Oublier les citations aléatoires - page 61
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Eh bien, ce sont des citations. En fait, j'ai joint des cotations pour le blé et le soja dans les archives. Je joins également l'or et l'euro ici (échelle de temps hebdomadaire). Cela devrait suffire pour l'instant.
p.s. Alex, quel est l'intérêt de discuter ici d'une sorte de schéma sur l'histoire et les tailles d'arrêt ? tout ce qui se trouve entre les pages 57 et 60 est hors sujet pour ce fil. Veuillez vous en tenir au contexte.
p.s.s Je vous suggère de créer une branche spécialisée pour de tels sujets.
Poulets, œufs, test de causalité de Granger ou qui était le premier ?
le test de Granger... alors quelle conclusion peut-on tirer de ce test ? ;)))
et pourquoi il y a deux sommes devant les facteurs dans l'article ? sur quoi est basée la somme, k ?
J'utilise un indicateur qui examine le passé et trouve des modèles de mouvements de prix similaires.
Je suis d'accord avec C-4 pour dire que les modèles sont hors sujet pour ce fil de discussion, mais je tiens à préciser pourquoi.
Comparons tous les modèles, y compris le vôtre, à des pommes dans un verger.
Vous venez au début du mois de juin et vous voyez des pommes parmi l'herbe, la terre, les arbres, les brindilles, les feuilles, le soleil, la pluie, la nuit et le jour et vous apprenez à votre programme à reconnaître ces pommes parmi toutes ces circonstances. Vous testez votre programme (TC) sur un échantillon de test et obtenez un résultat merveilleux (comme dans votre post). Comme la "science" nous l'enseigne en AT, vous faites un test en avant en juillet et tout va bien - le programme reconnaît un motif (pommes), là c'est le graal et des frissons dans les genoux, en août vous avez la confirmation du graal sur la démo et en septembre vous mettez votre graal pour de vrai. Au début, ça semble aller, mais ensuite, ça va de mal en pis, et en novembre, nous perdons. Il s'agit d'un schéma typique des modèles.
La raison pour laquelle les CTs s'évanouissent sur les modèles est le manque d'articulation d'une description générale du marché dans lequel un modèle peut exister - dans l'exemple c'est été, début automne. Il n'y a pas de pommes le reste de l'année.
Cette branche tente de discuter de ces attributs généraux du marché sur lesquels des modèles peuvent être formulés.
Je soutiens dans ce fil que le marché est manipulé, je soutiens que le marché est dirigé par l'investissement, le C-4 a sa propre idée. Dans l'étape suivante, nous essayons tous d'apprendre à distinguer les changements dans ces conditions sous-jacentes, dans mon exemple ci-dessus - les saisons. Mais si l'on ne pose pas ces hypothèses de base, tous les CT sont nuls, quel que soit l'appareil utilisé.
J'ai besoin des noms des paires de variables des tableaux.
C'est à vous de choisir les paires. Il peut y avoir de nombreuses combinaisons. Par exemple, il y a le prix de clôture de la semaine. Il s'agit toujours du premier élément de la paire. Le deuxième élément de la paire peut être, par exemple, des opérateurs nets ou des opérateurs courts ou un pourcentage d'opérateurs longs non commerciaux en OI. C'est-à-dire que nous examinons les corrélations entre le prix et divers groupes de participants. Ça donne quelque chose comme ça.
C'est à vous de choisir vos propres paires. Il peut y avoir de nombreuses combinaisons. Par exemple, il y a le prix de clôture de la semaine. Il s'agit toujours du premier élément de la paire. Le deuxième élément de la paire peut être, par exemple, des opérateurs nets ou des opérateurs courts ou un pourcentage d'opérateurs longs non commerciaux en OI. C'est-à-dire que nous examinons les corrélations entre le prix et divers groupes de participants. Quelque chose comme ça.
Considère l'autocorrélation et la corrélation.
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - sommes pourquoi se tenir ? ∑ - sommation par quel attribut, par k ? quel est le rapport avec .... ?
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - sommes pourquoi se tenir ? ∑ - résumer selon quoi, k ? Qu'est-ce que.... a à voir avec ça ?
Nous devons regarder le travail de Granger lui-même. k - décalages pour découvrir le pouvoir prédictif d'une variable sur une autre.
Les signes ∑ là sont bons ou mauvais ? Pourquoi sont-elles là ? Ne me dites pas à quoi elles servent, je comprends à quoi servent les décalages. ....
Ce n'est pas un travail d'escalade.
OK, si je prends la colonne n°6 de ZW_CONT10080.csv et la colonne n°16 de Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, que je les synchronise en fonction du temps et que je calcule le test de Granger, cela vous faciliterait-il la tâche ?
OK, si je prends la colonne n°6 de ZW_CONT10080.csv et la colonne n°16 de Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, que je les synchronise en fonction du temps et que je calcule le test de Granger, cela vous faciliterait-il la tâche ?
Je vais y jeter un coup d'oeil maintenant.