Économétrie : parlons du bilan de l'UC. - page 4
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J'ai compris tout cela.
Avez-vous compris ma question - pourquoi la déstratification ? d'analyser les résultats du CT pour une certaine période? Il y a graphique du bilan - POURQUOI faisons-nous du "detrending" ?? ??????????? Pour quoi faire ?
Pour obtenir des statistiques. C'est l'objet du sujet. Tenter d'évaluer l'équilibre par le biais de statistiques.
Pour obtenir des statistiques. C'est l'objet du sujet. Tenter d'évaluer l'équilibre par le biais de statistiques.
et quel type de statistiques une courbe d'équilibre après détrition peut-elle donner sur le TC ?
et quelles statistiques sur TC la courbe d'équilibre après détrition peut-elle donner ?
Lisez depuis le début du fil. Tout est présenté sous forme de graphiques et de chiffres.
Je ne connais que deux méthodes d'évaluation de la performance d'une TS sur une certaine période : les gains en capital (a priori supérieurs au taux "sans risque") et les gains en capital ajustés au risque.
Je ne connais que deux méthodes d'évaluation de la performance d'une TS sur une certaine période : les gains en capital (a priori supérieurs au taux "sans risque") et les gains en capital ajustés au risque.
Eh bien, il y en a d'autres, dans le testeur par exemple. Je me fixe un objectif limité. Je l'ai formulé au début. Je ne pense pas que quelqu'un ait regardé le solde du compte de cette façon. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant.
Eh bien, il y en a d'autres, dans le testeur par exemple. Je me fixe un objectif limité. Je l'ai formulé au début. Je ne pense pas que quelqu'un ait regardé le solde du compte de cette façon. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je vais trouver pourquoi le programme ne fonctionne pas sur un grand échantillon et continuer.
Vous rendez-vous compte que vous ne tirez pas cette conclusion des statistiques des séries chronologiques, mais de l'analyse de la courbe d'équilibre ? - "Les décisions de trading peuvent être prises lorsqu'il y a un écart de 14 pips par rapport au lissage".
Donc, vous effectuez d'abord des transactions, puis vous obtenez la série d'équilibre et le lissage, et enfin vous prenez une décision de trading ? ?? Vous prenez une décision de trading par rapport à la courbe d'équilibre ??????. Vous l'échangez ???????
Vous rendez-vous compte que vous ne tirez pas cette conclusion des statistiques de la série chronologique, mais de l'analyse de la courbe d'équilibre ? - "Les décisions de trading peuvent être prises lorsqu'il y a un écart de 14 pips par rapport au lissage".
Donc, vous faites d'abord les transactions, puis vous obtenez une série d'équilibres et de lissages, et enfin vous prenez une décision de trading ? ??
Oui, non. Je saisis les statistiques et règle les paramètres du TS. Le TR et le SL sont assez évidents, mais 14 pips ne le sont pas. Il y a juste un numéro et la question est de savoir comment l'utiliser.
C'est tout ce que j'ai.
Avez-vous compris ma question - pourquoi avons-nous besoin d'un "detrending" ? d'analyser les résultats du TS sur une certaine période? Il y a graphique du bilan - POURQUOI faisons-nous du "de-trending" ?? ??????????? Pour quoi faire ?
En analysant les résidus après détrition, la faa vérifie en fait l'existence d'une tendance dans la courbe d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une tendance stochastique (c'est-à-dire aléatoire comme dans SB par exemple), mais d'une tendance déterministe. Seulement je ne comprends pas bien pourquoi on utilise une sorte de detrending complexe plutôt qu'un detrending linéaire. Après tout, le modèle de base est la préservation de la MO, qui est le modèle à tendance linéaire. C'est-à-dire que l'équilibre idéal est une ligne droite à l'angle du MO correspondant. Les économètres, afin de vérifier la cohérence du modèle, analysent les résidus (ou les erreurs comme on les appelle), c'est-à-dire la différence entre la valeur du modèle et la valeur réelle. Seulement si ce résidu a une distribution normale avec mo = 0, l'hypothèse passe que notre modèle s'ajuste. C'est-à-dire qu'il y a une tendance déterministe dans le solde - mo stable. Et en général, le modèle d'équité du système robuste est un modèle SB avec une dérive positive.
La plupart font cette analyse plus simplement. Certaines personnes cherchent simplement visuellement à ce que la courbe d'équilibre soit "bonne" et tout le monde aime que la courbe d'équilibre soit une ligne droite vers le ciel)). Ils cherchent à éviter les tirages profonds, ce qui, dans l'analyse des soldes, se traduit généralement par une "queue lourde" dans la zone négative, signe d'un manque de normalité dans les soldes. Autrement dit, cette analyse économétrique peut être remplacée par des méthodes et des indicateurs experts plus simples, tels que PF, FS et maxdd. Mais leur application dépend de certaines nuances et est strictement non formalisée, ce qui ne convient pas aux sciences théoriques.
En analysant les résidus après détrition, la faa vérifie en fait qu'il existe une tendance dans la courbe d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une tendance stochastique (c'est-à-dire aléatoire comme dans SB par exemple) mais d'une tendance déterministe. Seulement je ne comprends pas bien pourquoi on utilise une sorte de detrending complexe plutôt qu'un detrending linéaire. Après tout, le modèle de base est la préservation de la MO, qui est le modèle à tendance linéaire. C'est-à-dire que l'équilibre idéal est une ligne droite à l'angle du MO correspondant. Les économètres, afin de vérifier la cohérence du modèle, analysent les résidus (ou les erreurs comme on les appelle), c'est-à-dire la différence entre la valeur du modèle et la valeur réelle. Seulement si ce résidu a une distribution normale avec mo = 0, l'hypothèse passe que notre modèle s'ajuste. C'est-à-dire qu'il y a une tendance déterministe dans le solde - mo stable. Et en général, le modèle d'équilibre robuste est le modèle SB avec un biais positif.
La plupart font cette analyse plus simplement. Certaines personnes recherchent simplement visuellement que la courbe d'équilibre soit "bonne" et tout le monde aime que la courbe d'équilibre soit droite vers le ciel)). Ils cherchent à éviter les tirages profonds, ce qui, dans l'analyse des soldes, se traduit généralement par une "queue lourde" dans la zone négative, signe d'un manque de normalité dans les soldes. Autrement dit, cette analyse économétrique peut être remplacée par des méthodes et des indicateurs experts plus simples, tels que PF, FS et maxdd. Mais leur application dépend de certaines nuances et est strictement non formalisée, ce qui ne convient pas aux sciences théoriques.
Les gars, sérieusement, allez ! Arrêtez de vous moquer des statistiques et des théoriciens ! Arrêtez ! Ce n'est même plus drôle !
Eh bien, il y a un classique mondialement accepté de tous les temps - la composante déterministe et stochastique de la série.
Eh bien, quelles sont les tendances "déterministes" et "stochastiques" ? D'où vient cette absurdité ?
Si vous aimez appeler, par exemple, une ligne droite une "tendance déterministe", très bien. Mais la "tendance stochastique" est déjà "hard soft" ......
SB = "tendance stochastique" - c'est un non-sens ......