Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 69
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Oui, je suis peut-être en retard, je ne discuterai pas, mais à l'exception de la déclaration du compte réel, il est peu probable que je sois persuadé par quoi que ce soit.
Mavrodi vous a convaincu sans déclaration)). Cependant, je ne discuterai pas non plus.
Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? Ou c'est juste pour dire quelque chose ? Parfois, c'est mieux de ne rien dire. Ça te donne l'air plus intelligent.
il a en fait raison).
Le mème est un ... (soupirs)
>Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? Ou c'est juste pour dire quelque chose ? Parfois, c'est mieux de ne rien dire. Ça te donne l'air plus intelligent.
Je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Mon erreur, ça arrive))
Je t'ai donné une raison de penser ça ? :D
Ha ! Si j'étais plus intelligent, je ne me chamaillerais pas avec toi.
Marché, calendrier et statistiques aléatoires
Équité sur le caractèreSB - création
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://club.investo.ru.s3.hideme.ru/viewtopic.php?f=29&t=127425&start=105
la création d'un personnage c'est beaucoup d'argent. un peu sans fanatisme vous pouvez rechercher de nombreux points (ce sont des pseudos sur différents forums soit ...
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://forum.alpari.ru.s3.hideme.ru/showthread.php?t=37629&page=22 (poste par henium
À propos, la prise de conscience du fait qu'il n'est pas nécessaire de prévoir quoi que ce soit dans un flux aléatoire (juste imprévisible) m'a permis de construire un système d'échange qui peut essentiellement extraire tout rendement "raisonnable". Raisonnable dans le sens où il ne faut pas se faire prendre sur le cul et se voir demander de changer de courtier ou de se retirer complètement des marchés, ainsi que dans le sens de la taille du dépôt.
Je dois exploiter les propriétés EVIDENCE disponibles, qui s'avèrent être les mêmes dans les flux aléatoires et dans les flux forex. Des propriétés "évidentes" que, pour une raison quelconque, je n'ai vues que lorsque j'ai fait la ROM avec la distribution Eurobucks. Bien que presque tout le monde les connaisse. Et je les connaissais avant le LFG, mais je n'ai pas tout de suite compris que le bonheur est en eux.
Nan ! Je fais mon DS depuis 4 ans. J'ai eu une cholécystite, une gastrite et une dermatite. J'ai failli nous empoisonner avec Spider ici. Alors, faites-vous plaisir. Les idées de base, je les ai déjà exposées ici (je veux dire, dans ce fil de Nicholas). Lisez attentivement !
Je répéterai seulement qu'au cœur de tout cela se trouve l'idée d'augmenter le lot après une perte. L'inévitabilité d'un repli est exploitée. Les pertes sont prises en compte et constituent un paramètre du système. C'est comme si ce n'était pas nouveau, n'est-ce pas ? Et pour calculer la taille minimale nécessaire du lot, la taille du profit et de la perte de la transaction suivante, une fonction cible (complexe, il existe différentes variantes) est utilisée. La variante la plus bizarre avec prédétermination de la rentabilité requise pour une période. Bien sûr, avec cette fonction, les exigences d'un dépôt augmentent considérablement, mais si le marché n'est pas très à la mode, le système tond les points de telle sorte qu'il peut faire rouler les sourcils.
(mon ajout, qu'il est possible de placer un pari non pas sur une petite tendance, mais vice versa sur l'augmentation de la tendance)
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La volatilité (séparation de la frontière de transition entre une condition de tendance et une condition plate, identification d'une tendance basse et d'une tendance plus élevée) a une importance significative à la lumière de tout ceci.
TA et MM
Le calcul de la probabilité conduit souvent à des séries de plus et de moins.
Mais je le vois différemment. Calculer la probabilité (même pas la probabilité, mais je ne sais pas comment l'appeler) de tomber des séries non pas à travers les incréments eux-mêmes, mais à travers des modules d'incréments.
Une série de nombres peut être de plus en plus petite, créant des incréments négatifs dans une séquence, mais la DIFFERENCE DES MODULES DE PRIRACES change de signe beaucoup plus souvent que les incréments eux-mêmes.
En d'autres termes, les probabilités de volatilité sont beaucoup plus rentables que les probabilités d'incrément elles-mêmes.
Je conviens que ces propriétés sont présentes à la fois dans les citations et dans les SB. La formule des motards ivres qui relient les étapes fonctionne étrangement pour les tailles des incréments dans SB et Forex.
Pas encore sur le forex cependant....
Il est donc possible de le trouver pour tout, aussi bien pour la roulette avec 37 numéros, que pour le jeu de l'aigle avec seulement 2 numéros, et pour tout le reste. Ou bien vous pouvez faire une partie de roulette et la transformer en roulette, ou la roulette en orlette.
Pour une raison quelconque, j'ai essayé d'adapter et de profiter de ces propriétés EXCELLENTES par le biais de la combinatoire, que je vais décrire point par point.
POINT 1.
Disons qu'il y a un aigle. Si l'on prend toutes les variantes de 3 résultats, il y en aura 8, c'est-à-dire 1-8.
Et nous transformons la séquence orlyanka en une séquence de ces 8 chiffres.
Nous donnons à chaque combinaison un numéro de 1 à 8 .
POINT 2
En outre, nous faisons une différence par incréments de cette séquence de 1 à 8... Et nous voyons que statistiquement, il est avantageux de parier sur un jet + ou 0 lorsque deux négatifs consécutifs sont tombés. De même pour les plus.
Supposons que nous ayons 8 7 5 2 (la combinaison est rare mais ne faites pas attention, c'est pour la clarté)
Construire une séquence de différences de modules incrémentiels.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... c'est-à-dire -1,-1,... Il devient plus probable que le prochain nombre sera avec + ou 0. Mais plus ne peut l'être que si le nombre 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 apparaît.
Vous devez donc rechercher les combinaisons dans lesquelles le nombre de ces retombées sera de 1 ou 2, c'est-à-dire que la probabilité de tomber sur 8 combinaisons de 2 ou 3 sera très élevée.
POINT 3
Ensuite, nous examinons la combinaison et faisons une allocation de capital pour ce système de 2 ou 3 séries.
Mais bien sûr, ces cas sont rares, et nous devons donc en trouver autant que possible.
Dans la toute première section, nous avons attribué des numéros de 1 à 8 aux séries, mais nous l'avons fait de manière arbitraire. Maintenant, nous passons en revue toutes les combinaisons d'affectations de chiffres de 1 à 8 à ces séries, et nous répétons le reste des calculs. Il y a peu de logique dans tout cela, mais bizarrement, c'est justifié par des résultats, mais mathématiquement, je ne sais pas comment le justifier.
Point 5 . Nous ne l'avons fait que pour les séries de 3 aigles et queues, et il y a beaucoup de variations.
De cette façon, nous pouvons calculer des PATTERNS pour des résultats plus rares pour des séries de 3 lancers, pour 4... et ainsi de suite. Il n'y a pas assez de ressources pour calculer tout cela en ligne. C'est pourquoi nous devons calculer des modèles de rareté et de probabilité qui n'ont aucun lien logique entre eux. Il y aura une sorte de série de schémas (non stricts) sur la réalisation desquels nous entrons en action.
Mais dans le même temps, ces modèles non connectés travailleront en parallèle et chacun d'entre eux disposera d'un capital distinct pour travailler.
PS : A propos, l'activité des ticks, dans une certaine mesure, détermine également la composition de la volatilité, mais crée parfois des anomalies intéressantes.
Et c'est ce que l'homme écrit ici.
artikul :
Encore un exemple )))) Les coefficients de croissance des volumes de tick et les coefficients de variation des prix sont comparés)))) L'entrée ou la sortie du marché se produit deux barres avant la formation de la prochaine fractale)))).
artikul :
Je pense que c'est le résultat final qui compte dans le métier que nous faisons tous. C'est le résultat qui compte, pas le fait de s'en tenir aux croyances de quelqu'un d'autre ou de croire aveuglément aux théories d'autrui. C'est pourquoi tout ce qui compte est ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire en tant que trader et ce dont votre TS est capable. Et même si les DT ont beaucoup de pierres cachées, ils ne sont pas tout-puissants. Le phénomène du marché en termes d'informations entrantes est qu'il s'agit d'une structure auto-organisée, qui est isomorphe à elle-même dans chacun de ses fragments. Et même si (comme cela a déjà été dit ici) les DT délivrent des devis châtrés, ils ne peuvent toujours rien faire avec l'information, qui s'auto-organisera inévitablement un jour.
Voici un exemple tiré de mes tests. Deux sociétés de courtage différentes, deux terminaux, la même paire, le même TF, le même TS. Dans une société de courtage, les transactions se font à 4 marks et dans une autre à 5 marks. Je regarde. Sur la même barre, un TS s'ouvre à la vente et l'autre à l'achat. Ce qui s'est avéré. Au 5ème signe, le TS est entré dans une vague corrective, la normale a fonctionné, a fermé le profit et a ouvert à l'achat. Au 4ème signe, l'indicateur n'a même pas bougé et a montré une tendance continue. L'ensemble de la vague de correction du 5ème signe, sur le 4ème signe, ressemblait à une longue ombre inférieure d'une barre de chandelier. C'est tout. )))
Encore une fois. Les valeurs absolues des volumes de tics n'ont pas plus de valeur en soi que les inscriptions sur la clôture. Mais couplés au prix de clôture, ils forment des structures qui doivent être analysées. À cet égard, on passe d'une analyse quantitative linéaire (prix uniquement) à une analyse qualitative non linéaire (prix/volume), qui est pire que toutes les mathématiques financières, mais incomparablement plus rentable. )))
Dans la lutte entre le râteau et le front, le râteau gagne toujours. Bonne chance ))))
artikul :
Les volumes vous permettent d'identifier les structures non contradictoires (sous-ensembles) des barres de prix qui correspondent soit à un renversement, soit à une forte continuation de la tendance. ))) Les valeurs des volumes en elles-mêmes ne sont pas très informatives et pas très utiles. L'effet est obtenu lorsque le prix de clôture, combiné au volume, forme une anomalie. )))
Mais ce n'est pas si simple. Il ne faut pas foncer tête baissée dans les tics.
Nous devons jouer sur les probabilités d'apparition des signes de la différence de module incrémental, qui a des propriétés tout à fait fonctionnelles, mais cette probabilité est également caractérisée dans une certaine mesure par la densité des tics, ou les volumes réels des tics, qui sont corrélés avec le seul nombre d'apparition des tics. Et parfois, la juxtaposition de l'analyse de la volatilité par la densité des ticks et par la taille des modules incrémentaux peut être utile.
Salut, tout le monde !
Alexander, je veux te parler spécifiquement. Je suis intéressé à gagner de l'argent. Mon Skype : barin_60
Je soutiens le novice utilisé.
On peut voir le processus de réflexion, mais il n'est pas facile de le comprendre immédiatement (la stationnarité de la volatilité ou quelque chose comme ça).
De quelle manière cette performance s'exprime-t-elle s'il n'y a pas de maths, est-ce votre hypothèse ou avez-vous été comme Bernoulli tirant à pile ou face ?
P.S. Jetez un coup d'œil au jeu de Penny, je pense que même s'il ne recoupe pas directement votre sujet, il pourrait vous apporter des idées intéressantes.
Je soutiendrai le novice utilisé
Vous pouvez voir le processus de pensée, mais il n'est pas facile à comprendre(la stationnarité de la volatilité ou quelque chose comme ça).
Comment cette stationnarité s'exprime-t-elle s'il n'y a pas de mathématiques, est-ce votre avis ou avez-vous joué à pile ou face comme Bernoulli ?
P.S. Jetez un coup d'œil au jeu de Penny, il me semble que même s'il ne recoupe pas directement votre sujet, il pourrait vous apporter quelques idées intéressantes.
Honnêtement, les caractères gras me laissent perplexe))) c'est comme écrire un poteau de course )))) tout aussi stupide. sans vouloir vous offenser.
A propos de la performance, il s'agissait de gagner un avantage statuaire grâce à des éjections multiples, de manière empirique, peut-être qu'on peut la décrire par des mathématiques, mais jusqu'à présent cette formule n'a pas été développée, c'est-à-dire qu'on ne les a pas reliées entre elles. Jusqu'à présent, je voulais tout réduire à un tableau de modèles non-paramétriques. Selon le schéma ci-dessus.
Ce n'est pas le jeu de l'écume. À propos de l'aigle, j'ai aussi écrit, l'aigle peut être exprimé par n'importe quel autre jeu de chiffres, en mettant en évidence les séries. Mais pour énumérer les combinaisons, aucune puissance n'est suffisante pour recalculer à chaque comptage.
Il suffit donc de commencer par les conditions d'émergence de circonstances rares - des modèles, quelques points de contrôle, dans le contexte desquels revenir à la série des 101000, et travailler déjà avec eux.
Utilisé est Aleksandr?
parce que je ne sais déjà plus qui est qui...