Réflexions sur le hasard - page 24
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Je le ferai. J'ai eu un million de minutes ces trois dernières années.
Ok, on attend.
Ok, je l'attends.
Je le posterai ce soir. J'ai tout le matériel à la maison et je ne suis pas à la maison en ce moment.
Pour les esthètes, je peux l'exécuter sur tous les ticks plus tard, les vrais, j'ai plusieurs hectares de Ducascopy, mais je pense que les minutes seront suffisantes. De plus, je n'ai pas encore appris comment accrocher des données à partir d'un fichier externe, et Excel ne peut pas contenir plus d'un million de données.
Je vais aussi poster le script. C'est une de mes petites réussites. Travaille rapidement, le rapport affiché compte en 30 secondes.
Je le posterai dans la soirée. J'ai tout le matériel à la maison et je ne suis pas à la maison en ce moment.
Pour les esthètes, je peux l'exécuter sur tous les ticks plus tard, les vrais, j'ai plusieurs hectares de Ducascopy, mais je pense que les minutes seront suffisantes. De plus, je n'ai pas encore appris à saisir les données d'un fichier externe et Excel ne peut contenir plus d'un million de données.
Je vais aussi poster le script. C'est une de mes petites réussites. Travaille rapidement, le rapport affiché compte en 30 secondes.
Peut-être serait-il préférable de passer à MQL5. Il n'y a que des limitations de la RAM. Le processus d'enquête sera plus productif. Et il est plus facile d'étudier MQL5 que VBA. (Vous n'avez pas à vous en inquiéter. ))
J'ai obtenu des résultats intéressants pour à peu près le même schéma. Mais j'ai fait quelques tests sommaires jusqu'à présent. Actuellement, je travaille sur le moteur pour les tests profonds et volumineux. Je le terminerai peut-être dans six mois (je dois encore étudier) et je montrerai ensuite les résultats avec une description détaillée de ce que j'ai fait.
Laissez-moi vous expliquer, Alexey. Par exemple, après 7 barres, je peux avoir obtenu +15 pips au prochain prix d'ouverture, avec un seuil d'incrémentation de 10 pips. Supposons que le prix soit égal à 1,2348. Un nouveau point de données est formé en conséquence. Alors je dis que le prochain point de données est plus susceptible d' être formé au niveau pas plus haut que 1.2338, qu'à 1.2358. Et j'attends un nombre n de barres jusqu'à ce que ça arrive. En outre, le prix peut descendre jusqu'à -20, mais en moyenne il ira modulo 10 pips.
Tout semble se dérouler sans erreur.
Voici la photo :
rang=10 pips. Sur les prix d'ouverture : sur la première barre, il est passé de 0 à 10. Vous écrivez le "+". Sur la deuxième barre, on descend de 10 à 0. On écrit "-". Total : "+-".
Et en réalité (vue de l'ombre) ++--.
C'est-à-dire que le calcul par les cours d'ouverture sous-estime la progression et surestime le rendement pour les petites valeurs du rang par rapport à la volatilité de la période sur laquelle il est calculé.
Voici une photo :
rang=10 pips. Sur les prix d'ouverture : la première barre est passée de 0 à 10. Vous enregistrerez un "+". Sur la deuxième barre, on descend de 10 à 0. On écrit "-". Total : "+-".
Et en réalité (vue de l'ombre) ++--.
C'est-à-dire que le calcul par les cours d'ouverture sous-estime la progression et surestime le rendement pour les petites valeurs du rang par rapport à la volatilité de la période sur laquelle il est calculé.
Oui, je comprends maintenant. Les extrêmes ne sont pas pris en compte. Mais si mon schéma est appliqué d'une manière ou d'une autre au commerce à des prix ouverts, les modèles trouvés ne seront pas perdus.
Oui, je l'ai maintenant. Les extrêmes ne comptent pas. Mais si mon schéma est appliqué d'une manière ou d'une autre pour négocier exactement aux prix d'ouverture, alors les modèles trouvés ne seront pas perdus.
il est possible d'écrire un conseiller. Il y a 12 ans, le rendement des petits mouvements était plus fort, mais les écarts étaient aussi beaucoup plus importants.
D'après vos calculs, l'écart serait inférieur à 2 pips, de sorte qu'à un rang de 10 pips, ce serait un plus. Cet écart n'existe que depuis les trois dernières années. Calculez le rendement pour les 3 dernières années et vous verrez qu'il n'est pas aussi attractif. C'est-à-dire que ces faibles valeurs de 0,44-0,46 ont été obtenues en raison de 1999-2006 quelque part.
En général, vous pouvez échanger des rendements, mais en sachant quand/à quelles conditions. De face - comme tout le temps, les grilles, etc. ne fonctionneront pas.
Si vous négociez il y a 10 ans avec les spreads d'aujourd'hui, le graal est détecté))
il est possible d'écrire un conseiller. Il y a 12 ans, le rendement des petits mouvements était plus fort, mais les écarts étaient aussi beaucoup plus importants.
D'après vos calculs, l'écart serait inférieur à 2 pips, de sorte qu'à un rang de 10 pips, ce serait un plus. Cet écart n'existe que depuis les trois dernières années. Calculez le rendement pour les 3 dernières années et vous verrez qu'il n'est pas aussi attractif. C'est-à-dire que ces faibles valeurs de 0,44-0,46 ont été obtenues en raison de 1999-2006 quelque part.
En général, vous pouvez échanger des rendements, mais en sachant quand/à quelles conditions. De face - comme tout le temps, les grilles, etc. ne fonctionneront pas.
Si vous négociez il y a 10 ans avec les spreads d'aujourd'hui, le graal est détecté))
))) Je vais également analyser les situations où le prix a clôturé dans une direction deux fois de suite, ou trois fois de suite. La photo sera peut-être plus intéressante.
))) Je continuerai à analyser les situations où le prix a clôturé dans la même direction deux fois de suite, voire trois fois de suite. La photo sera peut-être plus intéressante.
Quoi qu'il en soit, voici les résultats des procès-verbaux de la mi-2009 à début 2012.
Similaire au résultat sur les 5 minutes, mais en effet les retours sont devenus moins prononcés.
Qu'en pensez-vous, chers collègues ?