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C'est des conneries... Laissez-le faire des recherches sur le sujet - Y a-t-il de la vie sur Mars... ou comment vaincre ilan....
mokl = MQL.
l'a lancé trois fois en avant...
Et pour la troisième fois, le vieil homme jeta Martin dans la mer verte,
Martin est revenu avec l'oncle Kolya :))
Je suis dans l'académie depuis un moment, je me suis amélioré sur certaines choses, j'ai commencé à programmer un peu mieux, j'ai été convaincu de l'incompétence des méthodes de prévision qui étaient enseignées et que je n'ai pas suivies. J'ai été éliminer les lacunes et compris le Forex).
Si ce n'est pas un secret, quelles sont les méthodes qui inspirent confiance ?
Ecoutez, il y a deux approches : linéaire et linéaire, toutes nos méthodes sont linéaires par essence, on nous a appris les classiques AR, SS, ARPSS, etc. Ici, si nous estimons l'ACF et la CHAFC de la première différence de cotation, nous verrons une similitude avec l'ACF et la CHAFC du bruit blanc, par conséquent le modèle y(t)-y(t-1) donne une erreur stationnaire qui est un bon signe, les modèles de séries temporelles stationnaires ne nous donneront pas de résultats adéquats car il n'y a pas de retard dans l'ACF et la CHAFC (un des critères pour commencer la sélection), j'ai construit ces modèles de toute façon et je m'en suis assuré moi-même. J'ai conclu que dans l'approche linéaire, un modèle de marche aléatoire est approprié et que, par conséquent, la meilleure valeur prédictive est la valeur au point précédent dans le temps. Mais c'est absurde, n'est-ce pas ? Qui fera du commerce comme ça ?
J'ai construit le modèle et effectivement pour les premières différences, y(t)=b*y(t-1)+e. Coeff. Toujours moyen et proche de 1. Et j'ai trouvé dans un livre, un comment on peut essayer de prédire une marche aléatoire. Après tout, nous n'avons besoin en fait que du signe de l'incrément à l'étape suivante, parce que j'ai travaillé avec des différences premières, le travail de cours n'a pas encore été remis, donc je veux essayer, comme lorsque près de zéro la situation est incertaine, et plus loin de zéro le plus probable que le signe de l'incrément sera vraiment ainsi.
L'idée principale est la suivante : la vérité est peut-être loin et il n'est pas correct de décrire le comportement de l'incrément (premières différences) du prix comme une marche aléatoire, mais on peut le faire en toute sécurité dans le cadre de l'approche linéaire.
Il y a d'autres conclusions, mais ce sont des broutilles, j'ai plutôt dissipé mes propres doutes.
Décomposition du quotient en ses composantes : "fluctuations internes" et "influences externes", une étude séparée de leurs caractéristiques et, éventuellement, de leur prévisibilité. Je peux vous donner un indice dans quelle direction et comment essayer de creuser... Je ne l'ai pas encore fait moi-même, mais c'est une direction intéressante.
C'est tout un appareil mathématique compliqué, c'est-à-dire que je devrais me dire, je devrais maîtriser les ondelettes pendant cette année, et ensuite essayer de décomposer (décomposition), le sujet est vraiment intéressant, mais compliqué et chronophage, ça me prendra plus de 2 mois, même si je *bash*. Et c'est l'été, les filles, le basket, les tournois, les fêtes).
Si vous avez un bon EA MAKD, utilisez un EA standard (de la livraison MT4) et rendez-le rentable pendant les 5 dernières années au moins......
indice - il n'y a qu'un seul échange virtuel et un seul d'entre eux devient réel :)