Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 50
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En général, le sujet lui-même est intéressant à étudier. Au fait, vous pouvez faire une analogie avec le type appelé hrenfx, qui a également beaucoup creusé dans cette direction. Et il a également montré un rendement fantastique sur un système similaire, de plus sur le compte réel (FxOpen PAMM). Cependant, cette croissance n'a duré que 3 mois, après quoi le déclin à long terme a commencé. Maintenant, le compte est en baisse de 80%. En général, tout est instable... Je pense qu'Alexander a fait la même chose : après la période très rentable indiquée dans la déclaration, le marché s'est effondré. Tout semble se dérouler de cette façon sur la démo contrôlée également...
Oui, le sujet est intéressant ..... Alexander est donc un troll, mais pas sans fondement.
Mais sur le marché des changes, ces corrélations sont très instables. Et je pense qu'il est possible de dériver un outil synthétique qui soit le plus acceptable pour certains TS non universels.
Les stocks intra-branche sont une autre affaire. Pour eux, l'arbitrage statistique est une chose très efficace.
Viande, nécessaire: Messieurs, je comprends qu'Alexandre avec la démo ne fait que s'amuser avec vous, frustré et cherchant toujours à baver sur vous, et peut-être même à écumer certains d'entre vous. Je dois admettre qu'il le fait bien aussi ))))
Le charisme dont certains se moquent est justifié à mon avis, car ils essaient de nier par ignorance. Je ne sais pas qui il est, un abruti, un fou ou un génie, mais il a trouvé un modèle de processus instable, l'a formalisé et, à mon avis, a droit au charisme, car il est un gagnant.
Eh bien... Je pense qu'il se moque des gens comme vous parce qu'il vous a déjà amené à croire que ... "mais il a trouvé un modèle dans un processus instable, l'a formalisé et a droit au charisme parce que c'est un gagnant" - ce qui est exactement ce dont il avait besoin. Félicitations. Vous êtes la viande.
Viande, nécessaire: Messieurs, je comprends qu'Alexandre avec la démo ne fait que s'amuser avec vous, frustré et cherchant toujours à vous baver dessus, et peut-être même à écumer certains. Je dois admettre qu'il le fait bien aussi ))))
Le charisme avec lequel on ricane de certains est justifié à mon avis, car ils essaient de nier par ignorance. Je ne sais pas qui il est, un fou ou un génie, mais il a trouvé un modèle dans un processus instable, l'a formalisé et, à mon avis, a droit au charisme, car c'est un gagnant.
Ce n'est pas une question de charisme ou de bave. Nous essayons simplement de comprendre s'il existe un véritable modèle dans tout cela, ou si cet homme a simplement eu de la chance. Après tout, il ne nous montre que sélectivement quelques périodes de chance. Et le reste du temps ? Par exemple, le graphique du pamma de l'ExpensiveBuyer que vous avez mentionné (chez Alpari) n'inspire pas confiance. Ça ressemble à une errance aléatoire. Mais Nolose, c'est une autre histoire, il semble qu'il y ait un schéma...
Je n'ai pas encore sérieusement creusé la piste de l'arbitrage statistique de portefeuille, je me demande encore si cela vaut la peine d'y consacrer du temps. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais je suis sûr d'avoir tort.
Après tout, il est loin d'être certain que le portefeuille résultant qui ressemble à un processus stationnaire le soit réellement. Ça pourrait très bien être juste un ajustement. Il me semble que pour tout processus non stationnaire non corrélé, on peut choisir un tel intervalle et de tels coefficients que le portefeuille résultant semble stationnaire, bien qu'en fait ce ne soit qu'une illusion. Mais je peux me tromper...
J'aimerais connaître vos stratégies, si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, n'irradie pas le caractère troll et passe ton chemin.
Avez-vous quelque chose à dire sur le commerce synthétique ? ! ( relisez vos posts...), -
Je négocie moi-même des écarts à partir de contrats à terme en fonction de la saisonnalité et d'autres facteurs fondamentaux. C'est-à-dire que le mouvement est basé sur des principes fondamentaux spécifiques, ce qui me permet d'être initialement sûr que l'avantage statuaire est de mon côté. Mais dans le cas de l'arbitrage statistique, cette certitude n'existe pas, surtout dans le domaine du forex...
Je négocie moi-même des écarts à partir de contrats à terme sur la base de la saisonnalité et d'autres facteurs fondamentaux. C'est-à-dire que le mouvement est basé sur des fondamentaux spécifiques, ce qui me permet d'être initialement sûr que l'avantage statistique est de mon côté. Mais dans le cas de l'arbitrage statistique, cette certitude n'existe pas, surtout dans le domaine du forex...
J'ai également négocié sur une base saisonnière, mais laissez-moi vous demander, sur quoi repose la croyance en des "fondements spécifiques" ? Se fonde-t-elle sur le fait que, depuis 15 à 20 ans, le sucre augmente en juillet et le mazout en hiver ? C'est logique, mais vous savez qu'il y a des années à perte, lorsque les produits de base vont à contre-saison, comme certaines céréales cet été en raison de la sécheresse. Et où est la garantie que la sécheresse ne sera pas de 2-3 ans d'affilée, etc. Alors, que se passe-t-il à la fin ? Et que tout le "fondement concret" est basé sur 10-20 transactions (années), qui, vous en convenez, ne peut prétendre être représentatif ou parler d'une quelconque stat.supériorité.
1. J'ai aussi fait du commerce saisonnier, mais laissez-moi vous demander sur quoi vous vous basez pour croire en une "fondation spécifique" ? Sur le fait qu'au cours des 15-20 dernières années, le sucre est devenu plus cher en juillet et le mazout en hiver ? C'est logique, mais vous savez qu'il y a des années à perte, lorsque les produits de base vont à contre-saison, comme certaines céréales cet été en raison de la sécheresse. Et où est la garantie qu'il n'y aura pas de sécheresse deux ou trois années de suite, etc.
2. Quel est le résultat final ? L'essentiel est que toute la "base concrète" repose sur 10 à 20 transactions (années), dont on ne peut prétendre qu'elles soient représentatives ou qu'elles présentent un quelconque avantage statistique.
1. Nous parlons de négocier non pas des contrats directs, mais leurs spreads - dans ce cas, le pokh sur les sécheresses et le sucre prucha contre la saisonnalité, voir les photos des mouvements du spread du sucre calendaire sur cette page...
2. En conséquence, voir sur le cacao : "Décomposition de la répartition du cacao "par année" pour les 10 dernières années. Pas beaucoup de profit. Mais aussi la perte annuelle pour les deux semaines (jusqu'au 1er août) est pratiquement inexistante. Alors quele bénéfice cumulé peut atteindre quelques dizaines de points en moyenne :"
Voir cette page pour les écarts de calendrier de la farine et des porcs PAS depuis 2000 - pas une seule année perdante. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les calendriers sont les entrées les plus fiables...
Si vous ajoutez ici, la fenêtre d'entrée dite de saisonnalité (semaine gauche/droite) + TA avec indicateurs de spread - télécharger l'archive du premier post de cette page sur TF H1 + regarder le comportement des opérateurs de marché via les rapports CFTC à l'heure actuelle, dans ce cas :
IMHO, vous pouvez parler d'"avantage stat".
J'avais l'habitude de trader sur la saisonnalité aussi, mais laissez-moi vous demander, quelle est la base pour croire en une "fondation en béton" ? Sur le fait qu'au cours des 15-20 dernières années, le sucre a augmenté en juillet et le mazout en hiver ? C'est logique, mais vous savez qu'il y a des années à perte, lorsque les produits de base vont à contre-saison, comme certaines céréales cet été en raison de la sécheresse. Et où est la garantie que la sécheresse ne sera pas de 2-3 ans d'affilée, etc. Alors, que se passe-t-il à la fin ? Et que tout le "fondement concret" est basé sur 10-20 transactions (années), qui, vous en convenez, ne peut prétendre être représentatif ou parler d'une quelconque stat.supériorité.
Si l'on constate que le cycle annuel se répète dans 80 à 90 % des cas, on peut considérer qu'il s'agit d'un modèle. Surtout lorsqu'il s'agit de marchés de matières premières où il existe certains cycles saisonniers (semis, récolte, demande saisonnière, etc.). Les fluctuations météorologiques et autres facteurs inattendus auront certainement un impact, mais statistiquement, ils devraient être neutres car ils peuvent être considérés comme un facteur aléatoire. Une année, ils peuvent jouer contre vous et l'année suivante, ils peuvent jouer en votre faveur, augmentant ainsi vos bénéfices.
Par conséquent, si une tendance saisonnière stable a été observée pendant 10 à 20 ans, quelques mauvaises années ne signifient pas que cette tendance saisonnière a perdu sa pertinence. Il faut se laisser guider par les raisons qui la motivent. Un changement dans la structure de production/consommation (par exemple, un changement de combustible) peut rompre la tendance saisonnière pour ce produit (comme cela s'est produit pour le gaz naturel ces dernières années). Mais si c'est juste la météo ou des questions politiques, ce n'est pas grave.
1. Nous parlons de négocier non pas des contrats directs mais leurs spreads - dans ce cas, pokh sur les sécheresses de sucre et prucha contre la saisonnalité, voir les photos des mouvements des spreads de sucre calendaires sur cette page....
Eh bien, l'homme ne parlait pas seulement du sucre, mais aussi des céréales et d'autres produits de base. Ainsi, en raison de la sécheresse, de nombreux écarts de prix des céréales en juillet ont été largement supérieurs au niveau saisonnier. Alors, n'exagérez pas et ne dites pas que les écarts ne se soucient de rien. Eux aussi réagissent à tous les événements qui se déroulent. Et dans la plupart des cas, il existe une corrélation entre les spreads et les contrats directs.
:-) OK.
MAIS, si vous écrivez sur l'écart PORTFUL des positions contractuelles, alors en tout cas l'"avantage statistique" est là !
La théorie d'Alexander est partiellement confirmée. Partiellement parce que les résultats proviennent du testeur MT5 (juste au cas où il est possible de tester les multidevises là-bas et que nous ne pouvons pas faire des trucs avec la balance des capitaux propres comme MT4). L'Expert Advisor fonctionne sur le principe de l'écart de deux paires dans cette variante de l'UE et de la livre, un lot constant sans utiliser les appels de marge et autres MM, il n'y a pas non plus de stop profits et autres choses. Nous ouvrons et fermons des positions par signal. S'il n'y a pas d'erreurs dans l'EA (en dépit de mes mauvaises mains), c'est ce qui se rapproche le plus du graal.
La ligne rouge représente la période d'optimisation.
La théorie d'Alexander est partiellement confirmée. Partiellement parce que les résultats proviennent du testeur MT5 (juste au cas où il est possible de tester les multidevises là-bas et que nous ne pouvons pas faire des trucs avec la balance des capitaux propres comme MT4). L'Expert Advisor fonctionne sur le principe de l'écart de deux paires dans cette variante de l'UE et de la livre, un lot constant sans utiliser les appels de marge et autres MM, il n'y a pas non plus de stop profits et autres choses. Nous ouvrons et fermons des positions par signal. S'il n'y a pas d'erreurs dans l'EA (en dépit de mes mauvaises mains), c'est ce qui se rapproche le plus du graal.
La ligne rouge représente la période d'optimisation.
A-t-il été posté/déposé par vous ?
L'autre ?