Une définition formelle du maître-esclave - en existe-t-il une ?

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Lorsque nous examinons des paires corrélées (par exemple EURUSD et GBPUSD) qui évoluent de manière synchronisée depuis un certain temps, un moment de désalignement est inévitable. Si la livre sterling baisse soudainement, ce qui est synchrone avec l'euro, cela pourrait être un signal pour vendre l'euro. Lorsque l'on observe ce processus en temps réel, il n'y a généralement aucun doute sur le couple qui donne le ton. Mais comment la formaliser ? Existe-t-il une méthode ou un Expert Advisor qui effectue la détection de l'ancre automatiquement ?
 

C'est ce que j'ai inventé. Je n'aime pas une méthode aussi grincheuse. Peut-être pouvez-vous m'indiquer quelque chose de plus conventionnel.

Soit une fenêtre d'observation de 10 mesures.

Calculons le coefficient de corrélation entre deux paires pour les 10 dernières barres et pour les 11 dernières barres. Si ce dernier est inférieur, cela signifie que l'inadéquation commence. Construisons les graphiques pour 10 barres. Laquelle des paires sur la dernière barre a le plus de déviations par rapport à son masque est la principale, elle casse le mouvement actuel.

 
Logique simple : inversez les deux paires et comptez sur le même segment - vous obtenez le résultat exactement inverse. Et tout cela parce qu'il est impossible de déterminer ce qui constitue un écart par rapport au comportement convenu, le désir du couple de bouger davantage ou, au contraire, sa réticence à bouger).
 
wmlab:
Lorsque nous examinons des paires corrélées (par exemple, EURUSD et GBPUSD) qui évoluent de manière synchrone depuis un certain temps, un moment de désalignement est inévitable. Si la livre sterling baisse soudainement, ce qui est synchrone avec l'euro, cela pourrait être un signal pour vendre l'euro. Lorsque l'on observe ce processus en temps réel, il n'y a généralement aucun doute sur le couple qui donne le ton. Mais comment la formaliser ? Existe-t-il une méthode ou un Expert Advisor qui effectue la détection de l'ancre automatiquement ?


Ce n'est pas la paire qui dévie ou ne dévie pas l'esclave, mais celle qui réduit la déviation. Et d'ailleurs, les deux paires peuvent être également esclave et maître.

Par exemple, si l'écart entre l'EURUSD et le GBPUSD se déplace vers l'ancien écart entre les deux paires, c'est le cas et il est alors plus facile de trader la moyenne-réversion de l'EURGBP. Si, dans la divergence, la livre va à l'encontre de la divergence et que l'euro va où il veut)), alors l'euro est le maître et la livre l'esclave. C'est également possible lorsque les deux instruments sont indépendants.

 


Les paires sont maintenant autour de 65% de la fourchette d'aujourd'hui,

mais la livre a dépassé les 65% hier, l'euro est passé sous les 50% hier.

Livre autour de 100% de 5 jours (et 10 et 20) et Euro au-dessus de 50% (5)

Donc la livre peut être vivante avec sa vie, elle s'en va, l'euro reste, quelle corrélation y a-t-il ?

J'ai parié sur la livre aujourd'hui (théoriquement) un renouvellement du sommet d'aujourd'hui, du sommet d'hier et de la valeur de la livre.

Mise à jour de l'Euro du haut d'aujourd'hui, après 65% de la fourchette d'hier, nous pouvons envisager d'acheter.

 
poruchik:

Donc la livre a une vie propre, elle va - l'euro reste, quel genre de corrélation y a-t-il ?


Tout dépend de l'échelle. EURUSD M5, les barres bleues sont les poundbucks :


 
Si les paires vont ensemble, cela ne signifie qu'une seule chose - le dollar change de valeur. S'ils évoluent séparément, cela signifie que l'euro ou la livre change de valeur. D'où viennent les maîtres et les esclaves ?
 
excelf:
Si les paires vont ensemble, cela ne signifie qu'une seule chose : le dollar change de valeur.
Oups - faux. Soit le dollar change de valeur, soit l'euro et la livre changent ensemble, ce qui est plus que probable.
 
wmlab:
Lorsque nous examinons des paires corrélées (par exemple EURUSD et GBPUSD) qui évoluent de manière synchronisée depuis un certain temps, un moment de désalignement est inévitable. Si la livre sterling baisse soudainement, ce qui est synchrone avec l'euro, cela pourrait être un signal pour vendre l'euro. Lorsque l'on observe ce processus en temps réel, il n'y a généralement aucun doute sur le couple qui donne le ton. Mais comment la formaliser ? Existe-t-il une méthode ou un Expert Advisor qui effectue la détection du maître automatiquement ?

Il y a une méthode. Tout s'apprend par comparaison. Elle consiste à calculer des coefficients de corrélation pour deux cas :

  1. La première paire est prise sans biais, et la deuxième paire est prise décalée par rapport à la première paire d'une barre dans l'histoire.
  2. La première paire est prise décalée par rapport à la seconde d'une barre dans l'histoire et la seconde paire est prise sans biais.

Comparons les coefficients de corrélation obtenus aux points 1 et 2 en valeurs absolues:

  • Si la valeur absolue du coefficient de corrélation de l'item. 1 est supérieur à celui du para. 2, alors la deuxième paire était le maître et la première était l'esclave.
  • Si la valeur absolue du coefficient de corrélation de l'item. 2 est plus grand que pour l'article. 1, alors la première paire était le maître et la seconde l'esclave.
 
Reshetov:

Il y a une méthode. Tout s'apprend par comparaison. Elle consiste à calculer des coefficients de corrélation pour deux cas :

  1. La première paire est prise sans biais, la deuxième paire est biaisée par rapport à la première paire d'une barre dans l'histoire.
  2. La première paire est prise décalée par rapport à la seconde d'une barre dans l'histoire, la seconde paire est prise sans biais.

Comparez les coefficients de corrélation obtenus à l'étape 1 et à l'étape 2 :

  • Si le coefficient de corrélation pour p. 1 est supérieure à celle de p. alors la deuxième paire était le maître et la première était l'esclave.
  • Si le coefficient de corrélation de l'item. 2 est supérieur au coefficient de corrélation de l'élément 1, alors la première paire était le maître et la seconde l'esclave. 1, alors la première paire était le maître et la seconde l'esclave.


Seulement si le temps de réaction de la paire d'esclaves au mouvement du maître est supérieur à 1 bar. Si c'est moins, vous aurez du bruit.
 
alsu:
Ceci uniquement si le temps de réponse de la paire d'esclaves au mouvement du maître est supérieur à 1 bar. Si c'est moins, on a du bruit.

Les coefficients de corrélation pour 1 barre ne sont pas calculés, mais le sont pour N barres. Par conséquent, la réponse de la paire esclave au mouvement de la paire maître est obtenue pour une section historique de N barres, et non de 1 barre.

Il y aura du bruit dans tous les cas. Plus la différence entre les coefficients de corrélation des étapes 1 et 2 est faible, plus le bruit est élevé. 1 et 2, plus la valeur du bruit est élevée.

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