Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 70
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Utilisé est Aleksandr?
parce que je ne sais déjà plus qui est qui...
Pourquoi le serais-je ?
La volatilité (RMS) est simplement une estimation de la variance d'une série temporelle (séquence). Si nous calculons cette estimation pour chaque nouveau membre de la séquence (de manière similaire à la façon dont les indicateurs MA sont calculés), nous pouvons obtenir une nouvelle séquence d'indicateurs de volatilité, en d'autres termes une nouvelle série temporelle "dérivée", qui peut être stationnaire (l'espérance mathématique ne change pas avec le temps).
D'où est-ce que je sors ça ? J'ai bien compris vos paroles.
Supposons que nous ayons 8 7 5 2 (la combinaison est rare mais ne l'oublions pas pour la clarté)
Construisons une séquence de différences de module incrémentielles.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... c'est-à-dire -1,-1,... Il devient plus probable que le prochain nombre sera avec + ou 0. Mais plus ne peut être que si le nombre 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 sort.
La "séquence des différences incrémentielles de module" peut être une extension de la "séquence de volatilité" (par opposition à RMS, les gens considèrent souvent la volatilité comme quelque chose qui leur est propre)." Il devient plus probable que le prochain nombre sera " interprété comme une confiance dans la stationnarité, dans le retour de la série (la tendance de la prochaine valeur de la séquence) à son MO.
Si j'ai mal compris, je suis désolé.
P.S. Les personnes offensées seront punies).
Pour l'instant, je vois que la combinatoire est à l'œuvre (une méthode d'analyse que je n'ai pas encore rencontrée).
Probablement la question évidente pour ceux qui ont compris quelque chose : sur quelle base choisissez-vous la profondeur de l'histoire des combinaisons dans le passé ? Je pense que tout dépend de ça dans ce cas...
Par exemple, vous avez choisi des combinaisons de 8 5 7 2. Mais dans le passé, par exemple, il y avait un autre résultat de trois aigles, dans le calcul binaire égal à 4, alors l'analyse combinatoire est soumise à 4 [8 5 7 2] et cela peut changer l'ensemble des échantillons résultants de façon spectaculaire.
En ce qui concerne les incréments du dernier message.
Paragraphe 1
Ici, , vous avez attribué toutes les combinaisons possibles de 3 têtes et de 3 queues (il y en aura 8).
Numéros de 1 à 8 (arbitraires !). Vous avez une séquence de chiffres de 1 à 8.
POINT 2
Ensuite, vous devez choisir les conditions dans lesquelles sera une sorte d'avantage statuaire (comme ici par exemple : Et maintenant, rappelons le prix du jeu. Nous nous en souviendrons tout simplement. Prenons, par exemple, le dogme "Un jeu est rentable si la probabilité de gagner dépasse d'au moins 2 fois la probabilité de perdre". C'est-à-dire que par rapport à notre probabilité dynamique de l'exemple, cela signifie que l'on devrait commencer à parier sur le noir, lorsque la probabilité dynamique que le noir gagne est au moins deux fois plus grande que la probabilité dynamique que le rouge gagne (VHF >= VAC). Pour notre exemple de roulette, vous devez parier sur le noir lorsque le rouge est tombé 67 fois sur les 100 derniers tours. Ou, pour jouer plus souvent, vous devriez miser sur le noir lorsque le rouge est tombé 7 fois sur les 10 derniers tours).
Donc ce sont les conditions (ou mieux) que j'allais mettre en avant.
En d'autres termes pour l'aigle pour les combinaisons de 3 spins devra résoudre le système suivant (en tenant compte de la transition à la séquence tombant 1-8) .
Premier système :
Il existe une séquence de x1, x2, x3, x4, x5
Où et x1 et x2 et x3 et x4 et x5 appartiennent à l'ensemble [1;8].
Vous devez trouver toutes les séquences de ces nombres de 1 à 8.
Au pas de x4, nous devons trouver les moments (telles les séquences x1x2x3x4)auxquels
|x4-x3|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, et |x5-x4|-|x4-x3|> ou = 0 sur ce il est nécessaire que x5
a le moins de solutions possible de sorte que x5 (on ne le sait pas à ce stade) puisse être de 1 ou 2 -x valeurs de l'ensemble [1;8].
Le deuxième système
il existe une séquence de x1, x2, x3, x4, x5
Où et x1 et x2 et x3 et x4 et x5 appartiennent à l'ensemble [1;8].
Vous devez trouver toutes les séquences de ces nombres de 1 à 8.
Au pas de x4, nous devons trouver les moments (telles les séquences x1x2x3x4)auxquels
|x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, et |x5-x4|-|x4-x3|< ou = 0 sur ce il est nécessaire que x5
Avoir le moins de solutions possible, de sorte que x5 (on ne le sait pas à ce stade) pourrait être de 1 ou 2 -x valeurs de l'ensemble [1;8].
Ensuite, nous regardons, supposons que nous avons de telles conditions à l'étape x4, c'est-à-dire que la probabilité que x5 soit égal à 5 ou 7 est très élevée, revenons à l'étape 1 et cherchons les nombres 5 et 7, et cherchons des points communs, disons que nous avons 110 pour 7, et 101 pour 5.
Sur cette base, nous calculons les taux.
ITEM 3 Rappelez-vous qu'au point 1, nous avons arbitrairement attribué à une série de 3 coups un numéro de 1 à 8. Maintenant nous faisons des permutations, c'est-à-dire que nous changeons l'affectation de 1 à 8 pour la série, et nous répétons les points 2 et 3.
En augmentant la série pour 4 des combinaisons pile et face, on obtient 16, pour 5 de plus, et ainsi de suite. Il est très difficile de résoudre ce problème par force brute. Il faut donc faire un tableau, calculer à l'avance, puis lorsque les conditions nécessaires apparaissent, agir bêtement selon le plan.
Notez que statistiquement, même pour une roulette de 37 numéros si |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, la probabilité que |x5-x4|-|x4-x3< ou = 0 sera plus élevée.
Notez que statistiquement même pour une roulette de 37 numéros si |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, la probabilité que |x5-x4|-|x4-x3|< ou = 0 sera plus grande
Voici un exemple de propriétés utiles à prendre en compte lorsqu'on travaille avec des séries (j'ai joint un fichier avec un graphique).
Le graphique montre ces propriétés (c'est-à-dire l'avantage statistique de ces conditions qui tombent à l'extérieur
d'une roulette de 37 numéros si |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, la probabilité que |x5-x4|-||< ou = 0 sera plus grande
et |x4-x3-|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, la probabilité que |x5-x4|-||||> ou = 0 sera plus grande )
Dans le fichier de la première colonne est aléatoire de 1 à 37 par un générateur excel, cependant vous tournez le graphique pour déterminer la taille de l'incrément par ces conditions va ramper vers le haut.
ici un peu de ces propriétés.
https://www.mql5.com/go?link=http://alu5.yjxlt.qjtv.e/go?http://eqysnk.6hfejvra.owl.e/showthread.php&t=37629&page=22 (poste par henium
À propos, le fait de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de prédire quoi que ce soit dans un flux aléatoire (juste imprévisible) m'a permis de mettre au point un système de négociation capable d'extraire tout rendement "raisonnable". Raisonnable dans le sens où il ne faut pas se faire prendre sur le cul et se voir demander de changer de courtier ou de se retirer complètement des marchés, ainsi que dans le sens de la taille du dépôt.
Je dois exploiter les propriétés EVIDENCE disponibles, qui s'avèrent être les mêmes dans les flux aléatoires et dans les flux forex. Des propriétés "évidentes" que, pour une raison quelconque, je n'ai vues que lorsque j'ai fait le GSH avec la distribution Eurobucks. Bien que presque tout le monde les connaisse. Et je les connaissais avant le LFG, mais je n'ai pas tout de suite compris que le bonheur est en eux.
Nan ! Je fais mon DS depuis 4 ans. J'ai eu une cholécystite, une gastrite et une dermatite. J'ai failli nous empoisonner avec Spider ici. Alors faites-vous plaisir. Les idées de base, je les ai déjà exposées ici (je veux dire, dans ce fil de Nicholas). Lisez attentivement !
Je répéterai seulement qu'au cœur de tout cela se trouve l'idée d'augmenter le lot après une perte. L'inévitabilité d'un repli est exploitée. Les pertes sont prises en compte et constituent un paramètre du système. C'est comme si ce n'était pas nouveau, n'est-ce pas ? Et pour calculer la taille minimale nécessaire du lot, la taille du profit et de la perte de la transaction suivante, une fonction cible (complexe, il existe différentes variantes) est utilisée. La variante la plus bizarre avec prédétermination de la rentabilité requise pour une période. Bien sûr, à cette fonction, les exigences d'un dépôt augmentent considérablement, mais si le marché n'est pas très tendance, le système peut faucher des points au point de faire rouler les sourcils.
À utiliser
J'ai regardé le dossier - qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi pas une nouvelle branche ?
De nombreuses personnes calculent la probabilité à partir de la série asymétrique de pour et de contre.
Mais je le vois d'une manière différente. Calculez la probabilité (même pas la probabilité, mais je ne sais pas comment l'appeler) que la série tombe à travers non pas les incréments eux-mêmes, mais des modules d'incréments.
Une série de nombres peut être de plus en plus petite, créant des incréments négatifs dans une séquence, mais la DIFFERENCE DES MODULES DE PRIRACES change de signe beaucoup plus souvent que les incréments eux-mêmes.
En d'autres termes, les probabilités de volatilité sont beaucoup plus rentables que les probabilités d'incrément elles-mêmes.
Je conviens que ces propriétés sont présentes à la fois dans les citations et dans les SB. La formule des motards ivres qui relient les étapes fonctionne étrangement pour les tailles des incréments dans SB et Forex.
Pas encore sur le forex cependant....
Il est donc possible de le trouver pour tout, aussi bien pour la roulette avec 37 numéros, que pour le jeu de l'aigle avec seulement 2 numéros, et pour tout le reste. Ou bien vous pouvez faire une partie de roulette et la transformer en roulette, ou la roulette en orlette.
Pour une raison quelconque, j'ai essayé d'adapter et de profiter de ces propriétés EXCELLENTES par le biais de la combinatoire, que je vais décrire point par point.
POINT 1.
Disons qu'il y a un aigle. Si l'on prend toutes les variantes de 3 résultats, il y en aura 8, c'est-à-dire 1-8.
Et nous transformons la séquence orlyanka en une séquence de ces 8 chiffres.
Nous donnons à chaque combinaison un numéro de 1 à 8 .
POINT 2
Plus loin nous faisons une différence de modules d'incrément de cette séquence de 1-8... Et nous voyons que statistiquement avantageux de miser sur un rouleau + ou 0 quand deux négatifs consécutifs sont déjà tombés. De même pour les plus.
Supposons que nous ayons 8 7 5 2 (la combinaison est rare mais ne faites pas attention, c'est pour la clarté)
Construire une séquence de différences de modules incrémentiels.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... c'est-à-dire -1,-1,... Il devient plus probable que le prochain nombre sera avec + ou 0. Mais plus ne peut l'être que si le nombre 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 apparaît.
Vous devez donc rechercher les combinaisons dans lesquelles le nombre de ces retombées sera de 1 ou 2, c'est-à-dire que la probabilité de tomber sur 8 combinaisons de 2 ou 3 sera très élevée.
POINT 3
Ensuite, nous examinons la combinaison et faisons une allocation de capital pour ce système de 2 ou 3 séries.
Mais bien sûr, ces cas sont rares, et nous devons donc en trouver autant que possible.
Dans la toute première section, nous avons attribué des numéros de 1 à 8 aux séries, mais nous l'avons fait de manière arbitraire. Maintenant, nous passons en revue toutes les combinaisons d'affectations de chiffres de 1 à 8 à ces séries, et nous répétons le reste des calculs. Il y a peu de logique dans tout cela, mais bizarrement, c'est justifié par des résultats, mais mathématiquement, je ne sais pas comment le justifier.
Point 5 . Nous ne l'avons fait que pour les séries de 3 aigles et queues, et il y a beaucoup de variations.
De cette façon, nous pouvons calculer des PATTERNS pour des résultats plus rares pour des séries de 3 lancers, pour 4... et ainsi de suite. Il n'y a pas assez de ressources pour calculer tout cela en ligne. C'est pourquoi nous devons calculer des modèles de rareté et de probabilité qui n'ont aucun lien logique entre eux. Il y aura une sorte de série de schémas (non stricts) sur la réalisation desquels nous entrons en action.
Mais dans le même temps, ces modèles non connectés travailleront en parallèle et chacun d'entre eux disposera d'un capital distinct pour travailler.
PS : A propos, l'activité des ticks, dans une certaine mesure, détermine également la composition de la volatilité, mais crée parfois des anomalies intéressantes.
Comme l'homme l'écrit ici
artikul :
Encore un exemple )))) Les coefficients de croissance des volumes de tick et les coefficients de variation des prix sont comparés)))) L'entrée ou la sortie du marché se produit deux barres avant la formation de la prochaine fractale)))).
artikul :
Je pense que c'est le résultat final qui compte dans le métier que nous faisons tous. C'est le résultat qui compte, pas le fait de s'en tenir aux croyances de quelqu'un d'autre ou de croire aveuglément aux théories d'autrui. C'est pourquoi tout ce qui compte est ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire en tant que trader et ce dont votre TS est capable. Et même si les DT ont beaucoup de pierres cachées, ils ne sont pas tout-puissants. Le phénomène du marché en termes d'informations entrantes est qu'il s'agit d'une structure auto-organisée, qui est isomorphe à elle-même dans chacun de ses fragments. Et même si (comme cela a déjà été dit ici) les DT délivrent des devis châtrés, ils ne peuvent toujours rien faire avec l'information, qui s'auto-organisera inévitablement un jour.
Voici un exemple tiré de mes tests. Deux sociétés de courtage différentes, deux terminaux, la même paire, le même TF, le même TS. Dans une société de courtage, les transactions se font à 4 marks et dans une autre à 5 marks. Je regarde. Sur la même barre, un TS s'ouvre à la vente et l'autre à l'achat. Ce qui s'est avéré. Au 5ème signe, le TS est entré dans une vague corrective, la normale a fonctionné, a fermé le profit et a ouvert à l'achat. Au 4ème signe, l'indicateur n'a même pas bougé et a montré une tendance continue. L'ensemble de la vague de correction du 5ème signe, sur le 4ème signe, ressemblait à une longue ombre inférieure d'une barre de chandelier. C'est tout. )))
Encore une fois. Les valeurs absolues des volumes de tics n'ont pas plus de valeur en soi que les inscriptions sur la clôture. Mais couplés au prix de clôture, ils forment des structures qui doivent être analysées. À cet égard, on passe d'une analyse quantitative linéaire (prix uniquement) à une analyse qualitative non linéaire (prix/volume), qui est pire que toutes les mathématiques financières, mais incomparablement plus rentable. )))
Dans la lutte entre le râteau et le front, le râteau gagne toujours. Bonne chance ))))
artikul :
Les volumes vous permettent d'identifier les structures non contradictoires (sous-ensembles) des barres de prix qui correspondent soit à un renversement, soit à une forte continuation de la tendance. ))) Les valeurs des volumes en elles-mêmes ne sont pas très informatives et pas très utiles. L'effet est obtenu lorsque le prix de clôture, combiné au volume, forme une anomalie. )))
Mais ce n'est pas si simple. Il ne faut pas foncer tête baissée dans les tics.
Nous devons jouer sur les probabilités d'occurrence des signes du module incrémental, qui a des propriétés assez fonctionnelles, mais cette probabilité est aussi caractérisée dans une certaine mesure par la densité des ticks, ou les volumes réels des ticks, qui sont corrélés avec le seul nombre d'occurrence des ticks. Et parfois, la juxtaposition de l'analyse de la volatilité par la densité des ticks et par les tailles des modules d'incrémentation peut être utile.
Magnifique ! Un article entier est empilé par-dessus !
Mais intéressant à lire et qui vous fait réfléchir à nouveau sur certaines choses. Merci.
Wow ! C'est un peu compliqué. Peut-être quelque chose de plus simple, par exemple l'aigle, trois lancers, nous avons 8 options possibles, nous attendons l'option OOO ou RRR et ensuite nous savons que dans les trois lancers suivants la même série se répétera en 1/8.
jelizavettka:
Просто попробуйте для начала торгануть график серий.
aaaaah c'est ce que vous voulez dire, merci, c'est vraiment intéressant d'y réfléchir))).