Moyenne mobile optimale - page 15

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FAQ:
Non, Victor fait de bonnes dindes :) J'en utilise souvent moi-même. Jetez un coup d'œil à son fil de discussion, il y a beaucoup de choses intéressantes.
Je l'ai ajouté à mes signets, je le lirai demain.
 

DmitriyN:


Alors je partagerai aussi la maschka :) Le Ma le plus courant, avec une période de 10, est basé sur un Ma avec une période de 10, qui à son tour est également basé sur un Ma avec une période de 10 et ainsi de suite.
En bref, tout cela se fait sans quitter MT, avec le masque habituel utilisant les "Données de l'indikateur précédent". En d'autres termes, il s'agit du masque d'un masque. Je n'ai pas encore trouvé d'application pour cette MA lissée.
Dans ce cas, l'écran affiche un masque de 4ème ordre. La période est de 4*10=40


Lisez les posts d'AlexeyFX, à propos du décalage des filtres par la largeur de bande de retard, c'est soit une cascade de filtres kie, soit une valeur de décalage de filtre adaptatif.

La même échelle peut sembler meilleure si vous la décalez non pas exactement du nombre de périodes, mais de +/-, par exemple, non pas d'une période, mais de 0 à 1. Vous devez rechercher la position optimale de l'échelle dans cet intervalle, qui donnera plus d'informations. Il s'avérera donc que l'expression "un démolisseur d'un démolisseur d'un démolisseur" prendra une autre tournure, chaque déplacement d'un démolisseur est non stationnaire, le déplacement, influencera la moyenne suivante.

Le but est de construire une ligne lissée idéale qui ne déforme pas la phase, et qui sera aussi proche que possible ou en d'autres termes équidistante de l'écart du prix (si vous le décalez).

PS : A propos, à partir de quelles considérations peut-on prendre une chaîne à partir de tel ma ma, disons ma50 de ma 123 de ma 220 de ma 263, c'est-à-dire des périodes inégales de ma.

 
Mais ce n'est que la moitié du problème, l'assistant doit encore être étiré verticalement pour éviter le rétrécissement vertical pendant le calcul de la moyenne, en multidevises, le calcul habituel de la moyenne introduit une interprétation erronée, tout s'effondre, les indices provenant d'assistants aussi simples déforment les véritables caractéristiques de vitesse des instruments, parce que les instruments ont une volatilité différente, et le calcul de la moyenne déforme/réduit cette volatilité de manière non proportionnelle pour les différents instruments. Et les index doivent être construits à partir du rapport des incréments, c'est-à-dire, pour ainsi dire, à partir des vitesses, seules les vitesses des incréments ont de l'information, et la valeur de cluster des paires est une information inutile dans l'analyse multidevise, dans les clusters et les index, lorsqu'ils sont construits.
 
DmitriyN:
Je ne savais pas que tu faisais ça. Une chance ?
C'est mieux que de simplement croiser les moyennes mobiles de toute façon. Mais je n'ai pas encore fait de recherches pour pouvoir en être sûr. Je suis en train d'expérimenter l'auto-optimisation, elle est menée sur plusieurs horizons temporels, et sur plusieurs horizons temporels le mabyma est pris.
 
Nikitoss:


Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais celui-ci est intéressant aussi, je n'ai pas trouvé d'implémentation dans la base.

https://www.mql5.com/ru/forum/100105/page2

 

Je vais mettre mes cinq morceaux. JMA.

 

Pas de redécoupage ? Je ne sais pas, parfois je remarque qu'ils peuvent poster un mashup avec son arrière décalé, sans montrer le bon bord)))).

 

Est-ce que A (((x1+x2)/2)+x3)/2)+x4)/2,,,,,,, a l'avantage de cette moyenne.

que B (x1+x2+x3+x4)/2

? ???? en termes de réduction de l'impact sur les propriétés dynamiques de la courbe finale, de chaque référence individuelle sur la somme totale. ou en termes de position de la référence dans la série.

Disons pour les séries 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

mais pour la ligne 4132 ce sera déjà (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375, non seulement quelle est la somme de la ligne, mais aussi quelle est la disposition des valeurs dans la ligne.

alors qu'en B (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2

 
Vasilisa:

Est-ce que A (((x1+x2)/2)+x3)/2)+x4)/2,,,,,,, a l'avantage de cette moyenne.

que B (x1+x2+x3+x4)/2

? ???? en termes de réduction de l'impact sur les propriétés dynamiques de la courbe finale, de chaque référence individuelle sur la somme totale. ou en termes de position de la référence dans la série.

Disons pour les séries 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

mais pour la ligne 4132 ce sera déjà (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375, non seulement quelle est la somme de la ligne, mais aussi quelle est la disposition des valeurs dans la ligne.

alors qu'en B (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2


Ça se passe comme dans LWMA. Et comptez les parenthèses dans les exemples ! Utile ! :)
 

Je pense que ce type de mashka(A) est probablement plus proche du filtre LF que du filtre standard. Et plus utile, car il ne cache pas la dynamique (probablement).

Bien sûr, il y a plus de coûts de calcul, mais le problème n'est pas là, il peut être optimisé plus tard.

Je voudrais poser des questions sur les avantages.

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