Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 58
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Et qui dit que les paires doivent nécessairement être combinées pour qu'il y ait quelque chose de quasi-stationnaire ? Et si c'était mieux dans l'autre sens - aussi instable que possible ?
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de participer à une discussion sur l'échange de paires, mais pas une seule fois il n'y a eu de discussion constructive. Il y a quelques malentendus pour moi, mais toujours au dessus de ça.
Sur la non-stationnarité. La stationnarité du résidu signifie que si vous entrez sur la variance, elle reviendra nécessairement à mo. En cas de non-stationnaire, la variance est arbitraire et il n'y a pas de telle garantie.
Aleksandr recommande une corrélation des paires négociées entre 35 et 75%.
Il n'y a pas de corrélation pour les séries non stationnaires.
Juste pour info. Toute analyse de corrélation (régression) est basée sur l'hypothèse de la stationnarité des séries.
Lisez ce à quoi vous répondez. Il est dit 6.736 barres (année) par lesquelles la fenêtre de 236 barres se déplace.
Bon sang ! Si vous ne lisez pas les messages, n'y répondez pas.
Montrez-moi où le mot "année" a été dit dans ce post ? Comment suis-je censé savoir sur quelle période vous écrivez ?
Montrez-moi où le mot "année" a été dit dans ce post ? Comment suis-je censé savoir de quelle période vous parlez ?
Et encore une fois, nous ne sommes pas intéressés par le résultat sur un échantillon particulier, mais par le résultat à long terme sur un échantillon en mouvement. Par exemple, s'il s'agit d'un an, vous avez besoin d'un résultat pour au moins 5-6 ans. Sinon, tout cela ressemble à du pur ajustement.
OK, je m'excuse, je n'ai vraiment pas lu vos messages attentivement. Je comprends maintenant.
Il n'y a pas de corrélation pour les séries non stationnaires.
Juste pour info. Toute analyse de corrélation (régression) est basée sur l'hypothèse de la stationnarité des séries.
Avec un tel éventail de valeurs de corrélation admissibles, on peut peut-être négliger la non-stationnarité ? Après tout, cela n'empêche pas Aleksander de gagner de l'argent.
Pour les séries non stationnaires, il n'y a pas de corrélation en tant que concept. Par conséquent, tous les fils du forum discutant de la corrélation de deux citations ne sont rien d'autre qu'un jeu de chiffres. Rien de durable ne peut être construit sur cette figure.
Les cotes ne sont pas fixes et nous partons de ce principe sans jamais le remettre en question.
J'écris tout le temps sur la stationnarité de la somme de deux citations non stationnaires. Granger a prouvé ce phénomène étonnant et a reçu un prix Nobel pour cela. J'ai écrit sur ce forum de nombreuses fois. Il y a même une succursale.
Pour les séries non stationnaires, il n'y a pas de corrélation en tant que concept. Par conséquent, tous les fils de forum discutant de la corrélation de deux citations ne sont rien d'autre que du flooding.
Les citations ne sont pas stationnaires et nous le supposons et ne le remettons jamais en question.
En revanche, j'écris tout le temps sur la stationnarité de la somme de deux citations non stationnaires. Granger a prouvé ce phénomène étonnant et a reçu un prix Nobel pour cela. J'ai écrit sur ce forum de nombreuses fois. Il y a même une succursale.
Je ne veux pas rejeter votre opinion ("la corrélation de deux citations n'est rien d'autre qu'une inondation") du point de vue des mathématiques strictes. Mais du point de vue de l'utilisation pratique de la corrélation, nous pouvons voir l'image suivante : prenons par exemple les cotations eurusd et usdchf et mesurons la corrélation entre elles à l'aide du script. Nous obtenons un résultat proche de -1 (la corrélation inverse est très élevée). Regardons cela visuellement et voyons si c'est vraiment vrai - presque une image miroir. Nous pouvons également le comparer avec deux autres citations où la corrélation est très faible. Nous examinons visuellement ces paires et constatons effectivement qu'il n'y a pas de mouvement en phase. Ces expériences confirment que la corrélation peut être utilisée à des fins pratiques pour estimer le degré de mouvement en phase de deux symboles lors du choix des devises appropriées pour les échanges en paires.
Pour les séries non stationnaires, la corrélation est absente en tant que concept.
D'où vient-il ? De quoi s'agit-il ?
J'ai entendu parler de l'exigence de normalité de la distribution des quantités étudiées pour la corrélation, mais l'exigence de stationnarité - où est-elle écrite et qui l'exige ?
Je ne veux pas nier votre opinion ("la corrélation de deux citations n'est rien de plus qu'une inondation") du point de vue des mathématiques strictes. Mais du point de vue de l'utilisation pratique de la corrélation, on peut observer l'image suivante : prenez par exemple eurusd et usdchf quotes, mesurez la corrélation entre eux en utilisant le script. Nous obtenons un résultat proche de -1 (la corrélation inverse est très élevée). Regardons cela visuellement et voyons si c'est vraiment vrai - presque une image miroir. Nous pouvons également le comparer avec deux autres citations où la corrélation est très faible. Nous examinons visuellement ces paires et constatons effectivement qu'il n'y a pas de mouvement en phase. Ces expériences confirment que la corrélation peut être utilisée à des fins pratiques pour estimer le degré de mouvement en phase de deux symboles lors du choix des monnaies pour le trading en paires.
La base du trading apparié est la cointégration, et nous ne pouvons pas utiliser la corrélation. La co-intégration peut être estimée même visuellement - c'est la planéité. C'est-à-dire la tendance du kotyr à revenir à la moyenne par exemple. Actuellement, l'eurusd et l'usdchf sont cointégrés. On peut le voir dans la croix de l'église. Mais la planéité est dans une gamme très étroite.
La base de la cointégration est la propriété selon laquelle plus l'écart est grand, plus le rendement est probable. Le sens économique est que certains participants ont des raisons de négocier sur la convergence. J'essaie de sauter devant eux. Par conséquent, nous devons comprendre les raisons pour lesquelles les instruments sont maintenant cointégrés, plutôt que de tout mettre à plat.