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Je suis intéressé par le fait que l'auteur négocie sur un spread entre les quatre IF ou sur un spread entre des paires d'IF ou une combinaison des deux (les lots sont comptés différemment dans les différentes variantes).
Je suis curieux au sujet du spread trading, est-il possible d'utiliser ce principe avec d'autres TP, comme l'utilisation du spread trading pour une entrée sans spread, + comme solution pour les pertes sur le spread dans les transactions fréquentes.
Après tout, si l'avantage au sein du spread est déjà bon, alors nous nous approchons de quelque chose qui peut être rapidement transféré à b/y, ou sans pertes sur le spread pour effectuer des transactions plus fréquentes (ne signifie pas pips ! !!).
Il y a une confusion ici. Lorsqu'on parle de spread trading, il ne s'agit pas de l'écart entre le Ask et le Bid.
Necolla, tu n'as pas besoin de mettre les marchés, ils sont inutiles. Si quelqu'un avait compris, les premières transactions auraient été suffisantes. Par conséquent, donnez-nous une stat ou quelque chose de constructif ou comment le dire gentiment..... N'ennuyez pas le public....
Je vais taquiner un peu plus :-) j'ai besoin de compenser l'énergie que j'ai dépensée après les actions de mazafaka :-) soyez cohérents.....
Laissez-moi d'abord vous montrer l'état de la situation - six mois de transactions réelles :-) et peut-être répondre à quelques questions importantes (si vous ne touchez pas à la ligne de fond) - alors vous verrez peut-être ... 1 personne sur 100 trouvera un TS qu'elle pourra utiliser.... et tous les autres devront aller se faire voir :-) comme les ... maîtres de la fuite mathématique dans le fil suivant :-)
je veux savoir si l'auteur négocie sur un spread entre les quatre fi ou sur un spread entre des paires de fi ou peut-être une combinaison des deux (les différentes variantes de lots sont calculées différemment).
ceci et cela... plus probablement le second... il avait un système de pari en premier lieu, puis il s'avère sans ts qui fait déjà + smt paris pas tellement, vous avez besoin d'eux ensemble.
Il s'avère maintenant que la base est multi-devises (il est compréhensible que sans système multi-devises nous n'obtiendrons pas +++, ou nous l'obtiendrons, mais avec de faibles rendements).
Il ne reste presque rien de la roulette. Juste une hirondelle molle, qui est déjà +++.
Je suis intéressé par le fait que l'auteur négocie sur un spread entre les quatre IF ou sur un spread entre des paires d'IF ou une combinaison des deux (les lots sont comptés différemment dans les différentes variantes).
Il y a une certaine confusion. Quand on parle de spread trading, on ne parle pas de l'écart entre le Ask et le Bid.
L'écart synthétique, je le comprends.
Mais nous parlons de produits synthétiques, n'est-ce pas?
Je suis intéressé par le fait que l'auteur négocie sur un spread entre les quatre IF ou sur un spread entre des paires d'IF ou une combinaison des deux (les lots sont comptés différemment dans les différentes variantes).
ceci et cela... plus probablement le second... il avait l'habitude d'avoir un système de pari en premier lieu, puis il s'avère que sans un système qui fait déjà +++ le système de pari n'est pas très bon, nous avons besoin des deux ensemble.
Il s'avère maintenant que la base est multi-devises (il est compréhensible que sans système multi-devises nous n'obtiendrons pas +++, ou nous l'obtiendrons, mais avec de faibles rendements).
Il ne reste presque rien de la roulette. Juste une hirondelle molle, c'est déjà +++.