Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 182
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Bien sûr, ce n'est pas simple.
Que se passe-t-il si l'on fait une telle synthèse de manière à ce qu'elle ne soit pas pseudo-stationnaire, mais, au contraire, s'écarte le plus possible de la moyenne ? Et ensuite échanger les tendances d'une telle synthèse...
P.S. Je n'ai pas essayé moi-même - je n'ai fait que suggérer une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps.
Qu'est-ce que c'est que deux sigmas, bordel de merde... La distribution des rendements (en gros, les incréments) d'un tel synthétique n'est pas normale, c'est évident.
Eh bien, alors vos sigmas dessus seront aussi une fiction, et ils seront aussi utiles que le lait d'une chèvre...
... Que se passe-t-il si l'on fait une telle synthèse de manière à ce qu'elle ne soit pas pseudo-stationnaire, mais, au contraire, s'écarte le plus possible de la moyenne ? Et ensuite échanger les tendances d'une telle synthèse...
P.S. Je n'ai pas essayé moi-même - je vous ai juste donné une idée, qui circule dans ma tête depuis longtemps...
J'ai essayé, mais pas sur des contrats pour la différence, mais avec une livraison réelle (MLA dans la Sberbank). Sans marge, le trading a rapporté 8-12% par mois sur de longs intervalles.
Mais les principaux facteurs ont été : le spread prédateur (contre moi) et la rusticité du processus de changement de devis (pour moi).
Bien sûr, ce n'est pas facile.
Que se passe-t-il si l'on fait une telle synthèse de manière à ce qu'elle ne soit pas pseudo-stationnaire, mais, au contraire, s'écarte le plus possible de la moyenne ? Et ensuite échanger les tendances d'une telle synthèse...
P.S. Je n'ai pas essayé moi-même - je vous ai juste donné une idée, qui me trotte dans la tête depuis longtemps.
Vous n'avez même pas besoin d'essayer) J'y ai également pensé, c'est la même chose que de deviner les tendances sur une paire, peut-être que vous pouvez obtenir plus de tendance sur les synthétiques que sur une paire, mais toujours cet avantage n'apportera pas de résultats - pensez sobrement, c'est la même chose que de faire un portefeuille flottant,
Quelle que soit la façon dont on envisage l'avenir, on ne sait jamais, les miss-stops seront plus nombreux que les profits, ou au mieux on sera à zéro avec des drawdowns .... mais il faut du talent et de la compétence pour garder un dépôt à zéro... et le synthétique n'a rien à voir avec ça.
La seule chose qui donne quelques plus dans le synthétique, nous semble-t-il, mais c'est plus de l'autodérision que de réels avantages.
Mais c'est tout) 4-monnaies croisées, les tendances sur les portefeuilles sont réelles, ici dans un an-H4, donc il sort quand on voit une tendance longue claire) et si c'est la fin ... Et si nous ne voyons pas de tendance claire, il est peu probable que nous fassions quoi que ce soit.
En outre, nous inventons tout cela sur l'histoire ... et l'avenir est inconnu ...
Il n'est donc pas réaliste d'attraper une tendance et de rester assis pendant six mois ou un an, tout comme d'attraper un appartement.
Ce sont les mots du Gourou))
Qu'est-ce que c'est que deux sigmas, bordel de merde... La distribution des rendements (en gros, les incréments) d'un tel synthétique n'est pas normale, c'est évident.
Eh bien, alors vos sigmas dessus seront aussi de la fiction, et ils seront aussi utiles que le lait d'une chèvre...
... Que faire si le synthétique ouvre une position et ne revient pas au milieu du canal. Il a été dit que vous deviez remplir, ce que je n'ai pas compris et j'ai demandé des précisions.
Ce sujet ne mourra pas tant que les romantiques vivront)))).
Il a déjà été expliqué un million de fois que c'est la même chose que de négocier un seul instrument, sauf que vous payez beaucoup plus de spreads... Il n'y avait pas un seul écran avec une démonstration publique de la rentabilité... mais il y avait des fuites de pams (quelqu'un appelé Sl@v@... ou quelque chose comme ce surnom, dans les Alpes, un des membres de la secte de Necolla) et des démos. Mais non, tous les mêmes sur tous les forums quelque chose creuse et croit au graal))).
J'ai récemment observé (je ne suis pas le seul) que l'un des signaleurs MT4 à Alpine a ouvert un PAMM... J'ai versé environ 300-400K $... Les gestionnaires là-bas étaient très contrariés. Mon problème était que j'essayais de les provoquer, mais ils savaient qu'il donnait des cigarettes gratuites et recrutait une bonne base de traders "intéressés". Ensuite, j'ai écrit que j'avais ouvert un PAMM et tout a commencé à devenir fou... Cependant, ils ont merdé plus tard, car ils ont réduit son levier à 100, et il aimait la martingale... J'ai en quelque sorte quitté. Mais le fait est qu'il s'est fait un nom en tant que "le plus intelligent et le plus beau", puis il a ouvert un "mont-de-piété" et a obtenu environ un demi-million en une semaine. Je ne serai pas surpris si Necolla ou Joker ouvrent bientôt un PAMM quelque part avec des liens vers leurs posts PT :)
Ils auraient dû partir de quelque chose. Si je ne l'aime pas, je peux partir du minimum des maximums ou de mon propre critère. La question reste ouverte. Il y a un canal horizontal, il y a un niveau auquel les positions sont ouvertes, et il y a un niveau auquel les positions sont fermées (que ce soit le milieu du canal). Que faire si le trader synthétique ouvre des positions, mais ne revient pas au milieu du canal ? Il a été dit que nous devions remplir, ce que je n'ai pas compris et j'ai demandé des précisions.
Les mêmes niveaux peuvent être construits sur la même paire - n'importe quoi, que ce soit un canal ou l'anl :D Cela ne fait aucune différence, les canaux horizontaux n'existent pas, c'est une illusion, un rêve.
J'ai essayé de remplir (tout comme Ilan) il est possible de remplir même sur une paire, je dois remplir la même série contre le mouvement de l'équité totale, il est possible bien sûr d'ouvrir des ordres non pas la série entière mais par quelques paires - contre la laine ou le long de la laine cassant ainsi le synthétique - ce n'est pas bon, de plus nous ne savons pas quoi ouvrir, cela ne nous fera pas gagner.
Si vous ne comprenez pas encore que c'est la même chose que sur une paire de devises, seul le drawdown est plus faible - pour le moment, en fonction du portefeuille.
Pourquoi tout le monde pense-t-il que quelque chose va fonctionner avec les synthétiques ?
Vous pouvez construire les mêmes niveaux sur une paire de devises, vous pouvez construire n'importe quoi, même un canal :D Il n'y a aucune différence, les canaux horizontaux n'existent pas, c'est une illusion, un rêve.
Je peux remplir même sur une paire, je dois remplir la même série contre le mouvement de l'équité totale-synthétique, bien sûr on peut ouvrir des ordres non pas pour toute la série mais pour quelques paires-contre la laine ou dans le sens de la laine mais on ne connaît pas l'avenir car c'est inutile.
Les mêmes niveaux peuvent être construits sur une paire - tout ce que vous voulez, même un canal ou un anl :D. Il n'y a pas de différence ici et là, c'est une illusion.