Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 277

 

les deux approches (motion de retour et motion de continuation) sont bonnes

mais nécessitent un filtrage intelligent supplémentaire, sans lequel les deux approches échoueront.

En pariant sur la poursuite de la tendance, on perd sur les renversements de tendance et les zones de dynamique mixte.

un pari de retour perdra sur les zones de tendance (pour des raisons évidentes)

 
transcendreamer:

les deux approches (motion de retour et motion de continuation) sont bonnes

mais nécessitent un filtrage intelligent supplémentaire, sans lequel les deux approches échoueront.

En pariant sur la poursuite de la tendance, on perd sur les renversements de tendance et les zones à dynamique mixte.

un pari de retour perdra sur les zones de tendance (pour des raisons évidentes)



Le trading avec un seul instrument peut également réussir grâce à un filtrage intelligent. Alors pourquoi s'embêter avec les synthétiques ? Ou peut-être est-il plus facile et plus simple de réaliser un tel filtrage intelligent pour les synthétiques ?

 
khorosh:

Avec un filtrage intelligent et un outil unique, la négociation peut être couronnée de succès. Alors pourquoi s'embêter avec les synthétiques ? Ou peut-être est-il plus facile et plus simple de réaliser un tel filtrage intelligent pour les synthétiques ?

C'est vrai, vous pouvez aussi le faire avec des instruments conventionnels.

le principe du portefeuille diversifie et lisse (il s'agit ici d'un portefeuille synthétique)

l'avantage d'un instrument synthétique est la possibilité de l'envelopper dans une rampe qui correspond le mieux au signal (modèle)

 
transcendreamer:

L'avantage d'un instrument synthétique est la possibilité de l'envelopper dans une rampe qui convient le mieux au signal (pattern)

En outre, lors des transactions, les caractéristiques du portefeuille peuvent (et doivent) être influencées en augmentant ou en affaiblissant une ou plusieurs "jambes", en le rendant plus rentable ou plus tendance, ce qui réduit les risques d'être "vénal". Toutes les manipulations et la réaction du portefeuille doivent être testées au préalable, comme la conduite d'une voiture - où accélérer et où ralentir, où tourner plus abruptement et où tourner en douceur. Cela ne fonctionnera pas avec un seul outil )))).
 
transcendreamer:

les deux approches (motion de retour et motion de continuation) sont bonnes

mais nécessitent un filtrage intelligent supplémentaire, sans lequel les deux approches échoueront.

En pariant sur la poursuite de la tendance, on perd sur les renversements de tendance et les zones à dynamique mixte.

un pari de retour perdra sur les zones de tendance (pour des raisons évidentes)



fondamentalement faux)

Tout d'abord, quelle est la différence entre le filtrage intelligent et tout autre type de filtrage ? Même le terme de filtre optimal implique la résolution d'un problème pour une condition particulière, et non le fait que cette condition sera le meilleur choix en général pour la solution.

Si le filtre est conçu correctement, il ne permet tout simplement pas une entrée en tendance, car l'oscillation des résidus avec le filtre appliqué se produira autour de zéro.

 

rien ne contredit rien.

Bien sûr, le "filtre intelligent" est un concept vague.

"motifs", par exemple, est également très large et simplifié.

en fait, même un "motif" qui est échangé a aussi des frontières sémantiques flottantes

un filtre trop rigoureusement défini ne fonctionnera qu'à certains moments

on peut donc distinguer des classes de situations / classes de modèles échangés

Bien sûr, l'approche sensée consiste à sélectionner des classes de situations ayant une plus grande "probabilité" de fonctionner.

 

il faut se poser une question simple : dans quel cas peut-on savoir où ira l'IF ?

et trouver une réponse à cette question.

Peut-être que c'est ce dont le Joker parlait ?

 
benzovoz:
En outre, au cours du processus de négociation, les caractéristiques du portefeuille peuvent (et doivent) être influencées en augmentant ou en affaiblissant une ou plusieurs "jambes", en le rendant plus facile à retourner ou plus tendance, ce qui réduit les risques de "fraude". Toutes les manipulations et la réaction du portefeuille doivent être testées au préalable, comme la conduite d'une voiture - où accélérer et où freiner, où prendre un virage plus serré et où en prendre un plus doux. Vous ne pouvez pas le faire avec un seul outil )))).

expliquer en quoi le fait de ne pas savoir où ira un IF dans un synthétique est différent du fait de ne pas savoir où ira le même IF en tant que simple ?

Vous ne savez pas où ira l'IF et son impact sur le synthétique est donc inconnu.

Et vous n'avez pas le droit de parler de ce que vous pouvez rendre plus fort - plus lâche, à moins que vous ne répétiez les mots de quelqu'un d'autre sans en comprendre le sens...

 
Bbankir:

expliquer en quoi le fait de ne pas savoir où ira un IF dans un synthétique est différent du fait de ne pas savoir où ira le même IF en tant que simple ?

Vous ne savez pas où ira l'IF et son impact sur le synthétique est donc inconnu.

Et vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pouvez renforcer ou affaiblir, à moins que vous ne répétiez les mots de quelqu'un d'autre sans en comprendre le sens...

Il y a "incertitude quant à l'orientation de l'IF" et il y a "pas d'incertitude". La seconde est rare pour l'IF du marché (à mon avis). Je suis gourmand, j'aimerais que cela arrive plus souvent, donc il est possible de créer la condition "pas d'incertitude" sur les synthétiques beaucoup plus souvent qu'elle ne peut l'être sur l'IF. Si pour quelqu'un l'état "pas d'incompréhension" ne se produit pas du tout, qu'est-ce que j'ai à voir avec cela ? Eh bien, il y a un "aucune idée où le marché va" en ce moment, pour de tels cas j'ai un "trou" avec des renards. Quant à "n'avoir aucun droit" - nous avons tous le droit de dire ou de ne pas dire, de croire ou de ne pas croire, certaines personnes pensent avoir le droit de mélanger leurs posts tout le temps et de ne pas croire, c'est leur droit, je pense avoir le droit de dire et de ne jamais mélanger mes posts, c'est mon droit.

 
en lisant le sujet...
J'ai trouvé cette citation :
Joker:

Je peux difficilement expliquer en quelques mots, mais je pense que le travail de hrenfx est le plus proche de la vérité, également en termes d'explication du meilleur choix de paires de devises. Mais il y a une note. hrenfx a utilisé son travail pour trouver un spread de marché neutre, à partir duquel vous ne pouvez pas faire de profit sauf au moyen du trading à haute fréquence (mais aussi le spread rongera votre profit). La direction à suivre pour creuser est un peu différente.

Avec votre permission, la stratégie ne sera pas divulguée plus avant (pas pour le public). Celui qui en a besoin le trouvera par lui-même.

hrenfx donnait au graphique une propriété telle que la faible variance. quelle propriété doit-on réellement donner au graphique ?