apprenez comment gagner de l'argent avec les villageois [Episode 2] ! - page 14
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Maintenant pour les recharges. Examinons la position longue en termes de logique.
Supposons que nous ayons ouvert une position longue à 2.0000 avec TP=2.0100, le prix a dépassé le niveau de 2.0100 et nous avons pris des bénéfices. La question est la suivante : au niveau de 2.0100, est-il judicieux d'ouvrir une nouvelle position longue après la fermeture de la précédente ?
Où est la logique là-dedans ? Raisonnons.
Si nous pensons que le prix va remonter, nous nous demandons alors pourquoi nous avons fermé la position précédente, nous aurions pu la laisser ouverte pour économiser sur le spread. Et si nous pensons que le prix va baisser, alors pourquoi
2.0100 pour ouvrir une position longue à perte ? Quel est l'intérêt de renforcer une position dont le prix a perdu sa capacité à évoluer dans la direction souhaitée ? C'est différent si quelque chose arrive qui peut renforcer
comme un pullback.
Maintenant pour les recharges. Examinons la position longue en termes de logique.
Supposons que nous ayons ouvert une position longue à 2.0000 avec TP=2.0100, le prix a dépassé le niveau de 2.0100 et nous avons pris des bénéfices. La question est la suivante : au niveau de 2.0100, est-il judicieux d'ouvrir une nouvelle position longue après la fermeture de la précédente ?
Où est la logique là-dedans ? Raisonnons.
Si nous pensons que le prix va remonter, nous nous demandons alors pourquoi nous avons fermé la position précédente, nous aurions pu la laisser ouverte pour économiser sur le spread. Et si on pense que le prix va baisser, alors pourquoi...
2.0100 pour ouvrir une position longue à perte ? Quel est l'intérêt de renforcer une position dont le prix a perdu sa capacité à évoluer dans la direction souhaitée ? C'est différent si quelque chose arrive qui peut renforcer
comme un pullback.
Examinons le calcul de la moyenne d'un point de vue mathématique :
Calcul de la moyenne, ilan, buran, iran, uranium, silane, octane, fortran . .. - est le même principe, juste dans des sauces différentes.
Dimitri... Au lieu de maîtriser le silence de l'esprit et de pratiquer l'expérience de l'au-delà du monde... vous continuez à essayer de mettre le prix en arithmétique :-)
Au fait... quel âge avez-vous ? - Si vous connaissez Fortran(FORmula TRANslator)... ils n'ont probablement pas programmé dedans depuis 20 ans :-)
Lorsqu'une recharge est effectuée, la position précédente n'est pas fermée. Et s'il est fermé, quel type de remplissage est-il (remplissage vers quoi ?). C'est juste une nouvelle position.
Si nous jugeons logiquement, alors l'échelonnement de la position ouverte profitable ou perdante est impossible. Le fait est qu'il est logiquement impossible d'augmenter la taille (lot) d'une position rentable ou perdante.
Vous pouvez ouvrir une position dans la même direction ou dans la direction opposée à la précédente, mais il s'agira d'une autre position. En même temps, plusieurs positions peuvent être considérées comme une seule position, mais cette position combinée
aura des propriétés différentes, par exemple - la propriété de non-linéarité. Ou encore - de considérer une position comme plusieurs positions.
Je ne le fais pas. Je ne veux pas apprendre à te connaître :)
comme cela a été dit ici (dans ce forum) :
La principale valeur des modèles adaptés à un phénomène statistique réel est qu'ils fournissent des connaissances précieuses sur la population générale - des informations qui ne peuvent être obtenues directement à partir des rares données expérimentales. Dans ce cas, la valeur du schéma de Bernoulli est grandement renforcée par la simplicité exceptionnelle de sa génération et l'absence de distributions de probabilité clés "à queue épaisse".
Concluons cet article par une question très difficile : peut-être que la partie analytique de la grande majorité des TS est inutile, et que les principaux efforts devraient être concentrés sur des méthodes efficaces et saines de gestion du capital("L'analytique n'est rien, la gestion du capital est tout le reste !") ?
personne ne semble avoir prêté plus d'attention à ce sujet....
Pouvez-vous me dire si quelqu'un utilise Ilan doubleminus_1 ? J'ai récemment eu un problème, le plus souvent dans la soirée l'EA arrête d'ouvrir des ordres soit dans un sens soit dans l'autre (je ne pense pas que cela soit arrivé pendant la journée), mais après quelques heures tout est revenu à la normale. L'EA se trouve sur un seul graphique. Peut-être que quelqu'un a eu un tel problème ? Je ne lui ai imposé aucune contrainte de temps.
j'étudie depuis 4 ans, j'ai eu des méga profits, tout le monde perd même si cela fait 2 ou 5 ans et pas seulement un dépôt.
Vous avez beaucoup d'idées et de plans, et en les passant au fil des ans, vous serez de plus en plus bloqué.
Bien sûr, peut-être que vous pouvez obtenir sous les statistiques 5 pour cent du monde, mais vraiment penser - il n'est pas réel) est une chance micro, mais la vie va voler par rapide, le marché des changes mange tout mon temps libre, je suis comme tous les jours à l'ordinateur tous les 4 ans, par exemple cet hiver, je suis sorti de la maison 10-20 fois, c'est l'ennui
Si vous ne savez pas quoi faire et que vous ne voulez pas écouter ce que vous avez à dire :)
Les chemins de chacun sont différents. Au début, je pensais aussi qu'il était pratiquement impossible de gagner de l'argent ici, qu'il n'y avait pas de régularités ou qu'on ne pouvait pas les utiliser. J'ai regardé tous les indicateurs, fibos et autres. Ils sont tous identiques par essence et fonctionnent de la même manière.
Je n'ai pas perdu de temps pour faire la moyenne du tapa de l'élan, l'avalanche. J'ai supposé que si les cotations ne sont pas aléatoires, cela signifie qu'il est possible de calculer les paramètres d'entrée de sorte que même avec SL=TP et sans utiliser de multiplicateur de lot, on peut avoir un avantage stable dans les séries longues. Tout le temps, j'ai eu une perte très stable mais sur le spread. Jusqu'à un certain moment. Maintenant un avantage stat stable. sur tous les instruments.
Seuls ceux qui n'ont pas réussi à trouver la différence entre un processus aléatoire et un processus non aléatoire, à exprimer la densité du caractère non aléatoire et le caractère non aléatoire en termes absolus, etc.
Je serais prêt à remercier financièrement quelqu'un pour avoir résolu ce problème.