Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 59
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La base du trading apparié est la cointégration, et nous ne pouvons pas utiliser la corrélation. La co-intégration peut être estimée même visuellement - c'est la planéité. C'est-à-dire la tendance du kotyr à revenir à la moyenne par exemple. Actuellement, l'eurusd et l'usdchf sont cointégrés. On peut le voir dans la croix de l'église. Mais la planéité est dans une gamme très étroite.
La co-intégration repose sur la propriété selon laquelle plus l'écart est grand, plus le rendement est probable. D'un point de vue économique, certains participants ont des raisons d'échanger pour la convergence. J'essaie de sauter avant eux. Nous devons donc comprendre les raisons pour lesquelles les instruments sont maintenant cointégrés, plutôt que de tout mettre à plat.
La corrélation des cotations est présente, alors que la cointégration ne l'est pas. La corrélation est utilisée dans le trading de paires.
La corrélation des cotations est présente, la cointégration ne l'est pas. Le trading de paires utilise la corrélation.
désolé, mais c'est un non-sens écrit dans le wiki sur la corrélation
C'est vrai, il est dit plus loin :
"Comme vous pouvez le constater, le principe principal de l'analyse technique, qui consiste à ramener les valeurs déviées vers leurs moyennes, est également confirmé pour les ratios de deux actifs. "
qui est essentiellement la propriété de la cointégration.
Désolé, mais ce sont les conneries du wiki sur la corrélation.
C'est vrai, il est dit plus loin :
"Comme vous pouvez le constater, le principe principal de l'analyse technique, qui consiste à ramener les valeurs déviées vers leurs moyennes, est également confirmé pour les ratios de deux actifs. "
qui est essentiellement la propriété de la cointégration.
il n'y a pas de co-intégration dans les citations.
D'où vient-il ? De quoi s'agit-il ?
J'ai entendu parler de l'exigence de normalité de la distribution des variables corrélées, mais l'exigence de stationnarité - où est-elle écrite et qui l'exige ?
La corrélation des cotations est présente, la cointégration ne l'est pas. Dans le trading de paires, la corrélation est utilisée.
Le trading de paires utilise des nouilles, Et alors ?
Je ne veux pas nier votre opinion ("la corrélation de deux citations n'est rien de plus qu'une inondation") du point de vue des mathématiques strictes. Mais du point de vue de l'utilisation pratique de la corrélation, on peut observer l'image suivante : prenez par exemple eurusd et usdchf quotes, mesurez la corrélation entre eux en utilisant le script. Nous obtenons un résultat proche de -1 (la corrélation inverse est très élevée). Regardons cela visuellement et voyons si c'est vraiment vrai - presque une image miroir. Nous pouvons également le comparer avec deux autres citations où la corrélation est très faible. Nous examinons visuellement ces paires et constatons effectivement qu'il n'y a pas de mouvement en phase. Ces expériences confirment que la corrélation peut être utilisée à des fins pratiques pour estimer le degré de mouvement en phase de deux symboles lors du choix de monnaies appropriées pour le trading en paires.
Le visuel n'est pas un critère, car on voit le passé et on pose le futur. Et là ?
Même si vous vous basez sur la cointégration, sur laquelle il existe une certaine base théorique, des difficultés subsistent.
Il n'y a pas de co-intégration dans les citations.
il n'y a pas de cointégration dans les citations.
Dans les livres.
Apprenez les mathématiques - les séries étudiées pour la corrélation doivent être normalement distribuées. Pour discuter de la différence entre normalité et stationnarité, lisez ce que vous avez écrit dans l'autre fil. On vous a même donné un exemple de série non stationnaire avec une distribution normale et vice versa.
il n'y a pas de cointégration entre guillemets.
Prenez la différence entre eurusd/gbpusd vs eurgbp et vous verrez la cointégration. Cela ne signifie pas que vous pouvez gagner de l'argent grâce à elle, en raison des frais généraux.
Mais dans la plupart des cas, la cointégration est temporaire (saisonnalité par exemple).
Quelle que soit la façon dont on l'envisage, les systèmes de réversion moyenne pour le trading de paires et l'arbitrage statistique tentent d'utiliser la cointégration.