Machine à remonter le temps. Vos actions. - page 13
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C'est une tâche intéressante, il y a beaucoup de choses à inventer.
Eh bien, il s'agit de trouver le seul algorithme optimal
Par exemple, si vous entrez aujourd'hui à un écart de tant de points par rapport au prix du 1er août, vous devez fermer, même si le prix atteint le niveau du 1er août, par exemple demain, avec une nouvelle ouverture ultérieure, bien sûr, lorsque le même écart est atteint. En fait, c'est une tâche intéressante, et nous pouvons trouver beaucoup d'autres idées.
Il aurait utilisé des informations privilégiées pour jouer sur le marché boursier. C'est-à-dire qu'en s'acoquinant avec les dirigeants des entreprises qui négocient des actions, il a reçu d'eux des informations commerciales. C'est la raison pour laquelle il a eu un tel succès financier.
Et si le prix a atteint le niveau du 1er août, il augmentera demain ?
Le problème implique le parasitisme. Cela signifie que le joueur renonce à la prévision en tant que processus et n'utilise que l'écart.
Dans ce cas, nous devrions clôturer à chaque touche de prix du 1er août les jours précédant le 1er août.
Si je me souviens bien, l'association de malfaiteurs n'a pas été prouvée et le type a disparu.
ouais, en 2036...
c'est à peu près tout :
Le problème est celui du parasitisme. C'est-à-dire que le joueur refuse de prévoir en tant que processus et n'utilise que la déviation.
Dans ce cas, vous devez clôturer à chaque toucher de prix le 1er août dans les jours précédant le 1er août.
ouais, en 2036...
c'est à peu près tout :
Eh bien, il s'agit de trouver le meilleur algorithme unique
Par exemple, si vous entrez aujourd'hui à un écart de tant de points par rapport au prix du 1er août, vous devez fermer, même si le prix atteint le niveau du 1er août, par exemple demain, avec une nouvelle ouverture ultérieure, bien sûr, lorsque le même écart est atteint. En fait, c'est une tâche intéressante, et il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser.
Si nous prenons le modèle de vague comme celui basé sur la marche aléatoire, alors l'écart de prix autour du prix prévisionnel diminuera en proportion directe de la racine du temps restant. Vous pouvez ouvrir, par exemple, à un écart de X sigma par rapport au prix prévisionnel. Et calculez pour chaque moment la part d'équité et comment X change. Mais il n'y a toujours pas d'optimalité purement en termes de revenu - seulement une certaine fonction du revenu et du risque.
Un modèle de volatilité plus compétent que le modèle SB donnera un meilleur résultat. C'est-à-dire que tout dépend du modèle de volatilité et de la fonctionnalité que nous voulons maximiser. Il existe des options sans risque, mais pas avec un rendement maximal.
Je ne sais pas, peut-être que le gars est toujours dans l'asile prouvant qu'il vient du futur et qu'ils le soignent.
Bien que vous puissiez l'écouter dans un asile pour prouver son point avec plus de force... ;)