Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 57

 
faa1947:

Voyons à nouveau comment les chiffres sont dérivés. On prend un échantillon de 6 736 barres. On prend une fenêtre = 236 barres. Déplacez cette fenêtre de gauche à droite. Calculez le test de racine unitaire et écrivez dans la place la plus extérieure, 236. Nous obtenons des mesures de 6736-236. Nous voyons une valeur variable du test de racine unitaire. Les coefficients changent naturellement.

Alors quelle est la question ?

Je veux simplement dire, est-ce que tout cela donne un résultat pratique sous la forme d'un système rentable ? La théorie est peut-être la théorie, mais dans la pratique, elle s'avère souvent moins brillante. Dans votre sujet, vous avez démontré des transactions hypothétiques uniquement dans la fenêtre en question. Et comment cela se présente-t-il en dynamique lorsque l'échantillon change constamment ? Avez-vous des tests sur l'historique, par exemple, d'une demi-année ?

Je ne connais pas grand-chose à ce sujet, je commence à peine à creuser. Je n'ai pas de formation particulière en mathématiques, il n'est donc pas facile de s'y retrouver. J'essaie donc de comprendre si cela vaut la peine de consacrer du temps et des efforts, si tout cela est vraiment rentable. Je veux dire la construction d'un système plus ou moins stable à long terme.

Il suffit de regarder les exemples disponibles ici, si quelqu'un parvient à gagner sur stat.arbitrage, il semble très court terme (pour 2-3 mois), c'est-à-dire un tel sentiment que juste eu de la chance, attrapé une vague. Et puis il y a une stagnation ou une fuite à long terme. Pourtant, il semblerait que, par définition, l'arbitrage statistique devrait être assez stable. Ou ai-je tort ?

 
Meat:
S'il existe une cointégration entre les deux paires, elle ne concerne qu'un court intervalle de temps. De plus, dans la plupart des cas, le synthétique résultant est presque le même que le croisement entre ces majors (la différence est insignifiante). Existe-t-il une croix suspendue dans un appartement stable pendant 3 ans ?
Et qui dit que les paires doivent nécessairement être combinées de manière à ce qu'il y ait quelque chose de quasi-stationnaire ? Et si c'était mieux dans l'autre sens - aussi peu stationnaire que possible ?
 
Mathemat:
Qui dit que les paires doivent être combinées de telle sorte qu'elles soient quasi-stationnaires ? Et si c'était l'inverse - aussi instable que possible ?
Au fait, oui, il est souhaitable qu'il y ait une nette pente ascendante. :)
 
Aleksandr recommande que la corrélation des paires négociées soit comprise entre 35 et 75%.
 
khorosh:
Aleksandr recommande que la corrélation des paires négociées soit comprise entre 35 et 75%.


Avant de le recommander, il faut comprendre ce qu'est la corrélation.

 
khorosh:
Aleksandr recommande une corrélation des paires négociées entre 35 et 75%.
J'ai vu son autre recommandation de 60 (ou 65 je ne me souviens pas exactement) - 85%.
 
Lastrer:
J'ai vu son autre recommandation de 60 (ou 65, je ne me souviens plus exactement) - 85%.

0,60-0,85 a déjà du sens, par opposition à 0,35-0,70
 

Eh bien, c'est un point discutable. En fait, la corrélation peut être normale (je ne sais pas comment l'exprimer plus clairement), c'est-à-dire que, par exemple, sur un certain TF et avec une certaine profondeur de fenêtre d'échantillonnage, la corrélation entre les IF se situe généralement dans la fourchette de 0,75-0,85. Mais il y a des moments où la corrélation s'effondre et devient anormale, disons 0,3 ou même change de signe.

Par conséquent, les recommandations peuvent être divisées en deux types :

1) sélection de l'IF avec lequel travailler (disons, KK=0,6...0,85)

2) Signaux de trading. Il existe des variantes. Après tout, si la corrélation est anormale, elle finira par revenir à la normale. Vous pouvez l'utiliser (probablement, du moins je l'ai essayé - il fonctionne si la corrélation n'est pas sur FI volant) et entrer à ses valeurs basses, en espérant un retour à la normale. QC

Je parlais donc de recommandations pour la sélection de l'IF.

 

Une illustration d'une méthode d'utilisation du CQ. Il n'y a pas de calcul direct de Pearson, mais le principe est le même. Il n'est pas nécessaire d'attendre le claquement. L'inconvénient est la platitude qui fait osciller le lot FI.


 
Meat:

Je veux simplement dire, est-ce que tout cela donne des résultats concrets sous la forme d'un système rentable ? Je veux dire, la théorie est la théorie, mais dans la pratique, elle s'avère souvent moins rose. Vous avez démontré des transactions hypothétiques dans votre fil de discussion uniquement dans la fenêtre en question. Et comment cela se présente-t-il en dynamique lorsque l'échantillon change constamment ? Avez-vous des tests sur l'historique, par exemple, d'une demi-année ?

Je ne connais pas grand-chose à ce sujet, je commence à peine à creuser. Je n'ai pas de formation particulière en mathématiques, il n'est donc pas facile de s'y retrouver. J'essaie donc de comprendre si cela vaut la peine de consacrer du temps et des efforts, si tout cela est vraiment rentable. Je veux dire la construction d'un système plus ou moins stable à long terme.

Il suffit de regarder les exemples disponibles ici, si quelqu'un parvient à gagner sur stat.arbitrage, il semble très court terme (pour 2-3 mois), c'est-à-dire un tel sentiment que juste eu de la chance, attrapé une vague. Et puis il y a une stagnation ou une fuite à long terme. Pourtant, il semblerait que, par définition, l'arbitrage statistique devrait être assez stable. Ou est-ce que je me trompe ?

Lisez ce à quoi vous répondez. Il est dit 6 736 barres (année), moment auquel la fenêtre de 236 barres se déplace.

Bon sang ! Si vous ne lisez pas les messages, n'y répondez pas.