoi y a-t-il encore des expériences plutôt que des déclarations ?En fait, oui. Ce sujet a déjà été abordé à de nombreuses reprises, mais apparemment les méta-citoyens s'en fichent et ne veulent rien expliquer. D'après ce que je comprends, ils sont très bien comme ils sont. Qu'ils écrivent plus ou moins sur le doc, ça ne les réchauffera pas... C'est pourquoi ils ne bougent pas. Il est préférable de ne pas y penser, mais de trouver les bonnes solutions par le biais d'arguments et de discussions. Sinon, vous n'obtiendrez aucune explication du support officiel.
En fait, oui. Ce point a été discuté à de nombreuses reprises, mais apparemment les méthaquoteurs s'en moquent et ne veulent rien expliquer. D'après ce que je comprends, ils sont très bien comme ils sont. Qu'ils écrivent le doc plus en détail ou non, ça ne les réchauffera pas... C'est pourquoi ils ne bougent pas. Il est préférable de ne pas y penser, mais de trouver les bonnes solutions par le biais d'arguments et de discussions. Sinon, vous risquez de ne pas obtenir de clarifications de la part du support officiel.
Roche a exposé ce problème il y a plusieurs années (que fait RefreshRates() et comment). La documentation indique ce qu'il fait et comment il le fait. Et ceux qui l'inventent ont du mal à le prouver. Ils ne veulent pas entendre et ils ne veulent pas lire. Arrêtez d'inventer des choses. Cette fonction ne fait qu'une seule chose, elle met à jour l'environnement du marché pour un EA particulier. Il prend les données du terminal. Il n'y a pas de référence au serveur.
Je l'ai rencontré dans mon travail avec la KAMA. Il y a exactement quatre valeurs transférables. Je l'exécute généralement en boucle avant d'attacher un masque dans init(), à la recherche d'une période plus rentable. Mais il y en a quatre. Si vous vous intéressez à la représentation figurative, imaginez un ensemble de tableaux tridimensionnels. C'est-à-dire que, par exemple, un tableau de 20*12*6*8 serait un tableau linéaire de 20 éléments, où chaque élément du tableau est un tableau tridimensionnel de 12*6*8.
Super ! : ))) Merci beaucoup. Et très imaginatif !
slippage - L'écart de prix maximum autorisé pour les ordres au marché (ordres d'achat ou de vente).
C'est juste sur votre lien, Victor. - Il est évident que cela est indiqué pour les commandes MARKET. Les commandes en cours ne le sont pas.
Ce n'est pas le cas pour les ordres en attente. Lorsque j'ai commencé ma carrière de négociant en bourse, j'ai discuté en détail de toutes ces questions avec un grand nombre de sociétés de courtage et de courtiers. La position était sans ambiguïté - sur le Forex, contrairement au marché boursier (où c'est exactement comme vous l'avez décrit), si le prix atteint un ordre en attente, il sera exécuté à n'importe quel prix. Les spécialistes des grandes banques ont clairement indiqué que s'il y a une baisse de prix (gap, slippage - peu importe comment vous voulez l'appeler, mais le prix partira simplement et il n'y aura pas d'offres), alors l'ordre peut être exécuté avec une différence... disons - une grosse. : )) Je ne vous effraie pas avec des chiffres. Mais la banque (le courtier) ne pourra pas conserver un ordre, dont le dépôt ne soutiendra plus la transaction, mais ira au prix de la perte de la banque. La banque réduira ses pertes à n'importe quel premier prix. (Bien qu'il existe des variations, mais il s'agit d'une nuance de la banque et de ses contreparties).
J'ai parlé à un courtier personnellement à ce sujet aussi. En fait, il y a des déviations, mais elles sont très rares. Et en général, si tout était exactement comme ça, alors à quoi serviraient les ordres en suspens ? Nous serions alors tous entrés sur le marché et n'aurions pas pris des positions qui ont glissé d'un nombre illimité de pips dans une direction inutile. Si la liquidité est suffisante, ce qui dépend du nombre de fournisseurs de liquidité (LP), alors les prix seront égaux à ceux spécifiés dans la position. Après tout, les liquidités le permettent. Êtes-vous d'accord ?
J'ai parlé à un courtier à ce sujet personnellement aussi... En fait, il y a des déviations, mais elles sont très rares. En général, si tout était comme ça, à quoi serviraient les ordres en attente ? Nous serions alors tous entrés sur le marché et n'aurions pas pris des positions qui ont glissé d'un nombre illimité de pips dans une direction inutile. Si la liquidité est suffisante, ce qui dépend du nombre de fournisseurs de liquidité (LP), alors les prix seront égaux à ceux spécifiés dans la position. Après tout, les liquidités le permettent. Êtes-vous d'accord ?
Je ne peux ni être "d'accord" ni "pas d'accord". Compte tenu du fait que :
1. Je ne fournis pas de liquidités et ne peux en être responsable. Il est là aujourd'hui et il peut ne pas l'être demain. - Sur le marché rapide à propos duquel cette question a été soulevée, la liquidité disparaît très rapidement (même sur le marché des changes).
2) Ces dérapages pour vous (moi et d'autres comme nous) ne se produisent pas tant que nos dépôts médiocres n'affectent pas le marché de quelque manière que ce soit. Dès que vous entrerez sur le marché avec de l'argent normal (ce que je souhaite sincèrement à tout le monde), la liquidité fera défaut très rapidement - et ce sera déjà un problème. Ce sont les questions habituelles de tout gros investisseur sur le marché - comment entrer sur le marché avec un gros capital et comment le fixer ensuite - dès que vous commencez à fixer, le marché se dérobe sous vos pieds. Et à ces moments-là, ces mêmes ordres en attente peuvent être exécutés à des prix très désagréables. - C'est l'une des raisons pour lesquelles les courtiers n'offrent pas d'accès au marché le week-end, car il n'y a pas de liquidité, bien que le forex interbancaire fonctionne sans contrainte de temps.
Dans la vie réelle, la semaine dernière (sur statique), je suis entré sur le marché (en attente) - il a exécuté OK. Mais le stop, qui était trailing et a été en bon plus exécuté avec une perte - a volé sur un marché racheté. Les deux étaient des ordres en attente. Et c'est normal. C'est une particularité de l'organisation du travail sur le forex (interbancaire) pour les clients. Il vous suffit de comprendre les risques : quand et sur quel marché entrer. Certains joueurs évitent les transactions pendant les statistiques pour ces mêmes raisons. Et certains prennent des risques. D'autres mettent des filtres (ou plutôt pensent le faire, ou cherchent des options), etc. Il y a beaucoup de nuances et d'options - c'est une longue discussion. Alors je vais ralentir. : ))
À propos, le courtier auquel vous avez parlé négocie-t-il directement sur le marché interbancaire ? - J'ai parlé aux banques qui participent directement au marché interbancaire (je ne citerai pas les noms, car il s'agissait d'une conversation privée).
Je pense que cela dépasse le cadre de ce fil. Par conséquent, je suggère que nous passions aux messages privés.
En général, la formulation de la question dont nous parlons est incorrecte. Toutes ces conditions sont discutées dans le contrat avec le courtier. Et ils sont prescrits dans les règlements pour l'exécution des transactions. Si le courtier en a un, bien sûr (pour une société de courtage). : ))