apprenez comment gagner de l'argent avec les villageois [Episode 2] ! - page 15
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Examinez ce processus d'une manière plus globale.
Logiquement, il est impossible d'ajouter à une position ouverte de profit ou de perte. Le fait est qu'il est logiquement impossible d'augmenter la taille (lot) d'une position rentable ou perdante.
Vous pouvez ouvrir une position dans la même direction ou dans la direction opposée à la précédente, mais il s'agira d'une autre position. En même temps, plusieurs positions peuvent être considérées comme une seule position, mais cette position combinée
aura des propriétés différentes, par exemple - la propriété de non-linéarité. Ou encore - de considérer une position comme plusieurs positions.
Examinez ce processus plus en détail.
Si nous pensons logiquement, alors l'ajout à la position ouverte rentable ou perdante est impossible. Le fait est que, logiquement, il est impossible d'augmenter la taille (lot) d'une position rentable ou perdante.
Vous pouvez ouvrir une position dans la même direction ou dans la direction opposée à la précédente, mais il s'agira d'une autre position. En même temps, plusieurs positions peuvent être considérées comme une seule position, mais cette position combinée
aura des propriétés différentes, par exemple - la propriété de non-linéarité. Ou encore - de considérer une position comme plusieurs positions.
Avez-vous lu "New Trading Dimensions" de Bill Williams - il donne spécifiquement le concept d'ordres fractionnés (à ne pas confondre avec le calcul de la moyenne) suivant la tendance et décrit son TS. Vous pouvez le lire. En me basant uniquement sur ses signaux, j'ai écrit une chouette. Je suis d'accord avec lui sur le fait que le profit du trend-following TS dépend directement du volume et de la quantité d'ordres additionnels indépendamment de l'ordre de leur utilisation : à la fois sur un pullback dans la direction d'une possible continuation de la tendance principale et sur une rupture des ruches lors des achats et des entrées basses lors des ventes d'investissements de la zone de profit.
Le concept de moyenne de prix selon les travaux de Gerchik et Elder implique des entrées sur le marché à partir de la zone de perte pour amener la position totale (position initiale + moyenne) plus rapidement vers la zone de profit que si vous n'avez que la position initiale et que vous vous attendez à ce que le prix profite lorsqu'il entre en perte immédiatement après l'ouverture d'un ordre de marché.
Je ne veux pas discuter des concepts, c'est inutile, chacun en a des différents.
Je ne veux pas discuter des notions, c'est inutile, elles sont différentes pour chacun.
C'est compréhensible - le point ne change pas. La FAQ note à juste titre que le résultat final est une sorte de point d'entrée sur le marché, dit "barbouillé". Traduit en termes de Python - la position cumulative finale...
La question est : le processus (la recherche) de l'optimal pour l'équité de la carte maculage de cette position très agrégée ... :-)
C'est vrai. Chacun a ses propres idées. Parfois, ils coïncident. Vous et moi avons le même concept de tendance/flottement dans le contexte de zzz.
Chacun a sa propre compréhension du marché, mais lorsqu'on communique sur un forum, on ne peut se comprendre que si l'on utilise une terminologie commune, sinon il n'y a aucun avantage à communiquer. Le destin de la Tour de Babel nous attend.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est nécessaire de parvenir à un dénominateur commun dans les définitions (surtout lorsqu'elles existent déjà) et, à partir de là, d'engager...
Chacun a sa propre compréhension du marché, mais lorsqu'on communique sur un forum, on ne peut se comprendre que si l'on utilise une terminologie commune, sinon il n'y a aucun avantage à communiquer. Le destin de la Tour de Babel nous attend.
Je suis d'accord.
Et Dimitri... n'écoutez pas les Avalanche et les Ilanschiks.
Moi, en tant qu'apologiste et créateur de la tendance actuelle du trading forex - j'ai montré en mon temps - Comment de cette manière vous pouvez gagner des dizaines de milliers de dollars en quelques mois ...
Mais - bien que mes adeptes aient vu mes déclarations et aient essayé de copier le système - en créant Ilana et autres - Mais ... ils ont manqué une nuance importante mais inaperçue...
que je ne mentionnerai pas :-) comme je l'ai fait à l'époque :-) - sans quoi ils courent un grand risque de ne pas gagner d'argent :-)
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Donc - Dimitri - tu ferais mieux de rester en dehors de ce sujet pour le moment... sans la deuxième partie de la stratégie martingale, il s'agit d'une méthode à très haut risque.....
Tout d'abord, dans l'image ci-dessus, les lots sont ajoutés ou soustraits de manière séquentielle. Mais les lots peuvent se chevaucher, ou même avoir un écart entre eux.
Et la deuxième omission à mon avis est que Martin est appliqué sur la base d'une séquence linéaire d'événements. Il ne tient pas compte de l'application de Martin à travers, disons, un événement, ou à travers une certaine série inutile d'événements. Et les probabilités de ces événements sont initialement supposées par beaucoup être les mêmes.