Question sur le trading de paires. - page 3
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Vous ne comprenez pas le sens du mot "stationnarité". Je n'ai rien à ajouter. Le mot dit tout, il a la réponse à votre question.
La stationnarité n'a rien à voir avec la question soulevée par l'auteur.
Vous ne comprenez pas le sens du mot "stationnarité". Je n'ai rien à ajouter. Le mot dit tout, il a la réponse à votre question.
La stationnarité n'a rien à voir avec la question soulevée par le topiker.
Le plus immédiat.
Expliquez et justifiez mathématiquement quel est l'avantage d'une entrée d'achat EURUSD et d'une entrée de vente GBPUSD par rapport à une entrée unique de croisement EURGBP.
l'explication mathématique est appelée "cointégration". Prouvé il y a 30 ans et utilisé pendant 30 ans.
Le plus immédiat.
Expliquez et justifiez mathématiquement l'avantage d'une entrée jumelée d'achat d'EURUSD et de vente de GBPUSD par rapport à une entrée unique de croisement d'EURGBP.
l'explication mathématique est appelée "cointégration". Prouvé il y a 30 ans et utilisé pendant 30 ans.
Il n'y a aucun avantage. C'est juste une autre absurdité.
Le croisement n'est pas cointégré et toute combinaison linéaire de deux paires de devises dans un portefeuille n'est pas cointégré.
Alors, quel est le rapport avec la cointégration ? Cela n'a rien à voir avec cela.
Vous n'avez rien à ajouter, car la stationnarité ne contribue en aucun cas à déterminer le point d'entrée correct dans le trading de paires, elle garantit seulement que le spread reviendra à zéro tôt ou tard,
J'ai certainement supposé dans ma question que les lots sont calculés correctement.
Alors, ce serait essentiellement une croix. La différence ne peut devenir apparente qu'avec un changement de prix très important, lorsque le graphique A/B devient différent du graphique A-B.
C'est juste que tout le monde n'a pas besoin de cette "justesse" (c'est-à-dire un risque équilibré sur les deux jambes). Pour certains, il est plus important que le graphique résultant soit suspendu dans un canal horizontal (semble stationnaire).
Si vous prenez des positions BYE-SELL à partir d'un écart de 2 ско, il y a environ 5 % de chances que l'écart soit encore plus important. À ce stade, il y a 95 % de chances de revenir à 0, où il y aura une sortie. Comme il s'agit d'une déviation, il y aura un bénéfice.
C'est également absurde : les paires ne sont pas stationnaires. Ce calcul de probabilité pour les paires non stationnaires est incorrect. Et cela ne fait aucune différence si deux paires et un croisement sont échangés.
Je vous demande, chers spécialistes et fans du trading apparié, d'expliquer et de justifier mathématiquement quel est l'avantage d'une entrée d'achat EURUSD et d'une entrée de vente GBPUSD par rapport à une entrée unique pour le cross EURGBP. Et y a-t-il un avantage quelconque ? Personnellement, j'en doute. S'il n'y a pas d'avantage, alors l'utilisation de paires de devises qui ont une devise en commun (dans l'exemple ci-dessus, le dollar américain) n'a pas de sens dans le trading de paires ?
Si vous achetez 1 lot d'EURUSD et vendez 1 lot de GBPUSD, le mouvement de l'action sera identique à celui de l'EURGBP. C'est clair pour tout le monde. Mais il y a deux points ici :
1. la volatilité est plus élevée, donc si le spread combiné de deux majors est identique ou presque à celui de leur cross, il est préférable de négocier avec les majors en termes d'économie sur le spread.
2) En changeant la taille des lots des majors, vous pouvez modifier le comportement final des actions, et il ne ressemblera pas autant à leur mouvement croisé. Il ne s'agit pas d'un avantage en soi, mais d'une possibilité supplémentaire.
Si vous achetez un lot d'EURGBP et vendez un lot de GBPUSD, le mouvement de l'action sera identique à celui de l'EURGBP. C'est clair pour tout le monde. Mais il y a deux points ici :
1. la volatilité est plus élevée, donc si le spread combiné des deux majors est identique ou presque à leur cross, il est préférable de négocier avec les majors en termes d'économie sur le spread.
2) En changeant la taille des lots des majors, vous pouvez modifier le comportement final des actions, et il ne ressemblera pas autant à leur mouvement croisé. Ce n'est pas un avantage en soi, mais c'est une option.