Réflexions sur le hasard - page 16
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Il s'agit d'un modèle farfelu qui n'a rien à voir avec la réalité. On peut, en forçant un peu le trait, parler de problème "direct" - il s'agit ici de tenter d'adapter le processus d'entrée réel à une base donnée a priori. Il n'y a aucune justification pour ce choix de base, et il ne peut y en avoir. Mais je considère l'"inverse" de ce problème.
Pourquoi, il s'agit d'un modèle très réel (seulement simplifié) qui décrit le marché comme un système physique dans un environnement externe réel, et non comme une chose inconnue ...arya ...nything. Vous ne nieriez pas que le marché est un système avec une fonction de transfert, n'est-ce pas ? Ou que le marché est influencé non seulement en interne (fluctuations de l'humeur des traders), mais aussi par des facteurs externes ? J'ai simplement donné un exemple (encore une fois, le plus simple et le plus naturel) d'un tel système. (Si vous voulez que ce soit plus compliqué, vous pouvez construire un système constitué non pas d'une mais de deux unités oscillantes, alors à certains rapports de leurs paramètres, la sortie serait une théorie d'Elliott sphérique dans le vide, avec des ondes 5-3, etc.)
Et en général, le problème "inverse" est toujours inextricablement lié au problème "direct" : cela n'a aucun sens de construire un filtre adaptatif sans avoir à l'esprit la signification physique de ses caractéristiques. Cela découle au moins du fait que l'AF (au sens large du terme) simule essentiellement le comportement du système, en essayant d'obtenir une sortie similaire à la sortie réelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de facto d'un modèle de marché. Si nous n'avons pas fait l'hypothèse du modèle, nous ne pouvons pas non plus construire un dispositif adaptatif.
Pourquoi, il s'agit d'un modèle très réel (seulement simplifié) qui décrit le marché comme un système physique dans un environnement externe réel, et non comme une chose inconnue ...arya ...nything. Vous ne nieriez pas que le marché est un système avec une fonction de transfert, n'est-ce pas ? Ou que le marché est influencé non seulement en interne (fluctuations de l'humeur des traders), mais aussi par des facteurs externes ? J'ai simplement donné un exemple (encore une fois, le plus simple et le plus naturel) d'un tel système. (Si vous voulez plus compliqué, vous pouvez construire un système composé non pas d'une mais de deux unités oscillantes, alors à certains rapports de leurs paramètres la sortie sera la théorie sphérique Elliott dans le vide, avec des ondes 5-3
, etc.En général, le problème "inverse" est toujours inextricablement lié au problème "direct" : il n'y a aucun sens à construire un filtre adaptatif sans avoir à l'esprit la signification physique de ses performances
.Cela découle au moins du fait que l'AF (au sens large du terme) simule essentiellement le comportement du système, en essayant d'obtenir une sortie similaire à la sortie réelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de facto d'un modèle de marché. Si nous n'avons pas fait l'hypothèse d'un modèle, alors nous ne pouvons pas non plus construire un dispositif d'adaptation.
Avez-vous les résultats de votre "modèle tout aussi réel" ? Et vous ? Montre-moi.
Et j'ai les résultats de mon modèle, qui pour vous apparaît comme "inconnaissable ...ah...".
Et vous vous trompez sur la relation entre les tâches "en avant" et "en arrière".
Avez-vous les résultats de votre modèle "juste comme faisable" ? Et vous ? Montre-moi.
Il existe, je vous le montre (en photo, un détecteur de ces impacts très impulsionnels, basé sur un modèle de ... er... avec des chocs d'impulsion. C'est assez simple.)
Et j'ai les résultats de mon modèle, qui pour vous apparaît comme "inconnu ...ah ...rien".
Et vous vous trompez sur la relation entre les tâches "en avant" et "en arrière".
taki n'est pas un fait)) en tout cas je ne vois pas de différence dans nos positions. Bien que... le modèle que j'ai décrit ci-dessus est tout à fait inscriptible (et inscriptible :) comme une équation de différence, c'est-à-dire pratiquement parfait pour construire un filtre adaptatif comme tout modèle quasi-linéaire. Le problème inverse dans un tel cas est de bousiller un filtre adaptatif, puis de réfléchir à l'interprétation de ses coefficients. Ou ne pas réfléchir, et le considérer comme un trou noir et espérer qu'il fonctionnera sans défaillances. Mais je n'aime pas cette façon de faire, je préfère connaître le sens de la machine à gagner de l'argent, et par conséquent où elle peut échouer.
Il y en a un, je vous le montre (la photo montre le même détecteur d'impulsion basé sur un modèle de ... er... avec des chocs d'impulsion. C'est assez simple)
Et comment l'utilisez-vous ? Que font ces impulsions ? Y a-t-il des résultats positifs ?
La pratique comme critère de vérité
Alors comment je l'utilise ? Que font ces impulsions ? Des résultats positifs ?
Eh bien, comment vous dire, si tout cela fonctionnait déjà dans la vraie vie, je n'en parlerais guère ici))). Mais ça va marcher.
Et c'est au cours des discussions que j'obtiens de nouvelles idées et que j'exprime mes propres pensées. D'ailleurs, ces deux derniers jours, la pensée est allée plus loin)))
S'il s'agit de savoir ce que font les impulsions, alors voyez ma question à Alexei le mathématicien ci-dessus et sa réponse.
Il existe, je vous le montre (en photo, un détecteur de ces impacts très impulsionnels, basé sur un modèle de ... er... avec des chocs d'impulsion. C'est assez simple)
Oh, j'en ai un exactement comme ça. J'ai des doutes.
Doutes
J'ai une nouvelle version toutes les 30 minutes maintenant, alors je vais me rattraper. Et le doute est bon)))
Oh, j'en ai un similaire. J'ai des doutes.
Le premier cercle - le prix a heurté le support fort à 1.30000, enlevant les stops, donc l'impulsion est possible ici (mais elle doit être d'origine interne, bien que pour ce modèle cela n'ait pas vraiment d'importance).
mais voilà comment je suis