Quartier 6 - page 12

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Dr.Drain: Vous auriez raison si les transactions étaient ouvertes de manière aléatoire (par intuition ou autre). Mais si nous
Quelle différence cela fait-il de savoir quel algorithme. J'évalue le résultat statistiquement : je ne m'intéresse pas à la façon dont il a été obtenu. Je me moque que vous ouvriez avec l'équation de Stratonovich - il y a peu d'affaires de toute façon.
 
L'équation d'Ito-Stratonovic est un bon modèle. Mais ses prédictions s'avèrent généralement ne pas être mieux que "naïves", c'est-à-dire carrément tournées vers l'avenir, sans pentes. C'est le cas. Et puis le résoudre en fixant a priori la mémoire du processus est naïf. Si la mémoire du processus est connue, vous pouvez penser à tout sans Ites et -stonovic.
 
Dr.Drain: L'équation d'Ito-Stratonowicz est un bon modèle.
J'ai juste mis ce nom car je ne suis pas personnellement familier avec l'équation :)
 
DmitriyN:
Laissez-moi vous expliquer à nouveau. Sur une longue période d'histoire (plus de 100 barres), le rapport entre les barres croissantes et décroissantes tend vers 1, c'est-à-dire 50/50. Alors que le ratio minimum sur la période similaire suivante sera de 30% ou plus. Ce qui signifie un recul des prix pouvant atteindre 50 % (à moins que les barres ne soient de taille différente).

je n'analyse pas le passé en termes de nombre de barres à la baisse ou à la hausse. c'est naïf. le passé appartient au passé. vous devriez l'oublier. c'est-à-dire que j'analyse le graphique, mais pas les barres. j'appelle mon filtre "non-lagging", c'est pourquoi je l'appelle "lagging". Voici, par exemple, pour l'eurodollar (semaine indiquée : 5*288 barres M5) :

donc... la tendance peut être à la baisse... c'est-à-dire l'échelle indiquée... Mais j'utilise ma stratégie de contre-tendance pour acheter la GBPUSD. AVEC TP=SL. Pour le prix rebondit autour du filtre. Je ne sais pas dans quelle direction cela va se passer - vers le haut ou vers le bas - je ne sais pas. C'est tout aussi probable. Mais dans ce contexte, il existe une probabilité de hausse, en raison du fait que le prix est inférieur à la dernière barre respective du filtre non retardé.



 
Mathemat:
J'ai juste mis ce nom car je ne connais pas personnellement l'équation :)

J'ai obtenu ce fichier sur votre forum il y a longtemps.
 

Je veux me joindre à la conversation et ajouter une capture d'écran de votre compte de démonstration EURUSD.


Bien que je doive admettre que l'équilibre général semble meilleur.

 
Apparemment, le trading de contre-tendances est toujours très risqué - mais cela devrait suffire pour le champagne (au fait, y a-t-il des verrous dans l'algorithme ? je veux dire, je l'ai vu là).
 
Mathemat:
J'utilise simplement ce nom parce que je ne connais pas personnellement l'équation :)

Mathématicien, il a donc été montré par un exemple en temps réel, pour ressentir la perniciosité des affirmations non fondées, et encore une fois vous le faites (vous êtes un très bon mathématicien - pédant). Il y a un économiste, un académicien, des programmeurs de premier ordre, bref, tout le monde - mais encore une fois, rien ne marche, la charrette doit être tirée par les règles, ou du moins tous ensemble :).

 
YOUNGA:

Je voudrais me joindre à la conversation et ajouter une capture d'écran de votre compte de démonstration EURUSD.


Est-il distinct pour l'EURUSD ou autre ? C'est ainsi que cela devrait être. Des pas. Tu as de la chance, tu as de la malchance. Le système est statistique. Ou je ne comprends pas ce qui est montré dans votre image sous le graphique EURUSD.
 
Vous trouverez des informations utiles sur le site https://www.mql5.com/ru/code/8454. Je pense aussi que pour qu'une stratégie soit rentable dans son ensemble, elle doit être rentable individuellement.
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