Théorie du complot de guérison - page 11
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1. La principale théorie de la conspiration est que le graphique est très similaire à la martingale. Donc, s'il n'y avait pas d'écart, en moyenne les gens ne perdraient pas et ne gagneraient pas (c'est la mystique). Mais comme le spread viole le fair-play en faveur de la cuisine du courtier, celui-ci perdrait en moyenne sur le spread par transaction.
2. Vos cas de prix embrassant un arrêt ne sont statistiquement pas plus fréquents que les autres. Ils sont juste trop émotifs sur vous. Vous les isolez psychologiquement. Par conséquent, cinq cas sur le fond de quelques centaines d'autres, pour une raison quelconque, cela vous semble exceptionnel.
3 Il n'y a qu'une seule conclusion logique mais folle : ils sont après vous.
Mais cela est facile à vérifier. Prenez deux DC différents et surveillez-les. Et comparez les graphiques.
Le prix est égal pour les arrêts de chacun.
1. La théorie de la conspiration la plus importante est que le graphique ressemble beaucoup à une martingale. Donc, s'il n'y avait pas d'écart, en moyenne les gens ne perdraient pas et ne gagneraient pas (c'est la mystique). Mais comme le spread viole le fair-play en faveur de la cuisine du courtier, les gens perdent en moyenne sur le spread par transaction.
Si c'était le cas, tout le monde pomperait stupidement de l'argent à partir des fluctuations du graphique des résultats autour de l'axe des abscisses.
C'est là que j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Comme il se doit, les bénéfices sont entrés. Et puis c'est comme si un interrupteur avait été actionné - pas de marginal, juste de l'élan... tout le chemin... tout le chemin à travers... tout le chemin jusqu'au fond...
Oh, comme c'est intéressant ! Je ne connais pas de tel moyen. La variance de la "martingale" existante est infinie. C'est dangereux.
Vous pouvez extraire de la pâte à partir des fluctuations si le graphique est stationnaire. Je ne connais pas d'instrument de ce type.
C'est là que j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Comme il se doit, les bénéfices ont fait leur apparition. Et là, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton - pas de marges, juste de l'élan... ...jusqu'au bout... sur n'importe quel système... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien...
Lisez attentivement et ne confondez pas martingale et marginal.
Si c'était le cas, tout le monde pomperait stupidement de l'argent à partir des fluctuations du graphique des résultats autour de l'axe des abscisses.
C'est un sophisme. Selon la loi des arcs, le graphique s'écarterait de l'axe des x et y resterait pour l'essentiel.
La moitié serait pompée, l'autre moitié serait drainée.
https://forum.mql4.com/ru/48260/page38
Suggéré ici. Ça n'a pas à être comme ça.
Ou une bataille de reconnaissance.
1. La théorie de la conspiration la plus importante est que le graphique ressemble beaucoup à une martingale. Donc s'il n'y avait pas d'écart, en moyenne les gens ne perdraient pas et ne gagneraient pas...
Dans votre déclaration, vouliez-vous dire chaque trader individuellement ou tous au total ?
Si vous vous référez à chaque trader individuellement, alors votre déclaration signifie automatiquement que le graphique de leur résultat de trading revient fréquemment sur l'axe des abscisses. Et s'il revient assez souvent sur l'axe des X, vous pouvez gagner de l'argent dessus.
Si vous voulez encore dire le résultat pour un AUTRE nombre de résultats... avec des déviations graphiques longues et significatives par rapport à l'axe des X, alors dans de telles conditions, le VRAI résultat du trading sur la longueur de la FIN est déjà une martingale plutôt médiocre, avec toutes les conséquences que cela implique...
1. La principale théorie de la conspiration est que le graphique est très similaire à la martingale. Donc, s'il n'y avait pas d'écart, en moyenne, les gens ne perdraient pas et gagneraient (c'est le mystère). Mais comme le spread viole le fair-play en faveur de la cuisine du courtier, les gens perdent en moyenne sur le spread par transaction.
J'ai recueilli toutes les transactions sur les contrats à terme EUROBAX sur Forts, il s'est avéré que l'écart n'affecte pas beaucoup, dans la tendance de la foule (le marché, seulement le marché) est si rentable qu'aucun conte de fées peut le décrire)
Si vous le prenez dans son ensemble, il n'y a pas de gagnants ou de perdants ("il n'y a pas de noir ou de blanc, maintenant tout le monde est vert, vert foncé en arrière, vert clair en avant"), tout le monde est nul (pour chaque marché il y a une limite, chaque marché perdant est une limite profitable).
Il y a un signal pour entrer (par exemple, acheter). Le conseiller expert ouvre une position et place le stop loss calculé. Le prix qui avait augmenté régulièrement jusqu'à ce moment-là, se retourne instantanément et descend vers le stop loss, le fixe et fait couler l'ordre. Le conseiller expert ouvre une position de vente avec un stop loss. Immédiatement après l'ouverture de l'ordre, le prix s'inverse vers le nord et peu après, il fixe un stop loss. Les stops suiveurs se produisent exactement au pixel près sur le graphique. Comment cela est-il possible ? Je veux dire en termes de théorie des probabilités ? J'ai déjà remarqué un tel comportement auparavant, mais j'ai évité l'idée stupide que le "directeur du forex" jouait contre mes ordres =)
Le client "forex director" a son propre TS. Et, au sens figuré, le "directeur du forex" a son propre TS. Ainsi, la tâche du client du "forex director" est de créer son propre TS, sans contredire le TS du "forex director".
Et votre TS se contredit jusqu'à présent ;)
Comment est-ce possible ? Je veux dire, en termes de théorie des probabilités ? J'ai déjà remarqué un comportement similaire, mais j'ai évité l'idée stupide que le "directeur des opérations de change" joue contre mes ordres.)
Le paradoxe du temps d'attente (ou les bus circulent-ils plus souvent en sens inverse ?)