Quartier 6 - page 4

[Pavel Pronin]

POUR AUGMENTER LA PROBABILITÉ D'UN UMP VOUS DEVEZ :

1. UTILISEZ AU MOINS L'INDICATEUR LE PLUS SIMPLE, PAR EXEMPLE LE STOCHASTIQUE À TROIS PÉRIODES - DANS DES MAINS NORMALES, IL FONCTIONNE DE MANIÈRE STABLE

2. UTILISEZ UN INDICATEUR 5 FOIS PLUS GRAND QU'UN SL - LA PROBABILITÉ D'UN INDICATEUR EST PLUS ÉLEVÉE

[[Supprimé]]

Dr.Drain:
Non, non. Pour comprendre que votre filtre n'est en avance sur rien, considérez-le sur des signaux simples au lieu du prix : méandre, onde sinusoïdale, dent de scie triangulaire, et le plus important : pas. C'est là que vous verrez le décalage. Car les miracles ne se produisent pas, et vous ne pouvez pas prédire à l'avance où se produira un repli et s'il n'y en aura pas.

Ce n'est pas ce que je voulais dire.

On ne peut pas prendre de l'avance sur ce qui n'existe pas - tout le monde sait ça.

On ne peut que supposer et espérer.

[[Supprimé]]

Savl:

Le point 2 doit-il être associé au point 1 ou peut-il être séparé ?

[[Supprimé]]

DmitriyN:
Le point 2 doit-il être associé au point 1 ou peut-il être séparé ?
:)))

C'est juste que la personne n'a pas clarifié ce qu'elle entend par "probabilité de TP" - c'est là que tout se met en place.))))))

[[Supprimé]]

Roman100:

Roman, tu as mis TP=SL dans ton système de tendance. Qu'arrivera-t-il au MO dans ce cas ?

[[Supprimé]]

DmitriyN:
Roman, tu as mis TP=SL dans ton système de tendance. Qu'adviendra-t-il du MO ?

Pour être honnête, je ne comprends toujours pas comment le MO est calculé dans le testeur. Tu le sais ?

Sans le bloc de calcul du SL et du TP... il pourrait baisser cependant...

ici... MO=47

[Aleksander]

mais si - pour la même année 2008 - vous changez légèrement le tp<sl - et conditionnez - Selkie à un prix inférieur à la longue MA.... et vice versa...

alors le résultat s'améliorerait...

===

Symbole		EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période		5 Minutes (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
Modèle		Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres		Lots=0.1 ; BaTP=400 ; BaSL=500 ; SeTP=400 ; SeSL=500 ;
Les bars dans l'histoire	74639	Tiques modélisées	4156824	Qualité de la simulation	90.00%
Erreurs de concordance des graphiques	0
Dépôt initial	10000000.00
Bénéfice net	13074.32	Bénéfice total	149450.40	Perte totale	-136376.08
Rentabilité	1.10	Attente de la victoire	6.86
Total des transactions	1905	Positions courtes (% de gain)	960 (53.96%)	Positions longues (% de gain)	945 (53.23%)
		Transactions rentables (% de toutes)	1021 (53.60%)	Transactions à perte (% de toutes)	884 (46.40%)

[Vladimir Paukas]

Roman100:

Pour être honnête, je ne comprends toujours pas comment le MO est compté dans le testeur. Tu le sais ?

Sans le bloc de calcul SL et TP... cela pourrait être un gaspillage, cependant...

ici... MO= 47

Le Mo dans le testeur compte comme partout ailleurs. Le bénéfice final est divisé par le nombre de transactions.

[Denis Timoshin]

Roman100:

Pour être honnête, je ne comprends toujours pas comment le MO est compté dans le testeur. Tu le sais ?

Sans l'unité de calcul SL et TP... cela pourrait être un gaspillage, cependant...

ici... MO = 47

Comme la pratique le montre, ce nombre d'échanges ne montre rien

[Rorschach]

bruit de négociation par rapport à la moyenne). Il y a eu une telle pensée, elle s'est arrêtée. Max ce que j'ai réussi à obtenir est le ratio optimal de lissage/décalage, donne l'indicateur JJMA. Montez d'un cran et utilisez l'indicateur du générateur de méthodes numériques pour essayer de trouver quelque chose de mieux.

Il y a peut-être une faille dans le GVZ positif, je n'ai pas creusé dans cette direction. La divergence sur les oscillateurs est un exemple de cet effet.